Моделювання та оцінка втрат у випадку дефолту позичальника банку

У статті проаналізовано основні підходи до моделювання втрат у випадку дефолту Loss-
 Given-Default (LGD). Обґрунтовано необхідність урахування кореляції між LGD та ймовірністю дефолту probability of default (PD) в LGD-моделях. Розглянуто модель узагальненої
 бета-регресії для випадк...

Повний опис

Збережено в:
Бібліографічні деталі
Опубліковано в: :Схід
Дата:2010
Автор: Кишакевич, Б.
Формат: Стаття
Мова:Українська
Опубліковано: Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України 2010
Теми:
Онлайн доступ:https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/22126
Теги: Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Цитувати:Моделювання та оцінка втрат у випадку дефолту позичальника банку / Б, Кишакевич // Схід. — 2010. — № 3 (103). — С. 18-22. — Бібліогр.: 6 назв. — укр.

Репозитарії

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
_version_ 1862686581280735232
author Кишакевич, Б.
author_facet Кишакевич, Б.
citation_txt Моделювання та оцінка втрат у випадку дефолту позичальника банку / Б, Кишакевич // Схід. — 2010. — № 3 (103). — С. 18-22. — Бібліогр.: 6 назв. — укр.
collection DSpace DC
container_title Схід
description У статті проаналізовано основні підходи до моделювання втрат у випадку дефолту Loss-
 Given-Default (LGD). Обґрунтовано необхідність урахування кореляції між LGD та ймовірністю дефолту probability of default (PD) в LGD-моделях. Розглянуто модель узагальненої
 бета-регресії для випадкових значень LGD із пробіт- та логіт-функціями зв'язку. The main approaches of LGD modeling were analyzed. Necessity of consideration of correlation between LGD and PD was
 shown. The generalized beta-regression model for LGD with probit and logit link functions was examined.
first_indexed 2025-12-07T16:04:05Z
format Article
fulltext
id nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-22126
institution Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
issn 1728-9343
language Ukrainian
last_indexed 2025-12-07T16:04:05Z
publishDate 2010
publisher Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України
record_format dspace
spelling Кишакевич, Б.
2011-06-20T17:40:26Z
2011-06-20T17:40:26Z
2010
Моделювання та оцінка втрат у випадку дефолту позичальника банку / Б, Кишакевич // Схід. — 2010. — № 3 (103). — С. 18-22. — Бібліогр.: 6 назв. — укр.
1728-9343
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/22126
330.45
У статті проаналізовано основні підходи до моделювання втрат у випадку дефолту Loss-
 Given-Default (LGD). Обґрунтовано необхідність урахування кореляції між LGD та ймовірністю дефолту probability of default (PD) в LGD-моделях. Розглянуто модель узагальненої
 бета-регресії для випадкових значень LGD із пробіт- та логіт-функціями зв'язку.
The main approaches of LGD modeling were analyzed. Necessity of consideration of correlation between LGD and PD was
 shown. The generalized beta-regression model for LGD with probit and logit link functions was examined.
uk
Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України
Схід
Економіка
Моделювання та оцінка втрат у випадку дефолту позичальника банку
Modeling and estimation of loss given default of banc-borrower
Article
published earlier
spellingShingle Моделювання та оцінка втрат у випадку дефолту позичальника банку
Кишакевич, Б.
Економіка
title Моделювання та оцінка втрат у випадку дефолту позичальника банку
title_alt Modeling and estimation of loss given default of banc-borrower
title_full Моделювання та оцінка втрат у випадку дефолту позичальника банку
title_fullStr Моделювання та оцінка втрат у випадку дефолту позичальника банку
title_full_unstemmed Моделювання та оцінка втрат у випадку дефолту позичальника банку
title_short Моделювання та оцінка втрат у випадку дефолту позичальника банку
title_sort моделювання та оцінка втрат у випадку дефолту позичальника банку
topic Економіка
topic_facet Економіка
url https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/22126
work_keys_str_mv AT kišakevičb modelûvannâtaocínkavtratuvipadkudefoltupozičalʹnikabanku
AT kišakevičb modelingandestimationoflossgivendefaultofbancborrower