Исследование двойственной задачи оптимизации инвестиционного портфеля в нечетких условиях

• Datum: 2011
• Hauptverfasser: Зайченко, Ю.П., Ови Нафас Агаи Аг Гамиш
• Format: Artikel
• Sprache: Russian
• Veröffentlicht: Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України 2011
• Schriftenreihe: Системні дослідження та інформаційні технології
• Schlagworte: Проблеми прийняття рішень і управління в економічних, технічних, екологічних і соціальних системах
• Online Zugang: https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/50113
• Назва журналу: Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
• Zitieren: Исследование двойственной задачи оптимизации инвестиционного портфеля в нечетких условиях / Ю.П. Зайченко, Ови Нафас Агаи Аг Гамиш // Систем. дослідж. та інформ. технології. — 2011. — № 3. — С. 63-76. — Бібліогр.: 3 назв. — рос.

Рассмотрена и исследована двойственная задача оптимизации инвестиционного портфеля в условиях неопределенности. Получены достаточные условия выпуклости математической модели этой задачи. Приведены результаты экспериментальных исследований получаемых решений прямой и двойственной задач нечеткой портф...