Методы оценивания константы коинтеграции в условиях априорной неопределенности

• Опубліковано в: : Системні дослідження та інформаційні технології
• Дата: 2003
• Автори: Народицкая, Н.А., Подладчиков, В.Н.
• Формат: Стаття
• Мова: Russian
• Опубліковано: Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України 2003
• Теми: Методи аналізу та управління системами в умовах ризику і невизначеності
• Онлайн доступ: https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/50273
• Назва журналу: Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
• Цитувати: Методы оценивания константы коинтеграции в условиях априорной неопределенности / Н.А. Народицкая, В.Н. Подладчиков // Систем. дослідж. та інформ. технології. — 2003. — № 2. — С. 84-91. — Бібліогр.: 4 назв. — рос.

Предложен новый подход к оцениванию константы коинтеграции, основанный на предварительном анализе случайных компонент модели. Для исследования случайных составляющих используются методы параметрической идентификации, позволяющие в условиях априорной неопределенности получить оценки статистических ха...