Об оценке вероятности разорения страховой компании в модели со стохастическими премиями и исками и возможностью инвестиций в финансовый (B, S)-рынок

Проаналізовано математичну модель страхової компанії, що працює на фінансовому (B, S)-ринку. Ціна акції описується моделлю Самуельсона і моделлю, в якій базовим процесом для опису ціни акції є процес Орнштейна–Уленбека, з узагальненням класичної моделі ризику, де процес премій і позовів є стохастичн...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Published in:Проблемы управления и информатики
Date:2010
Main Authors: Баев, А.В., Бондарев, Б.В., Жмыхова, Т.В.
Format: Article
Language:Russian
Published: Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України 2010
Subjects:
Online Access:https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/210838
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Journal Title:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Cite this:Об оценке вероятности разорения страховой компании в модели со стохастическими премиями и исками и возможностью инвестиций в финансовый (B, S)-рынок / А.В. Баев, Б.В. Бондарев, Т.В. Жмыхова // Проблемы управления и информатики. — 2010. — № 5. — С. 111-122. — Бібліогр.: 5 назв. — рос.

Institution

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
_version_ 1862721980996780032
author Баев, А.В.
Бондарев, Б.В.
Жмыхова, Т.В.
author_facet Баев, А.В.
Бондарев, Б.В.
Жмыхова, Т.В.
citation_txt Об оценке вероятности разорения страховой компании в модели со стохастическими премиями и исками и возможностью инвестиций в финансовый (B, S)-рынок / А.В. Баев, Б.В. Бондарев, Т.В. Жмыхова // Проблемы управления и информатики. — 2010. — № 5. — С. 111-122. — Бібліогр.: 5 назв. — рос.
collection DSpace DC
container_title Проблемы управления и информатики
description Проаналізовано математичну модель страхової компанії, що працює на фінансовому (B, S)-ринку. Ціна акції описується моделлю Самуельсона і моделлю, в якій базовим процесом для опису ціни акції є процес Орнштейна–Уленбека, з узагальненням класичної моделі ризику, де процес премій і позовів є стохастичним. Побудовано степеневу оцінку ймовірності банкрутства страхової компанії в залежності від початкового капіталу і знайдено таке програмне керування, при якому ця оцінка ймовірності стала мінімальною. The mathematical model of the insurance company working on financial (B, S)-market is analyzed. The share price is described by Samuelsson model and the model, where Ornstein–Uhlenbeck process is the basic one for the description of the share price. The classical risk model is generalized, where the process of premiums and claims is the stochastic one. Power estimate of the insurance company bankruptcy probability depending on initial capital is constructed and program control to minimize this probability estimate is found.
first_indexed 2026-03-21T04:16:12Z
format Article
fulltext
id nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-210838
institution Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
issn 0572-2691
language Russian
last_indexed 2026-03-21T04:16:12Z
publishDate 2010
publisher Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
record_format dspace
spelling Баев, А.В.
Бондарев, Б.В.
Жмыхова, Т.В.
2025-12-17T20:20:57Z
2010
Об оценке вероятности разорения страховой компании в модели со стохастическими премиями и исками и возможностью инвестиций в финансовый (B, S)-рынок / А.В. Баев, Б.В. Бондарев, Т.В. Жмыхова // Проблемы управления и информатики. — 2010. — № 5. — С. 111-122. — Бібліогр.: 5 назв. — рос.
0572-2691
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/210838
519.21
10.1615/JAutomatInfScien.v42.i9.70
Проаналізовано математичну модель страхової компанії, що працює на фінансовому (B, S)-ринку. Ціна акції описується моделлю Самуельсона і моделлю, в якій базовим процесом для опису ціни акції є процес Орнштейна–Уленбека, з узагальненням класичної моделі ризику, де процес премій і позовів є стохастичним. Побудовано степеневу оцінку ймовірності банкрутства страхової компанії в залежності від початкового капіталу і знайдено таке програмне керування, при якому ця оцінка ймовірності стала мінімальною.
