Моделювання та оцінка втрат у випадку дефолту позичальника банку
У статті проаналізовано основні підходи до моделювання втрат у випадку дефолту Loss- Given-Default (LGD). Обґрунтовано необхідність урахування кореляції між LGD та ймовірністю дефолту probability of default (PD) в LGD-моделях. Розглянуто модель узагальненої бета-регресії для випадкових значень LGD...
Gespeichert in:
| Veröffentlicht in: | Схід |
|---|---|
| Datum: | 2010 |
| 1. Verfasser: | |
| Format: | Artikel |
| Sprache: | Ukrainian |
| Veröffentlicht: |
Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України
2010
|
| Schlagworte: | |
| Online Zugang: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/22126 |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Zitieren: | Моделювання та оцінка втрат у випадку дефолту позичальника банку / Б, Кишакевич // Схід. — 2010. — № 3 (103). — С. 18-22. — Бібліогр.: 6 назв. — укр. |