Алгоритм решения двукритериальной задачи построения оптимального портфеля рисковых активов
Сформулированы новые постановки математических задач и разработаны конструктивные алгоритмы решения проблемы диверсификации портфеля рискованных активов. Задача оптимальной диверсификации портфеля сформулирована на основе моделей динамики формирования рыночной стоимости одной акции и портфеля акций....
Збережено в:
| Опубліковано в: : | Проблемы управления и информатики |
|---|---|
| Дата: | 2018 |
| Автори: | , , , |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | Російська |
| Опубліковано: |
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
2018
|
| Теми: | |
| Онлайн доступ: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/180607 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Цитувати: | Алгоритм решения двукритериальной задачи построения оптимального портфеля рисковых активов / Ф.Г. Гаращенко, В.Р Кулян.,В.Н. Петрович, Е.А. Юнькова // Проблемы управления и информатики. — 2018. — № 4. — С. 148-157. — Бібліогр.: 4 назв. — рос. |
Репозитарії
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| _version_ | 1862692149139603456 |
|---|---|
| author | Гаращенко, Ф.Г. Кулян, В.Р. Петрович, В.Н. Юнькова, Е.А. |
| author_facet | Гаращенко, Ф.Г. Кулян, В.Р. Петрович, В.Н. Юнькова, Е.А. |
| citation_txt | Алгоритм решения двукритериальной задачи построения оптимального портфеля рисковых активов / Ф.Г. Гаращенко, В.Р Кулян.,В.Н. Петрович, Е.А. Юнькова // Проблемы управления и информатики. — 2018. — № 4. — С. 148-157. — Бібліогр.: 4 назв. — рос. |
| collection | DSpace DC |
| container_title | Проблемы управления и информатики |
| description | Сформулированы новые постановки математических задач и разработаны конструктивные алгоритмы решения проблемы диверсификации портфеля рискованных активов. Задача оптимальной диверсификации портфеля сформулирована на основе моделей динамики формирования рыночной стоимости одной акции и портфеля акций. Такая постановка дает возможность, применяя допустимое и эффективное множества, конструктивно решать задачу оптимальной диверсификации портфеля акций, учитывая количественные и качественные ограничения на структуру портфеля. Алгоритмы такого типа часто применяют при проектировании торговых роботов.
Сформульовано нові постановки математичних задач та розроблено конструктивні алгоритми розв’язання проблеми диверсифікації портфеля ризикованих активів. Задачу оптимальної диверсифікації портфеля сформульовано на основі моделей динаміки формування ринкової вартості однієї акції та портфеля акцій. Така постановка дає можливість, застосовуючи допустиму та ефективну множини, конструктивно розв’язувати задачу оптимальної диверсифікації портфеля акцій, враховуючи кількісні та якісні обмеження на структуру портфеля. Алгоритми такого типу часто застосовують при проектуванні торгових роботів.
New mathematical problems statements are formulated and constructive algorithms for solving diversification problem of risky assets portfolio are developed. The optimal portfolio diversification problem is formulated on the basis of the models of the market value of one share and portfolio of shares. Such a statement enables, by applying the allowable and effective sets, to solve the problem of optimal portfolio diversification, constructively taking into account quantitative and qualitative constraints on the portfolio structure. Algorithms of this type are often used when designing trading robots.
