Об оценке вероятности разорения страховой компании в модели со стохастическими премиями и исками и возможностью инвестиций в финансовый (B, S)-рынок
Проаналізовано математичну модель страхової компанії, що працює на фінансовому (B, S)-ринку. Ціна акції описується моделлю Самуельсона і моделлю, в якій базовим процесом для опису ціни акції є процес Орнштейна–Уленбека, з узагальненням класичної моделі ризику, де процес премій і позовів є стохастичн...
Saved in:
| Published in: | Проблемы управления и информатики |
|---|---|
| Date: | 2010 |
| Main Authors: | , , |
| Format: | Article |
| Language: | Russian |
| Published: |
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
2010
|
| Subjects: | |
| Online Access: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/210838 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Journal Title: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Cite this: | Об оценке вероятности разорения страховой компании в модели со стохастическими премиями и исками и возможностью инвестиций в финансовый (B, S)-рынок / А.В. Баев, Б.В. Бондарев, Т.В. Жмыхова // Проблемы управления и информатики. — 2010. — № 5. — С. 111-122. — Бібліогр.: 5 назв. — рос. |