Моделювання та оцінка втрат у випадку дефолту позичальника банку
У статті проаналізовано основні підходи до моделювання втрат у випадку дефолту Loss- Given-Default (LGD). Обґрунтовано необхідність урахування кореляції між LGD та ймовірністю дефолту probability of default (PD) в LGD-моделях. Розглянуто модель узагальненої бета-регресії для випадкових значень LGD...
Gespeichert in:
| Veröffentlicht in: | Схід |
|---|---|
| Datum: | 2010 |
| 1. Verfasser: | |
| Format: | Artikel |
| Sprache: | Ukrainian |
| Veröffentlicht: |
Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України
2010
|
| Schlagworte: | |
| Online Zugang: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/22126 |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Zitieren: | Моделювання та оцінка втрат у випадку дефолту позичальника банку / Б, Кишакевич // Схід. — 2010. — № 3 (103). — С. 18-22. — Бібліогр.: 6 назв. — укр. |
Institution
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| id |
nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-22126 |
|---|---|
| record_format |
dspace |
| spelling |
Кишакевич, Б. 2011-06-20T17:40:26Z 2011-06-20T17:40:26Z 2010 Моделювання та оцінка втрат у випадку дефолту позичальника банку / Б, Кишакевич // Схід. — 2010. — № 3 (103). — С. 18-22. — Бібліогр.: 6 назв. — укр. 1728-9343 https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/22126 330.45 У статті проаналізовано основні підходи до моделювання втрат у випадку дефолту Loss- Given-Default (LGD). Обґрунтовано необхідність урахування кореляції між LGD та ймовірністю дефолту probability of default (PD) в LGD-моделях. Розглянуто модель узагальненої бета-регресії для випадкових значень LGD із пробіт- та логіт-функціями зв'язку. The main approaches of LGD modeling were analyzed. Necessity of consideration of correlation between LGD and PD was shown. The generalized beta-regression model for LGD with probit and logit link functions was examined. uk Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України Схід Економіка Моделювання та оцінка втрат у випадку дефолту позичальника банку Modeling and estimation of loss given default of banc-borrower Article published earlier |
| institution |
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| collection |
DSpace DC |
| title |
Моделювання та оцінка втрат у випадку дефолту позичальника банку |
| spellingShingle |
Моделювання та оцінка втрат у випадку дефолту позичальника банку Кишакевич, Б. Економіка |
| title_short |
Моделювання та оцінка втрат у випадку дефолту позичальника банку |
| title_full |
Моделювання та оцінка втрат у випадку дефолту позичальника банку |
| title_fullStr |
Моделювання та оцінка втрат у випадку дефолту позичальника банку |
| title_full_unstemmed |
Моделювання та оцінка втрат у випадку дефолту позичальника банку |
| title_sort |
моделювання та оцінка втрат у випадку дефолту позичальника банку |
| author |
Кишакевич, Б. |
| author_facet |
Кишакевич, Б. |
| topic |
Економіка |
| topic_facet |
Економіка |
| publishDate |
2010 |
| language |
Ukrainian |
| container_title |
Схід |
| publisher |
Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України |
| format |
Article |
| title_alt |
Modeling and estimation of loss given default of banc-borrower |
| description |
У статті проаналізовано основні підходи до моделювання втрат у випадку дефолту Loss-
Given-Default (LGD). Обґрунтовано необхідність урахування кореляції між LGD та ймовірністю дефолту probability of default (PD) в LGD-моделях. Розглянуто модель узагальненої
бета-регресії для випадкових значень LGD із пробіт- та логіт-функціями зв'язку.
The main approaches of LGD modeling were analyzed. Necessity of consideration of correlation between LGD and PD was
shown. The generalized beta-regression model for LGD with probit and logit link functions was examined.
|
| issn |
1728-9343 |
| url |
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/22126 |
| citation_txt |
Моделювання та оцінка втрат у випадку дефолту позичальника банку / Б, Кишакевич // Схід. — 2010. — № 3 (103). — С. 18-22. — Бібліогр.: 6 назв. — укр. |
| work_keys_str_mv |
AT kišakevičb modelûvannâtaocínkavtratuvipadkudefoltupozičalʹnikabanku AT kišakevičb modelingandestimationoflossgivendefaultofbancborrower |
| first_indexed |
2025-12-07T16:04:05Z |
| last_indexed |
2025-12-07T16:04:05Z |
| _version_ |
1850866081661452288 |