Об оценке вероятности разорения страховой компании в модели со стохастическими премиями и исками и возможностью инвестиций в финансовый (B, S)-рынок
Проаналізовано математичну модель страхової компанії, що працює на фінансовому (B, S)-ринку. Ціна акції описується моделлю Самуельсона і моделлю, в якій базовим процесом для опису ціни акції є процес Орнштейна–Уленбека, з узагальненням класичної моделі ризику, де процес премій і позовів є стохастичн...
Saved in:
| Published in: | Проблемы управления и информатики |
|---|---|
| Date: | 2010 |
| Main Authors: | , , |
| Format: | Article |
| Language: | Russian |
| Published: |
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
2010
|
| Subjects: | |
| Online Access: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/210838 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Journal Title: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Cite this: | Об оценке вероятности разорения страховой компании в модели со стохастическими премиями и исками и возможностью инвестиций в финансовый (B, S)-рынок / А.В. Баев, Б.В. Бондарев, Т.В. Жмыхова // Проблемы управления и информатики. — 2010. — № 5. — С. 111-122. — Бібліогр.: 5 назв. — рос. |
Institution
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| _version_ | 1862721980996780032 |
|---|---|
| author | Баев, А.В. Бондарев, Б.В. Жмыхова, Т.В. |
| author_facet | Баев, А.В. Бондарев, Б.В. Жмыхова, Т.В. |
| citation_txt | Об оценке вероятности разорения страховой компании в модели со стохастическими премиями и исками и возможностью инвестиций в финансовый (B, S)-рынок / А.В. Баев, Б.В. Бондарев, Т.В. Жмыхова // Проблемы управления и информатики. — 2010. — № 5. — С. 111-122. — Бібліогр.: 5 назв. — рос. |
| collection | DSpace DC |
| container_title | Проблемы управления и информатики |
| description | Проаналізовано математичну модель страхової компанії, що працює на фінансовому (B, S)-ринку. Ціна акції описується моделлю Самуельсона і моделлю, в якій базовим процесом для опису ціни акції є процес Орнштейна–Уленбека, з узагальненням класичної моделі ризику, де процес премій і позовів є стохастичним. Побудовано степеневу оцінку ймовірності банкрутства страхової компанії в залежності від початкового капіталу і знайдено таке програмне керування, при якому ця оцінка ймовірності стала мінімальною.
The mathematical model of the insurance company working on financial (B, S)-market is analyzed. The share price is described by Samuelsson model and the model, where Ornstein–Uhlenbeck process is the basic one for the description of the share price. The classical risk model is generalized, where the process of premiums and claims is the stochastic one. Power estimate of the insurance company bankruptcy probability depending on initial capital is constructed and program control to minimize this probability estimate is found.
|
| first_indexed | 2026-03-21T04:16:12Z |
| format | Article |
| fulltext | |
| id | nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-210838 |
| institution | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| issn | 0572-2691 |
| language | Russian |
| last_indexed | 2026-03-21T04:16:12Z |
| publishDate | 2010 |
| publisher | Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України |
| record_format | dspace |
| spelling | Баев, А.В. Бондарев, Б.В. Жмыхова, Т.В. 2025-12-17T20:20:57Z 2010 Об оценке вероятности разорения страховой компании в модели со стохастическими премиями и исками и возможностью инвестиций в финансовый (B, S)-рынок / А.В. Баев, Б.В. Бондарев, Т.В. Жмыхова // Проблемы управления и информатики. — 2010. — № 5. — С. 111-122. — Бібліогр.: 5 назв. — рос. 0572-2691 https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/210838 519.21 10.1615/JAutomatInfScien.v42.i9.70 Проаналізовано математичну модель страхової компанії, що працює на фінансовому (B, S)-ринку. Ціна акції описується моделлю Самуельсона і моделлю, в якій базовим процесом для опису ціни акції є процес Орнштейна–Уленбека, з узагальненням класичної моделі ризику, де процес премій і позовів є стохастичним. Побудовано степеневу оцінку ймовірності банкрутства страхової компанії в залежності від початкового капіталу і знайдено таке програмне керування, при якому ця оцінка ймовірності стала