Нахождение вероятности пересечения функционалов от траекторий двух цепей Маркова методом существенной выборки

• Published in: Проблемы управления и информатики
• Date: 2013
• Main Author: Хомяк, О.Н
• Format: Article
• Language: Russian
• Published: Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України 2013
• Subjects: Методы обработки информации
• Online Access: https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/207635
• Journal Title: Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
• Cite this: Нахождение вероятности пересечения функционалов от траекторий двух цепей Маркова методом существенной выборки / О.Н. Хомяк // Проблемы управления и информатики. — 2013. — № 4. — С. 123–128. — Бібліогр.: 7 назв. — рос.

Розглянуто два ланцюги Маркова. Один ланцюг визначає ефективність функціонування системи, а інший — ефективність, яка вимагається від системи. Досліджується ймовірність функціональної відмови, коли наявна ефективність системи стає меншою за необхідну. Запропоновано метод прискореного моделювання і знайдено умови, що гарантують обмеженість відносної середньоквадратичної похибки при зростанні надійності елементів системи. Наведено чисельний приклад. Two Markov chains are considered. One chain determines the system efficiency, and the other one — the demanded efficiency. The functional system failure probability when the system efficiency is lower than the demanded one, is investigated. A fast simulation method is proposed. The conditions ensuring the boundedness of the coefficient of variation are established. A numerical example is given.