Diffusion process with evolution and its parameter estimation
A discrete Markov process in an asymptotic diffusion environment with a uniformly ergodic embedded Markov chain can be approximated by an Ornstein–Uhlenbeck process with evolution. The drift parameter estimation is obtained using the stationarity of the Gaussian limit process. Показано, що дискретни...
Gespeichert in:
| Veröffentlicht in: | Кибернетика и системный анализ |
|---|---|
| Datum: | 2020 |
| Hauptverfasser: | , , |
| Format: | Artikel |
| Sprache: | English |
| Veröffentlicht: |
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
2020
|
| Schlagworte: | |
| Online Zugang: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/190452 |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Zitieren: | Diffusion process with evolution and its parameter estimation / V.S. Koroliuk, D. Koroliouk, S.О. Dovgyi // Кибернетика и системный анализ. — 2020. — Т. 56, № 5. — С. 55–62. — Бібліогр.: 8 назв. — англ. |