мінімальною. The mathematical model of the insurance company working on financial (B, S)-market is analyzed. The share price is described by Samuelsson model and the model, where Ornstein–Uhlenbeck process is the basic one for the description of the share price. The classical risk model is generalized, where the process of premiums and claims is the stochastic one. Power estimate of the insurance company bankruptcy probability depending on initial capital is constructed and program control to minimize this probability estimate is found. ru Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України Проблемы управления и информатики Экономические и управленческие системы Об оценке вероятности разорения страховой компании в модели со стохастическими премиями и исками и возможностью инвестиций в финансовый (B, S)-рынок Про оцінку ймовірності розорення страхової компанії у моделі зі стохастичними преміями та позовами та можливістю інвестицій у фінансовий (B, S)-ринок On the probability estimate of the insurance company bankruptcy in the model with stochastic premiums and claims and the opportunity to invest in financial (B, S)-market Article published earlier |
| spellingShingle | Об оценке вероятности разорения страховой компании в модели со стохастическими премиями и исками и возможностью инвестиций в финансовый (B, S)-рынок Баев, А.В. Бондарев, Б.В. Жмыхова, Т.В. Экономические и управленческие системы |
| title | Об оценке вероятности разорения страховой компании в модели со стохастическими премиями и исками и возможностью инвестиций в финансовый (B, S)-рынок |
| title_alt | Про оцінку ймовірності розорення страхової компанії у моделі зі стохастичними преміями та позовами та можливістю інвестицій у фінансовий (B, S)-ринок On the probability estimate of the insurance company bankruptcy in the model with stochastic premiums and claims and the opportunity to invest in financial (B, S)-market |
| title_full | Об оценке вероятности разорения страховой компании в модели со стохастическими премиями и исками и возможностью инвестиций в финансовый (B, S)-рынок |
| title_fullStr | Об оценке вероятности разорения страховой компании в модели со стохастическими премиями и исками и возможностью инвестиций в финансовый (B, S)-рынок |
| title_full_unstemmed | Об оценке вероятности разорения страховой компании в модели со стохастическими премиями и исками и возможностью инвестиций в финансовый (B, S)-рынок |
| title_short | Об оценке вероятности разорения страховой компании в модели со стохастическими премиями и исками и возможностью инвестиций в финансовый (B, S)-рынок |
| title_sort | об оценке вероятности разорения страховой компании в модели со стохастическими премиями и исками и возможностью инвестиций в финансовый (b, s)-рынок |
| topic | Экономические и управленческие системы |
| topic_facet | Экономические и управленческие системы |
| url | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/210838 |
| work_keys_str_mv | AT baevav obocenkeveroâtnostirazoreniâstrahovoikompaniivmodelisostohastičeskimipremiâmiiiskamiivozmožnostʹûinvesticiivfinansovyibsrynok AT bondarevbv obocenkeveroâtnostirazoreniâstrahovoikompaniivmodelisostohastičeskimipremiâmiiiskamiivozmožnostʹûinvesticiivfinansovyibsrynok AT žmyhovatv obocenkeveroâtnostirazoreniâstrahovoikompaniivmodelisostohastičeskimipremiâmiiiskamiivozmožnostʹûinvesticiivfinansovyibsrynok AT baevav proocínkuimovírnostírozorennâstrahovoíkompanííumodelízístohastičnimipremíâmitapozovamitamožlivístûínvesticíiufínansoviibsrinok AT bondarevbv proocínkuimovírnostírozorennâstrahovoíkompanííumodelízístohastičnimipremíâmitapozovamitamožlivístûínvesticíiufínansoviibsrinok AT žmyhovatv proocínkuimovírnostírozorennâstrahovoíkompanííumodelízístohastičnimipremíâmitapozovamitamožlivístûínvesticíiufínansoviibsrinok AT baevav ontheprobabilityestimateoftheinsurancecompanybankruptcyinthemodelwithstochasticpremiumsandclaimsandtheopportunitytoinvestinfinancialbsmarket AT bondarevbv ontheprobabilityestimateoftheinsurancecompanybankruptcyinthemodelwithstochasticpremiumsandclaimsandtheopportunitytoinvestinfinancialbsmarket AT žmyhovatv ontheprobabilityestimateoftheinsurancecompanybankruptcyinthemodelwithstochasticpremiumsandclaimsandtheopportunitytoinvestinfinancialbsmarket |