The mathematical model of the insurance company working on financial (B, S)-market is analyzed. The share price is described by Samuelsson model and the model, where Ornstein–Uhlenbeck process is the basic one for the description of the share price. The classical risk model is generalized, where the process of premiums and claims is the stochastic one. Power estimate of the insurance company bankruptcy probability depending on initial capital is constructed and program control to minimize this probability estimate is found.
ru
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
Проблемы управления и информатики
Экономические и управленческие системы
Об оценке вероятности разорения страховой компании в модели со стохастическими премиями и исками и возможностью инвестиций в финансовый (B, S)-рынок
Про оцінку ймовірності розорення страхової компанії у моделі зі стохастичними преміями та позовами та можливістю інвестицій у фінансовий (B, S)-ринок
On the probability estimate of the insurance company bankruptcy in the model with stochastic premiums and claims and the opportunity to invest in financial (B, S)-market
Article
published earlier
spellingShingle Об оценке вероятности разорения страховой компании в модели со стохастическими премиями и исками и возможностью инвестиций в финансовый (B, S)-рынок
Баев, А.В.
Бондарев, Б.В.
Жмыхова, Т.В.
Экономические и управленческие системы
title Об оценке вероятности разорения страховой компании в модели со стохастическими премиями и исками и возможностью инвестиций в финансовый (B, S)-рынок
title_alt Про оцінку ймовірності розорення страхової компанії у моделі зі стохастичними преміями та позовами та можливістю інвестицій у фінансовий (B, S)-ринок
On the probability estimate of the insurance company bankruptcy in the model with stochastic premiums and claims and the opportunity to invest in financial (B, S)-market
title_full Об оценке вероятности разорения страховой компании в модели со стохастическими премиями и исками и возможностью инвестиций в финансовый (B, S)-рынок
title_fullStr Об оценке вероятности разорения страховой компании в модели со стохастическими премиями и исками и возможностью инвестиций в финансовый (B, S)-рынок
title_full_unstemmed Об оценке вероятности разорения страховой компании в модели со стохастическими премиями и исками и возможностью инвестиций в финансовый (B, S)-рынок
title_short Об оценке вероятности разорения страховой компании в модели со стохастическими премиями и исками и возможностью инвестиций в финансовый (B, S)-рынок
title_sort об оценке вероятности разорения страховой компании в модели со стохастическими премиями и исками и возможностью инвестиций в финансовый (b, s)-рынок
topic Экономические и управленческие системы
topic_facet Экономические и управленческие системы
url https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/210838
work_keys_str_mv AT baevav obocenkeveroâtnostirazoreniâstrahovoikompaniivmodelisostohastičeskimipremiâmiiiskamiivozmožnostʹûinvesticiivfinansovyibsrynok
AT bondarevbv obocenkeveroâtnostirazoreniâstrahovoikompaniivmodelisostohastičeskimipremiâmiiiskamiivozmožnostʹûinvesticiivfinansovyibsrynok
AT žmyhovatv obocenkeveroâtnostirazoreniâstrahovoikompaniivmodelisostohastičeskimipremiâmiiiskamiivozmožnostʹûinvesticiivfinansovyibsrynok
AT baevav proocínkuimovírnostírozorennâstrahovoíkompanííumodelízístohastičnimipremíâmitapozovamitamožlivístûínvesticíiufínansoviibsrinok
AT bondarevbv proocínkuimovírnostírozorennâstrahovoíkompanííumodelízístohastičnimipremíâmitapozovamitamožlivístûínvesticíiufínansoviibsrinok
AT žmyhovatv proocínkuimovírnostírozorennâstrahovoíkompanííumodelízístohastičnimipremíâmitapozovamitamožlivístûínvesticíiufínansoviibsrinok
AT baevav ontheprobabilityestimateoftheinsurancecompanybankruptcyinthemodelwithstochasticpremiumsandclaimsandtheopportunitytoinvestinfinancialbsmarket
AT bondarevbv ontheprobabilityestimateoftheinsurancecompanybankruptcyinthemodelwithstochasticpremiumsandclaimsandtheopportunitytoinvestinfinancialbsmarket
AT žmyhovatv ontheprobabilityestimateoftheinsurancecompanybankruptcyinthemodelwithstochasticpremiumsandclaimsandtheopportunitytoinvestinfinancialbsmarket