Diffusion process with evolution and its parameter estimation

• Veröffentlicht in: Кибернетика и системный анализ
• Datum: 2020
• Hauptverfasser: Koroliuk, V.S., Koroliouk, D., Dovgyi S.О.
• Format: Artikel
• Sprache: Englisch
• Veröffentlicht: Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України 2020
• Schlagworte: Системний аналіз
• Online Zugang: https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/190452
• Назва журналу: Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
• Zitieren: Diffusion process with evolution and its parameter estimation / V.S. Koroliuk, D. Koroliouk, S.О. Dovgyi // Кибернетика и системный анализ. — 2020. — Т. 56, № 5. — С. 55–62. — Бібліогр.: 8 назв. — англ.

A discrete Markov process in an asymptotic diffusion environment with a uniformly ergodic embedded Markov chain can be approximated by an Ornstein–Uhlenbeck process with evolution. The drift parameter estimation is obtained using the stationarity of the Gaussian limit process. Показано, що дискретни...