О больших уклонениях эмпирических оценок в задаче стохастического программирования при нестационарных наблюдениях
Розглядається задача стохастичного програмування, де емпірична функція будується за даними нестаціонарних спостережень. Досліджується стаціонарна (у вузькому розумінні) випадкова послідовність, що задовольняє умові сильного змішування. Наведено умови, за яких емпірична оцінка є консистентною, та оці...
Збережено в:
| Опубліковано в: : | Кибернетика и системный анализ |
|---|---|
| Дата: | 2010 |
| Автори: | , |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | Russian |
| Опубліковано: |
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
2010
|
| Теми: | |
| Онлайн доступ: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/45624 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Цитувати: | О больших уклонениях эмпирических оценок в задаче стохастического программирования при нестационарных наблюдениях / П.С. Кнопов, Е.И. Касицкая // Кибернетика и системный анализ. — 2010. — № 5. — С. 46-50. — Бібліогр.: 4 назв. — рос. |