Diffusion process with evolution and its parameter estimation

• Опубліковано в: : Кибернетика и системный анализ
• Дата: 2020
• Автори: Koroliuk, V.S., Koroliouk, D., Dovgyi S.О.
• Формат: Стаття
• Мова: Англійська
• Опубліковано: Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України 2020
• Теми: Системний аналіз
• Онлайн доступ: https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/190452
• Назва журналу: Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
• Цитувати: Diffusion process with evolution and its parameter estimation / V.S. Koroliuk, D. Koroliouk, S.О. Dovgyi // Кибернетика и системный анализ. — 2020. — Т. 56, № 5. — С. 55–62. — Бібліогр.: 8 назв. — англ.

A discrete Markov process in an asymptotic diffusion environment with a uniformly ergodic embedded Markov chain can be approximated by an Ornstein–Uhlenbeck process with evolution. The drift parameter estimation is obtained using the stationarity of the Gaussian limit process. Показано, що дискретни...