Застосування моделі копула при оцінці фінансових показників

• Datum: 2012
• Hauptverfasser: Каніовська, І.Ю., Агєєва, І.В.
• Format: Artikel
• Sprache: Ukrainian
• Veröffentlicht: Кримський науковий центр НАН України і МОН України 2012
• Schriftenreihe: Культура народов Причерноморья
• Schlagworte: Проблемы материальной культуры – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
• Online Zugang: https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/46153
• Назва журналу: Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
• Zitieren: Застосування моделі копула при оцінці фінансових показників / І.Ю. Каніовська, І.В. Агєєва // Культура народов Причерноморья. — 2012. — № 231. — С. 45-51. — Бібліогр.: 7 назв. — укр.

Необхідно відмітити доцільність даного дослідження, а саме вказати та обґрунтувати, які кроки будуть в ньому вжиті. По-перше, дане дослідження не спирається на функцію корисності інвестора, що обирає розмір відкритої валютної позиції. Тому цільовою функцією буде очікувана доходність, а не очікувана корисність. По-друге, в подальших дослідженнях можна буде порівнювати стандартний підхід, що базується на припущенні гаусівського сумісного розподілу, та підхід, оснований на теорії копул. По-третє, для обґрунтування вибору копули завжди буде будуватися ретроспективний прогноз, що базується на даних, котрі не входять в навчальну вибірку. Таким чином, вибір копули обґрунтуємо візуальним аналізом даних та верифікацією моделей, отриманих на даних за 2008 рік. Розв’яжемо поставлену оптимізаційну задачу на даних за 2009 рік.