A new family of expectiles and its properties
This paper considers a risk measure called expectile. We propose a new expression defining expectile, using maximization of CVaR by changing confidence level. This expression is specified for continuous and finite discrete distribution. It is proved that the optimal value of the confidence level is...
Збережено в:
| Опубліковано в: : | Кібернетика та комп’ютерні технології |
|---|---|
| Дата: | 2020 |
| Автор: | |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | English |
| Опубліковано: |
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
2020
|
| Теми: | |
| Онлайн доступ: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/173151 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Цитувати: | A new family of expectiles and its properties / V.M. Kuzmenko // Кібернетика та комп’ютерні технології: Зб. наук. пр. — 2020. — № 3. — С. 43-58. — Бібліогр.: 25 назв. — англ. |