Зображення обкладинки

Свойства больших уклонений эмпирических оценок в задаче стохастической оптимизации для однородного случайного поля

Розглядається задача стохастичного програмування, де випадковим чинником є однорідне у вузькому розумінні випадкове поле, що задовольняє умові сильного перемішування з відповідним коефіцієнтом. Вихідна проблема апроксимується задачею мінімізації емпіричної функції, побудованої за спостереженнями одн...

Повний опис

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Опубліковано в: :	Проблемы управления и информатики
Дата:	2020
Автори:	Кнопов, П.С., Касицкая, Е.И.
Формат:	Стаття
Мова:	Російська
Опубліковано:	Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України 2020
Теми:	Исследование операций и системный анализ
Онлайн доступ:	https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/208800
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:	Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Цитувати:	Свойства больших уклонений эмпирических оценок в задаче стохастической оптимизации для однородного случайного поля / П.С. Кнопов, Е.И. Касицкая // Проблемы управления и информатики. — 2020. — № 6. — С. 126-137. — Бібліогр.: 8 назв. — рос.

Репозитарії

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine

Схожі ресурси

Состоятельность и свойства больших уклонений эмпирических оценок в задаче стохастической оптимизации для однородного случайного поля при неоднородных и однородных наблюдениях
за авторством: Кнопов, П.С., та інші
Опубліковано: (2021)

О больших уклонениях эмпирических оценок в задаче стохастического программирования при нестационарных наблюдениях
за авторством: Кнопов, П.С., та інші
Опубліковано: (2010)

О больших уклонениях эмпирических оценок в задаче стохастического программирования при нестационарных наблюдениях с непрерывным временем
за авторством: Кнопов, П.С., та інші
Опубліковано: (2019)

Экспертные системы принятия решений
за авторством: Воронин, А.Н., та інші
Опубліковано: (2021)

Фибоначчи и супер-Фибоначчи-грациозные разметки некоторых видов графов
за авторством: Семенюта, М.Ф.
Опубліковано: (2011)

Факторы и уровни при планировании эксперимента, эффективный выбор с учетом ограничений
за авторством: Смирнов, С.А.
Опубліковано: (2021)

Асимптотические свойства метода эмпирических средних для однородных случайных полей
за авторством: Гололобов, Д.А., та інші
Опубліковано: (2013)

Асимптотические свойства эмпирических оценок параметров марковских последовательностей
за авторством: Вовк, Л.Б., та інші
Опубліковано: (2012)

Разностная процедура стохастической оптимизации с импульсным возмущением
за авторством: Химка, У.Т., та інші
Опубліковано: (2013)

Распределение абсолютного максимума однородного случайного поля
за авторством: Евграфов, Д.В.
Опубліковано: (2008)

Асимптотическое поведение модифицированной процедуры стохастической оптимизации в схеме усреднения
за авторством: Горун, П.П., та інші
Опубліковано: (2015)

Вероятности больших уклонений UH-статистик
за авторством: Боровских, Ю.В.
Опубліковано: (1994)

Решение линейных безусловных задач комбинаторной оптимизации на размещениях со стохастической неопределенностью
за авторством: Емец, О.А., та інші
Опубліковано: (2016)

Непрерывная процедура стохастической оптимизации с полумарковскими переключениями в схеме диффузионной аппроксимации
за авторством: Кукурба, В.Р., та інші
Опубліковано: (2013)

Структура группы Парето в задаче многокритериальной оптимизации
за авторством: Козин, И.В.
Опубліковано: (2010)

Состоятельность оценки неизвестного параметра однородного случайного поля с сильным перемешиванием
за авторством: Гололобов, Д.А.
Опубліковано: (2013)

Спектральный критерий стохастической устойчивости инвариантных многообразий
за авторством: Ряшко, Л.Б., та інші
Опубліковано: (2013)

Тауберова и абелева теоремы для корреляционной функции однородного изотропного случайного поля
за авторством: Леоненко, Н.Н., та інші
Опубліковано: (1991)

Флуктуации стохастической системы с асимптотическим диффузионным возмущением
за авторством: Семенюк, С.А., та інші
Опубліковано: (2008)

Флуктуации процедуры стохастической аппроксимации с диффузионным возмущением
за авторством: Семенюк, С.А.
Опубліковано: (2009)

Исследование эмпирических оценок параметров гиббсовского распределения, полученных методом максимального правдоподобия
за авторством: Самосёнок, А.С.
Опубліковано: (2013)

Оценки вероятностей больших уклонений в задачах оценивания расчетных воздействий
за авторством: Бондарев, Б.В., та інші
Опубліковано: (1991)

Предельные теоремы для условных распределений с учетом больших уклонений
за авторством: Заиграев, А.Ю.
Опубліковано: (1999)

Эмпирическая оценка неизвестного параметра случайного поля с непрерывным временем
за авторством: Гололобов, Д.А.
Опубліковано: (2012)

Об условиях сходимости метода эмпирических средних в стохастическом программировании
за авторством: Кнопов, П.С., та інші
Опубліковано: (2018)

Методы обработки больших данных
за авторством: Тупало, Я.О.
Опубліковано: (2018)

Сравнение оценок ROC-кривых методами моделирования
за авторством: Михалек, Я., та інші
Опубліковано: (2010)

Использование стохастической модели дляпрогнозирования длительных эпидемий
за авторством: Кнопов, П.С., та інші
Опубліковано: (2021)

Интегрированное моделирование для управления состоянием продовольственной безопасности в Украине. II. Модели оптимизации структуры сельскохозяйственного производства с учетом риска
за авторством: Голодников, А.Н., та інші
Опубліковано: (2013)

Исследование распределения случайного процесса с дифференцированным полумарковским блужданием с задерживающим экраном в нуле
за авторством: Насирoва, Т.И., та інші
Опубліковано: (2013)

О некоторых прикладных задачах теории случайных полей
за авторством: Кнопов, П.С.
Опубліковано: (2010)

О точности двойственных оценок для квадратичных экстремальных задач
за авторством: Березовский, О.А.
Опубліковано: (2012)

Об одном способе нахождения двойственных квадратичных оценок Шора
за авторством: Березовский, О.А., та інші
Опубліковано: (2008)

Формализация согласования экспертных оценок при реализации метода Делфи
за авторством: Панкратова, Н.Д., та інші
Опубліковано: (2012)

Применение ускоренного моделирования для оценки вероятности пересечения случайного уровня марковским процессом
за авторством: Хомяк, О.Н
Опубліковано: (2011)

Об одной задаче управления стохастической динамической системой
за авторством: Пепеляева, Т.В.
Опубліковано: (2009)

Сходимость рядов из вероятностей больших уклонений сумм независимых одинаково распределенных случайных величин
за авторством: Клесов, О.И.
Опубліковано: (1993)

Локальный принцип больших уклонений для решений стохастических уравнений Ито с быстрым сносом
за авторством: Логачёв, А.В.
Опубліковано: (2015)

Взаимосвязь больших кондратьевских циклов и системных мировых конфликтов
за авторством: Згуровский, М.З.
Опубліковано: (2009)

Построение оценок решений в модели противоопухолевого иммунитета с импульсными возмущениями
за авторством: Марценюк, В.П., та інші
Опубліковано: (2012)