О больших уклонениях эмпирических оценок в задаче стохастического программирования при нестационарных наблюдениях
Розглядається задача стохастичного програмування, де емпірична функція будується за даними нестаціонарних спостережень. Досліджується стаціонарна (у вузькому розумінні) випадкова послідовність, що задовольняє умові сильного змішування. Наведено умови, за яких емпірична оцінка є консистентною, та оці...
Збережено в:
| Опубліковано в: : | Кибернетика и системный анализ |
|---|---|
| Дата: | 2010 |
| Автори: | , |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | Російська |
| Опубліковано: |
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
2010
|
| Теми: | |
| Онлайн доступ: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/45624 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Цитувати: | О больших уклонениях эмпирических оценок в задаче стохастического программирования при нестационарных наблюдениях / П.С. Кнопов, Е.И. Касицкая // Кибернетика и системный анализ. — 2010. — № 5. — С. 46-50. — Бібліогр.: 4 назв. — рос. |
Репозитарії
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| _version_ | 1862594596154900480 |
|---|---|
| author | Кнопов, П.С. Касицкая, Е.И. |
| author_facet | Кнопов, П.С. Касицкая, Е.И. |
| citation_txt | О больших уклонениях эмпирических оценок в задаче стохастического программирования при нестационарных наблюдениях / П.С. Кнопов, Е.И. Касицкая // Кибернетика и системный анализ. — 2010. — № 5. — С. 46-50. — Бібліогр.: 4 назв. — рос. |
| collection | DSpace DC |
| container_title | Кибернетика и системный анализ |
| description | Розглядається задача стохастичного програмування, де емпірична функція будується за даними нестаціонарних спостережень. Досліджується стаціонарна (у вузькому розумінні) випадкова послідовність, що задовольняє умові сильного змішування. Наведено умови, за яких емпірична оцінка є консистентною, та оцінюються її великі відхилення.
The paper is devoted to the consideration of a stochastic programming problem with an empirical function constructed from nonstationary observations. A random sequence is investigated that is stationary in a strict sense and satisfies the strong mixing condition. The conditions under which an empirical estimate is consistent are given, and large deviations of the estimate are considered.
|
| first_indexed | 2025-11-27T11:05:26Z |
| format | Article |
| fulltext | |
| id | nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-45624 |
| institution | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| issn | 0023-1274 |
| language | Russian |
| last_indexed | 2025-11-27T11:05:26Z |
| publishDate | 2010 |
| publisher | Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України |
| record_format | dspace |
| spelling | Кнопов, П.С. Касицкая, Е.И. 2013-06-16T17:00:19Z 2013-06-16T17:00:19Z 2010 О больших уклонениях эмпирических оценок в задаче стохастического программирования при нестационарных наблюдениях / П.С. Кнопов, Е.И. Касицкая // Кибернетика и системный анализ. — 2010. — № 5. — С. 46-50. — Бібліогр.: 4 назв. — рос. 0023-1274 https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/45624 519.21 Розглядається задача стохастичного програмування, де емпірична функція будується за даними нестаціонарних спостережень. Досліджується стаціонарна (у вузькому розумінні) випадкова послідовність, що задовольняє умові сильного змішування. Наведено умови, за яких емпірична оцінка є консистентною, та оцінюються її великі відхилення. The paper is devoted to the consideration of a stochastic programming problem with an empirical function constructed from nonstationary observations. A random sequence is investigated that is stationary in a strict sense and satisfies the strong mixing condition. The conditions under which an empirical estimate is consistent are given, and large deviations of the estimate are considered. ru Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України Кибернетика и системный анализ Системный анализ О больших уклонениях эмпирических оценок в задаче стохастического программирования при нестационарных наблюдениях Про великі відхилення емпіричних оцінок в задачі стохастичного програмування при нестаціонарних спостереженнях On large deviations of empirical estimates in a stochastic programming problem with nonstationary observations Article published earlier |
| spellingShingle | О больших уклонениях эмпирических оценок в задаче стохастического программирования при нестационарных наблюдениях Кнопов, П.С. Касицкая, Е.И. Системный анализ |
| title | О больших уклонениях эмпирических оценок в задаче стохастического программирования при нестационарных наблюдениях |
| title_alt | Про великі відхилення емпіричних оцінок в задачі стохастичного програмування при нестаціонарних спостереженнях On large deviations of empirical estimates in a stochastic programming problem with nonstationary observations |
| title_full | О больших уклонениях эмпирических оценок в задаче стохастического программирования при нестационарных наблюдениях |
| title_fullStr | О больших уклонениях эмпирических оценок в задаче стохастического программирования при нестационарных наблюдениях |
| title_full_unstemmed | О больших уклонениях эмпирических оценок в задаче стохастического программирования при нестационарных наблюдениях |
| title_short | О больших уклонениях эмпирических оценок в задаче стохастического программирования при нестационарных наблюдениях |
| title_sort | о больших уклонениях эмпирических оценок в задаче стохастического программирования при нестационарных наблюдениях |
| topic | Системный анализ |
| topic_facet | Системный анализ |
| url | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/45624 |
| work_keys_str_mv | AT knopovps obolʹšihukloneniâhémpiričeskihocenokvzadačestohastičeskogoprogrammirovaniâprinestacionarnyhnablûdeniâh AT kasickaâei obolʹšihukloneniâhémpiričeskihocenokvzadačestohastičeskogoprogrammirovaniâprinestacionarnyhnablûdeniâh AT knopovps provelikívídhilennâempíričnihocínokvzadačístohastičnogoprogramuvannâprinestacíonarnihsposterežennâh AT kasickaâei provelikívídhilennâempíričnihocínokvzadačístohastičnogoprogramuvannâprinestacíonarnihsposterežennâh AT knopovps onlargedeviationsofempiricalestimatesinastochasticprogrammingproblemwithnonstationaryobservations AT kasickaâei onlargedeviationsofempiricalestimatesinastochasticprogrammingproblemwithnonstationaryobservations |