PRV property and the asymptotic behaviour of solutions of stochastic differential equations
We consider the a.s. asymptotic behaviour of a solution of the stochastic differential
 equation (SDE) dX(t) = g(X(t))dt + σ(X(t))dW(t), with X(0) ≡ b > 0, where g(.)
 and σ(.) are positive continuous functions and W(.) is the standard Wiener process.
 By applying the theo...
Збережено в:
| Дата: | 2005 |
|---|---|
| Автори: | , , |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | Англійська |
| Опубліковано: |
Інститут математики НАН України
2005
|
| Онлайн доступ: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/4424 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Цитувати: | PRV property and the asymptotic behaviour of solutions of stochastic differential equations / V.V. Buldygin, O.I. Klesov, J.G. Steinebach // Theory of Stochastic Processes. — 2005. — Т. 11 (27), № 3-4. — С. 42–57. — Бібліогр.: 17 назв.— англ. |