Моделювання та оцінка втрат у випадку дефолту позичальника банку
У статті проаналізовано основні підходи до моделювання втрат у випадку дефолту Loss- Given-Default (LGD). Обґрунтовано необхідність урахування кореляції між LGD та ймовірністю дефолту probability of default (PD) в LGD-моделях. Розглянуто модель узагальненої бета-регресії для випадкових значень LGD...
Saved in:
| Published in: | Схід |
|---|---|
| Date: | 2010 |
| Main Author: | |
| Format: | Article |
| Language: | Ukrainian |
| Published: |
Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України
2010
|
| Subjects: | |
| Online Access: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/22126 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Journal Title: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Cite this: | Моделювання та оцінка втрат у випадку дефолту позичальника банку / Б, Кишакевич // Схід. — 2010. — № 3 (103). — С. 18-22. — Бібліогр.: 6 назв. — укр. |
Institution
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| Summary: | У статті проаналізовано основні підходи до моделювання втрат у випадку дефолту Loss-
Given-Default (LGD). Обґрунтовано необхідність урахування кореляції між LGD та ймовірністю дефолту probability of default (PD) в LGD-моделях. Розглянуто модель узагальненої
бета-регресії для випадкових значень LGD із пробіт- та логіт-функціями зв'язку.
The main approaches of LGD modeling were analyzed. Necessity of consideration of correlation between LGD and PD was
shown. The generalized beta-regression model for LGD with probit and logit link functions was examined.
|
|---|---|
| ISSN: | 1728-9343 |