Методы оценивания константы коинтеграции в условиях априорной неопределенности

• Published in: Системні дослідження та інформаційні технології
• Date: 2003
• Main Authors: Народицкая, Н.А., Подладчиков, В.Н.
• Format: Article
• Language: Russian
• Published: Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України 2003
• Subjects: Методи аналізу та управління системами в умовах ризику і невизначеності
• Online Access: https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/50273
• Journal Title: Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
• Cite this: Методы оценивания константы коинтеграции в условиях априорной неопределенности / Н.А. Народицкая, В.Н. Подладчиков // Систем. дослідж. та інформ. технології. — 2003. — № 2. — С. 84-91. — Бібліогр.: 4 назв. — рос.

Предложен новый подход к оцениванию константы коинтеграции, основанный на предварительном анализе случайных компонент модели. Для исследования случайных составляющих используются методы параметрической идентификации, позволяющие в условиях априорной неопределенности получить оценки статистических характеристик шумов. Указаны недостатки существующих методов и предложены новые способы оценивания константы коинтеграции. Запропоновано новий системний підхід до оцінювання константи коінтеграції на основі попереднього аналізу випадкових компонент моделі. Для дослідження випадкових складових застосовуються методи параметричної ідентифікації, які дозволяють в умовах апріорної невизначеності отримати оцінки статистичних характеристик збурень. Вказані недоліки існуючих методів та запропоновані нові способи оцінювання константи коінтеграції. A new system approach to cointegration constant estimation, based on prior analyses of stochastic components of the problem is proposed. Stochastic components are estimated using parametric identification methods, which allow estimating statistical characteristics of noise under conditions of priori uncertainty. Drawbacks of existing cointegration constant estimation methods are explained and some new methods are proposed.