Diffusion process with evolution and its parameter estimation
A discrete Markov process in an asymptotic diffusion environment with a uniformly ergodic embedded Markov chain can be approximated by an Ornstein–Uhlenbeck process with evolution. The drift parameter estimation is obtained using the stationarity of the Gaussian limit process. Показано, що дискретни...
Збережено в:
| Опубліковано в: : | Кибернетика и системный анализ |
|---|---|
| Дата: | 2020 |
| Автори: | , , |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | Англійська |
| Опубліковано: |
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
2020
|
| Теми: | |
| Онлайн доступ: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/190452 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Цитувати: | Diffusion process with evolution and its parameter estimation / V.S. Koroliuk, D. Koroliouk, S.О. Dovgyi // Кибернетика и системный анализ. — 2020. — Т. 56, № 5. — С. 55–62. — Бібліогр.: 8 назв. — англ. |
Репозитарії
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| _version_ | 1862720410013925376 |
|---|---|
| author | Koroliuk, V.S. Koroliouk, D. Dovgyi S.О. |
| author_facet | Koroliuk, V.S. Koroliouk, D. Dovgyi S.О. |
| citation_txt | Diffusion process with evolution and its parameter estimation / V.S. Koroliuk, D. Koroliouk, S.О. Dovgyi // Кибернетика и системный анализ. — 2020. — Т. 56, № 5. — С. 55–62. — Бібліогр.: 8 назв. — англ. |
| collection | DSpace DC |
| container_title | Кибернетика и системный анализ |
| description | A discrete Markov process in an asymptotic diffusion environment with a uniformly ergodic embedded Markov chain can be approximated by an Ornstein–Uhlenbeck process with evolution. The drift parameter estimation is obtained using the stationarity of the Gaussian limit process.
Показано, що дискретний марковський процес в асимптотичному дифузійному середовищі з рівномірним ергодичним вкладеним ланцюгом Маркова може бути наближений процесом Орнштейна-Уленбека з еволюцією. Оцінку параметра дрейфу отримано з використанням стаціонарності гаусівського граничного процесу.
Показано, что дискретный марковский процесс в асимптотической диффузионной среде с равномерной эргодической вложенной цепью Маркова может быть приближен процессом Орнштейна-Уленбека с эволюцией. Оценка параметра дрейфа получена с использованием стационарности гауссовского предельного процесса.
|
| first_indexed | 2025-12-07T18:25:10Z |
| format | Article |
| fulltext | |
| id | nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-190452 |
| institution | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| issn | 1019-5262 |
| language | English |
| last_indexed | 2025-12-07T18:25:10Z |
| publishDate | 2020 |
| publisher | Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України |
| record_format | dspace |
| spelling | Koroliuk, V.S. Koroliouk, D. Dovgyi S.О. 2023-06-08T15:19:07Z 2023-06-08T15:19:07Z 2020 Diffusion process with evolution and its parameter estimation / V.S. Koroliuk, D. Koroliouk, S.О. Dovgyi // Кибернетика и системный анализ. — 2020. — Т. 56, № 5. — С. 55–62. — Бібліогр.: 8 назв. — англ. 1019-5262 https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/190452 519.24 A discrete Markov process in an asymptotic diffusion environment with a uniformly ergodic embedded Markov chain can be approximated by an Ornstein–Uhlenbeck process with evolution. The drift parameter estimation is obtained using the stationarity of the Gaussian limit process. Показано, що дискретний марковський процес в асимптотичному дифузійному середовищі з рівномірним ергодичним вкладеним ланцюгом Маркова може бути наближений процесом Орнштейна-Уленбека з еволюцією. Оцінку параметра дрейфу отримано з використанням стаціонарності гаусівського граничного процесу. Показано, что дискретный марковский процесс в асимптотической диффузионной среде с равномерной эргодической вложенной цепью Маркова может быть приближен процессом Орнштейна-Уленбека с эволюцией. Оценка параметра дрейфа получена с использованием стационарности гауссовского предельного процесса. en Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України Кибернетика и системный анализ Системний аналіз Diffusion process with evolution and its parameter estimation Дифузійний процес з еволюцією та оцінювання його параметра Диффузионный процесс с эволюцией и оценка его параметра Article published earlier |
| spellingShingle | Diffusion process with evolution and its parameter estimation Koroliuk, V.S. Koroliouk, D. Dovgyi S.О. Системний аналіз |
| title | Diffusion process with evolution and its parameter estimation |
| title_alt | Дифузійний процес з еволюцією та оцінювання його параметра Диффузионный процесс с эволюцией и оценка его параметра |
| title_full | Diffusion process with evolution and its parameter estimation |
| title_fullStr | Diffusion process with evolution and its parameter estimation |
| title_full_unstemmed | Diffusion process with evolution and its parameter estimation |
| title_short | Diffusion process with evolution and its parameter estimation |
| title_sort | diffusion process with evolution and its parameter estimation |
| topic | Системний аналіз |
| topic_facet | Системний аналіз |
| url | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/190452 |
| work_keys_str_mv | AT koroliukvs diffusionprocesswithevolutionanditsparameterestimation AT korolioukd diffusionprocesswithevolutionanditsparameterestimation AT dovgyiso diffusionprocesswithevolutionanditsparameterestimation AT koroliukvs difuzíiniiproceszevolûcíêûtaocínûvannâiogoparametra AT korolioukd difuzíiniiproceszevolûcíêûtaocínûvannâiogoparametra AT dovgyiso difuzíiniiproceszevolûcíêûtaocínûvannâiogoparametra AT koroliukvs diffuzionnyiprocesssévolûcieiiocenkaegoparametra AT korolioukd diffuzionnyiprocesssévolûcieiiocenkaegoparametra AT dovgyiso diffuzionnyiprocesssévolûcieiiocenkaegoparametra |