О больших уклонениях эмпирических оценок в задаче стохастического программирования при нестационарных наблюдениях
Розглядається задача стохастичного програмування, де емпірична функція будується за даними нестаціонарних спостережень. Досліджується стаціонарна (у вузькому розумінні) випадкова послідовність, що задовольняє умові сильного змішування. Наведено умови, за яких емпірична оцінка є консистентною, та оці...
Gespeichert in:
| Veröffentlicht in: | Кибернетика и системный анализ |
|---|---|
| Datum: | 2010 |
| Hauptverfasser: | , |
| Format: | Artikel |
| Sprache: | Russian |
| Veröffentlicht: |
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
2010
|
| Schlagworte: | |
| Online Zugang: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/45624 |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Zitieren: | О больших уклонениях эмпирических оценок в задаче стохастического программирования при нестационарных наблюдениях / П.С. Кнопов, Е.И. Касицкая // Кибернетика и системный анализ. — 2010. — № 5. — С. 46-50. — Бібліогр.: 4 назв. — рос. |
Institution
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| id |
nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-45624 |
|---|---|
| record_format |
dspace |
| spelling |
Кнопов, П.С. Касицкая, Е.И. 2013-06-16T17:00:19Z 2013-06-16T17:00:19Z 2010 О больших уклонениях эмпирических оценок в задаче стохастического программирования при нестационарных наблюдениях / П.С. Кнопов, Е.И. Касицкая // Кибернетика и системный анализ. — 2010. — № 5. — С. 46-50. — Бібліогр.: 4 назв. — рос. 0023-1274 https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/45624 519.21 Розглядається задача стохастичного програмування, де емпірична функція будується за даними нестаціонарних спостережень. Досліджується стаціонарна (у вузькому розумінні) випадкова послідовність, що задовольняє умові сильного змішування. Наведено умови, за яких емпірична оцінка є консистентною, та оцінюються її великі відхилення. The paper is devoted to the consideration of a stochastic programming problem with an empirical function constructed from nonstationary observations. A random sequence is investigated that is stationary in a strict sense and satisfies the strong mixing condition. The conditions under which an empirical estimate is consistent are given, and large deviations of the estimate are considered. ru Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України Кибернетика и системный анализ Системный анализ О больших уклонениях эмпирических оценок в задаче стохастического программирования при нестационарных наблюдениях Про великі відхилення емпіричних оцінок в задачі стохастичного програмування при нестаціонарних спостереженнях On large deviations of empirical estimates in a stochastic programming problem with nonstationary observations Article published earlier |
| institution |
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| collection |
DSpace DC |
| title |
О больших уклонениях эмпирических оценок в задаче стохастического программирования при нестационарных наблюдениях |
| spellingShingle |
О больших уклонениях эмпирических оценок в задаче стохастического программирования при нестационарных наблюдениях Кнопов, П.С. Касицкая, Е.И. Системный анализ |
| title_short |
О больших уклонениях эмпирических оценок в задаче стохастического программирования при нестационарных наблюдениях |
| title_full |
О больших уклонениях эмпирических оценок в задаче стохастического программирования при нестационарных наблюдениях |
| title_fullStr |
О больших уклонениях эмпирических оценок в задаче стохастического программирования при нестационарных наблюдениях |
| title_full_unstemmed |
О больших уклонениях эмпирических оценок в задаче стохастического программирования при нестационарных наблюдениях |
| title_sort |
о больших уклонениях эмпирических оценок в задаче стохастического программирования при нестационарных наблюдениях |
| author |
Кнопов, П.С. Касицкая, Е.И. |
| author_facet |
Кнопов, П.С. Касицкая, Е.И. |
| topic |
Системный анализ |
| topic_facet |
Системный анализ |
| publishDate |
2010 |
| language |
Russian |
| container_title |
Кибернетика и системный анализ |
| publisher |
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України |
| format |
Article |
| title_alt |
Про великі відхилення емпіричних оцінок в задачі стохастичного програмування при нестаціонарних спостереженнях On large deviations of empirical estimates in a stochastic programming problem with nonstationary observations |
| description |
Розглядається задача стохастичного програмування, де емпірична функція будується за даними нестаціонарних спостережень. Досліджується стаціонарна (у вузькому розумінні) випадкова послідовність, що задовольняє умові сильного змішування. Наведено умови, за яких емпірична оцінка є консистентною, та оцінюються її великі відхилення.
The paper is devoted to the consideration of a stochastic programming problem with an empirical function constructed from nonstationary observations. A random sequence is investigated that is stationary in a strict sense and satisfies the strong mixing condition. The conditions under which an empirical estimate is consistent are given, and large deviations of the estimate are considered.
|
| issn |
0023-1274 |
| url |
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/45624 |
| citation_txt |
О больших уклонениях эмпирических оценок в задаче стохастического программирования при нестационарных наблюдениях / П.С. Кнопов, Е.И. Касицкая // Кибернетика и системный анализ. — 2010. — № 5. — С. 46-50. — Бібліогр.: 4 назв. — рос. |
| work_keys_str_mv |
AT knopovps obolʹšihukloneniâhémpiričeskihocenokvzadačestohastičeskogoprogrammirovaniâprinestacionarnyhnablûdeniâh AT kasickaâei obolʹšihukloneniâhémpiričeskihocenokvzadačestohastičeskogoprogrammirovaniâprinestacionarnyhnablûdeniâh AT knopovps provelikívídhilennâempíričnihocínokvzadačístohastičnogoprogramuvannâprinestacíonarnihsposterežennâh AT kasickaâei provelikívídhilennâempíričnihocínokvzadačístohastičnogoprogramuvannâprinestacíonarnihsposterežennâh AT knopovps onlargedeviationsofempiricalestimatesinastochasticprogrammingproblemwithnonstationaryobservations AT kasickaâei onlargedeviationsofempiricalestimatesinastochasticprogrammingproblemwithnonstationaryobservations |
| first_indexed |
2025-11-27T11:05:26Z |
| last_indexed |
2025-11-27T11:05:26Z |
| _version_ |
1850852236725321728 |