Об одной модели финансовых данных
Розглянуто модель нестаціонарного випадкового процесу — формування ціни акції на біржі, яка представляє собою адитивний функціонал від вінерівського процесу. Для реального часового ряду даних оцінено параметри тренду і вагової функції моделі. The paper considers a model of nonstationary stochastic p...
Saved in:
| Published in: | Проблемы управления и информатики |
|---|---|
| Date: | 2011 |
| ISSN: | 0572-2691 |
| Main Authors: | , |
| Format: | Article |
| Language: | Russian |
| Published: |
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
2011
|
| Subjects: | |
| Online Access: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/207330 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Journal Title: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Cite this: | Об одной модели финансовых данных / П.И. Бидюк, В.В. Бондаренко // Проблемы управления и информатики. — 2011. — № 4. — С. 127–131. — Бібліогр.: 3 назви. — рос. |
Institution
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| Summary: | Розглянуто модель нестаціонарного випадкового процесу — формування ціни акції на біржі, яка представляє собою адитивний функціонал від вінерівського процесу. Для реального часового ряду даних оцінено параметри тренду і вагової функції моделі.
The paper considers a model of nonstationary stochastic process of stock price forming that is presented as an additive functional of Wiener process. The trend and weighting function parameters were estimated for real time data series.
|
|---|---|
| ISSN: | 0572-2691 |