Cover Image

Моделювання та оцінка втрат у випадку дефолту позичальника банку

У статті проаналізовано основні підходи до моделювання втрат у випадку дефолту Loss- Given-Default (LGD). Обґрунтовано необхідність урахування кореляції між LGD та ймовірністю дефолту probability of default (PD) в LGD-моделях. Розглянуто модель узагальненої бета-регресії для випадкових значень LGD...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Published in:Схід
Date:2010
Main Author: Кишакевич, Б.
Format: Article
Language:Ukrainian
Published: Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України 2010
Subjects:
Економіка
Online Access:https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/22126
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Journal Title:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Cite this:Моделювання та оцінка втрат у випадку дефолту позичальника банку / Б, Кишакевич // Схід. — 2010. — № 3 (103). — С. 18-22. — Бібліогр.: 6 назв. — укр.

Institution

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine

Similar Items

Similar Items