Моделювання та оцінка втрат у випадку дефолту позичальника банку
У статті проаналізовано основні підходи до моделювання втрат у випадку дефолту Loss-
 Given-Default (LGD). Обґрунтовано необхідність урахування кореляції між LGD та ймовірністю дефолту probability of default (PD) в LGD-моделях. Розглянуто модель узагальненої
 бета-регресії для випадк...
Saved in:
| Published in: | Схід |
|---|---|
| Date: | 2010 |
| Main Author: | |
| Format: | Article |
| Language: | Ukrainian |
| Published: |
Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України
2010
|
| Subjects: | |
| Online Access: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/22126 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Journal Title: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Cite this: | Моделювання та оцінка втрат у випадку дефолту позичальника банку / Б, Кишакевич // Схід. — 2010. — № 3 (103). — С. 18-22. — Бібліогр.: 6 назв. — укр. |
Institution
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| _version_ | 1862686581280735232 |
|---|---|
| author | Кишакевич, Б. |
| author_facet | Кишакевич, Б. |
| citation_txt | Моделювання та оцінка втрат у випадку дефолту позичальника банку / Б, Кишакевич // Схід. — 2010. — № 3 (103). — С. 18-22. — Бібліогр.: 6 назв. — укр. |
| collection | DSpace DC |
| container_title | Схід |
| description | У статті проаналізовано основні підходи до моделювання втрат у випадку дефолту Loss-
Given-Default (LGD). Обґрунтовано необхідність урахування кореляції між LGD та ймовірністю дефолту probability of default (PD) в LGD-моделях. Розглянуто модель узагальненої
бета-регресії для випадкових значень LGD із пробіт- та логіт-функціями зв'язку.
The main approaches of LGD modeling were analyzed. Necessity of consideration of correlation between LGD and PD was
shown. The generalized beta-regression model for LGD with probit and logit link functions was examined.
|
| first_indexed | 2025-12-07T16:04:05Z |
| format | Article |
| fulltext | |
| id | nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-22126 |
| institution | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| issn | 1728-9343 |
| language | Ukrainian |
| last_indexed | 2025-12-07T16:04:05Z |
| publishDate | 2010 |
| publisher | Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України |
| record_format | dspace |
| spelling | Кишакевич, Б. 2011-06-20T17:40:26Z 2011-06-20T17:40:26Z 2010 Моделювання та оцінка втрат у випадку дефолту позичальника банку / Б, Кишакевич // Схід. — 2010. — № 3 (103). — С. 18-22. — Бібліогр.: 6 назв. — укр. 1728-9343 https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/22126 330.45 У статті проаналізовано основні підходи до моделювання втрат у випадку дефолту Loss-
 Given-Default (LGD). Обґрунтовано необхідність урахування кореляції між LGD та ймовірністю дефолту probability of default (PD) в LGD-моделях. Розглянуто модель узагальненої
 бета-регресії для випадкових значень LGD із пробіт- та логіт-функціями зв'язку. The main approaches of LGD modeling were analyzed. Necessity of consideration of correlation between LGD and PD was
 shown. The generalized beta-regression model for LGD with probit and logit link functions was examined. uk Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України Схід Економіка Моделювання та оцінка втрат у випадку дефолту позичальника банку Modeling and estimation of loss given default of banc-borrower Article published earlier |
| spellingShingle | Моделювання та оцінка втрат у випадку дефолту позичальника банку Кишакевич, Б. Економіка |
| title | Моделювання та оцінка втрат у випадку дефолту позичальника банку |
| title_alt | Modeling and estimation of loss given default of banc-borrower |
| title_full | Моделювання та оцінка втрат у випадку дефолту позичальника банку |
| title_fullStr | Моделювання та оцінка втрат у випадку дефолту позичальника банку |
| title_full_unstemmed | Моделювання та оцінка втрат у випадку дефолту позичальника банку |
| title_short | Моделювання та оцінка втрат у випадку дефолту позичальника банку |
| title_sort | моделювання та оцінка втрат у випадку дефолту позичальника банку |
| topic | Економіка |
| topic_facet | Економіка |
| url | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/22126 |
| work_keys_str_mv | AT kišakevičb modelûvannâtaocínkavtratuvipadkudefoltupozičalʹnikabanku AT kišakevičb modelingandestimationoflossgivendefaultofbancborrower |