Итерационный алгоритм оценивания параметров фрактального броуновского движения

Для часового ряду, що є реалізацією фрактального броунівського руху (ФБР), запропоновано алгоритм оцінювання його параметрів: показника Харста та волатильності. Алгоритм проілюстровано для даних, отриманих за допомогою імітаційного моделювання ФБР. For the time series which is the realization of the...

Повний опис

Збережено в:
Бібліографічні деталі
Опубліковано в: :Проблемы управления и информатики
Дата:2012
Автор: Бондаренко, В.В.
Формат: Стаття
Мова:Російська
Опубліковано: Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України 2012
Теми:
Онлайн доступ:https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/207511
Теги: Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Цитувати:Итерационный алгоритм оценивания параметров фрактального броуновского движения / В.В. Бондаренко // Проблемы управления и информатики. — 2012. — № 4. — С. 28–33. — Бібліогр.: 9 назв. - рос.

Репозитарії

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Опис
Резюме:Для часового ряду, що є реалізацією фрактального броунівського руху (ФБР), запропоновано алгоритм оцінювання його параметрів: показника Харста та волатильності. Алгоритм проілюстровано для даних, отриманих за допомогою імітаційного моделювання ФБР. For the time series which is the realization of the fractal Brownian motion (fBm), an algorithm for estimating its parameters — Hurst exponent and its volatility — is suggested. The algorithm is illustrated on data obtained via fBm simulations.
ISSN:0572-2691