|
| first_indexed | 2025-12-07T16:17:26Z |
| format | Article |
| fulltext | |
| id | nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-180607 |
| institution | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| issn | 0572-2691 |
| language | Russian |
| last_indexed | 2025-12-07T16:17:26Z |
| publishDate | 2018 |
| publisher | Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України |
| record_format | dspace |
| spelling | Гаращенко, Ф.Г. Кулян, В.Р. Петрович, В.Н. Юнькова, Е.А. 2021-10-05T09:55:31Z 2021-10-05T09:55:31Z 2018 Алгоритм решения двукритериальной задачи построения оптимального портфеля рисковых активов / Ф.Г. Гаращенко, В.Р Кулян.,В.Н. Петрович, Е.А. Юнькова // Проблемы управления и информатики. — 2018. — № 4. — С. 148-157. — Бібліогр.: 4 назв. — рос. 0572-2691 https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/180607 517.925.51 Сформулированы новые постановки математических задач и разработаны конструктивные алгоритмы решения проблемы диверсификации портфеля рискованных активов. Задача оптимальной диверсификации портфеля сформулирована на основе моделей динамики формирования рыночной стоимости одной акции и портфеля акций. Такая постановка дает возможность, применяя допустимое и эффективное множества, конструктивно решать задачу оптимальной диверсификации портфеля акций, учитывая количественные и качественные ограничения на структуру портфеля. Алгоритмы такого типа часто применяют при проектировании торговых роботов. Сформульовано нові постановки математичних задач та розроблено конструктивні алгоритми розв’язання проблеми диверсифікації портфеля ризикованих активів. Задачу оптимальної диверсифікації портфеля сформульовано на основі моделей динаміки формування ринкової вартості однієї акції та портфеля акцій. Така постановка дає можливість, застосовуючи допустиму та ефективну множини, конструктивно розв’язувати задачу оптимальної диверсифікації портфеля акцій, враховуючи кількісні та якісні обмеження на структуру портфеля. Алгоритми такого типу часто застосовують при проектуванні торгових роботів. New mathematical problems statements are formulated and constructive algorithms for solving diversification problem of risky assets portfolio are developed. The optimal portfolio diversification problem is formulated on the basis of the models of the market value of one share and portfolio of shares. Such a statement enables, by applying the allowable and effective sets, to solve the problem of optimal portfolio diversification, constructively taking into account quantitative and qualitative constraints on the portfolio structure. Algorithms of this type are often used when designing trading robots. ru Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України Проблемы управления и информатики Экономические и управленческие системы Алгоритм решения двукритериальной задачи построения оптимального портфеля рисковых активов Алгоритм розв’язання двокритеріальної задачі побудови оптимального портфеля ризикованих активів Algorithm for solving two-criteria problem of optimal portfolio of risky assets Article published earlier |
| spellingShingle | Алгоритм решения двукритериальной задачи построения оптимального портфеля рисковых активов Гаращенко, Ф.Г. Кулян, В.Р. Петрович, В.Н. Юнькова, Е.А. Экономические и управленческие системы |
| title | Алгоритм решения двукритериальной задачи построения оптимального портфеля рисковых активов |
| title_alt | Алгоритм розв’язання двокритеріальної задачі побудови оптимального портфеля ризикованих активів Algorithm for solving two-criteria problem of optimal portfolio of risky assets |
| title_full | Алгоритм решения двукритериальной задачи построения оптимального портфеля рисковых активов |
| title_fullStr | Алгоритм решения двукритериальной задачи построения оптимального портфеля рисковых активов |
| title_full_unstemmed | Алгоритм решения двукритериальной задачи построения оптимального портфеля рисковых активов |
| title_short | Алгоритм решения двукритериальной задачи построения оптимального портфеля рисковых активов |
| title_sort | алгоритм решения двукритериальной задачи построения оптимального портфеля рисковых активов |
| topic | Экономические и управленческие системы |
| topic_facet | Экономические и управленческие системы |
| url | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/180607 |
| work_keys_str_mv | AT garaŝenkofg algoritmrešeniâdvukriterialʹnoizadačipostroeniâoptimalʹnogoportfelâriskovyhaktivov AT kulânvr algoritmrešeniâdvukriterialʹnoizadačipostroeniâoptimalʹnogoportfelâriskovyhaktivov AT petrovičvn algoritmrešeniâdvukriterialʹnoizadačipostroeniâoptimalʹnogoportfelâriskovyhaktivov AT ûnʹkovaea algoritmrešeniâdvukriterialʹnoizadačipostroeniâoptimalʹnogoportfelâriskovyhaktivov AT garaŝenkofg algoritmrozvâzannâdvokriteríalʹnoízadačípobudovioptimalʹnogoportfelârizikovanihaktivív AT kulânvr algoritmrozvâzannâdvokriteríalʹnoízadačípobudovioptimalʹnogoportfelârizikovanihaktivív AT petrovičvn algoritmrozvâzannâdvokriteríalʹnoízadačípobudovioptimalʹnogoportfelârizikovanihaktivív AT ûnʹkovaea algoritmrozvâzannâdvokriteríalʹnoízadačípobudovioptimalʹnogoportfelârizikovanihaktivív AT garaŝenkofg algorithmforsolvingtwocriteriaproblemofoptimalportfolioofriskyassets AT kulânvr algorithmforsolvingtwocriteriaproblemofoptimalportfolioofriskyassets AT petrovičvn algorithmforsolvingtwocriteriaproblemofoptimalportfolioofriskyassets AT ûnʹkovaea algorithmforsolvingtwocriteriaproblemofoptimalportfolioofriskyassets |