Методы оценивания константы коинтеграции в условиях априорной неопределенности
Предложен новый подход к оцениванию константы коинтеграции, основанный на предварительном анализе случайных компонент модели. Для исследования случайных составляющих используются методы параметрической идентификации, позволяющие в условиях априорной неопределенности получить оценки статистических ха...
Збережено в:
| Опубліковано в: : | Системні дослідження та інформаційні технології |
|---|---|
| Дата: | 2003 |
| Автори: | , |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | Російська |
| Опубліковано: |
Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України
2003
|
| Теми: | |
| Онлайн доступ: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/50273 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Цитувати: | Методы оценивания константы коинтеграции в условиях априорной неопределенности / Н.А. Народицкая, В.Н. Подладчиков // Систем. дослідж. та інформ. технології. — 2003. — № 2. — С. 84-91. — Бібліогр.: 4 назв. — рос. |
Репозитарії
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| _version_ | 1862722262588719104 |
|---|---|
| author | Народицкая, Н.А. Подладчиков, В.Н. |
| author_facet | Народицкая, Н.А. Подладчиков, В.Н. |
| citation_txt | Методы оценивания константы коинтеграции в условиях априорной неопределенности / Н.А. Народицкая, В.Н. Подладчиков // Систем. дослідж. та інформ. технології. — 2003. — № 2. — С. 84-91. — Бібліогр.: 4 назв. — рос. |
| collection | DSpace DC |
| container_title | Системні дослідження та інформаційні технології |
| description | Предложен новый подход к оцениванию константы коинтеграции, основанный на предварительном анализе случайных компонент модели. Для исследования случайных составляющих используются методы параметрической идентификации, позволяющие в условиях априорной неопределенности получить оценки статистических характеристик шумов. Указаны недостатки существующих методов и предложены новые способы оценивания константы коинтеграции.
Запропоновано новий системний підхід до оцінювання константи коінтеграції на основі попереднього аналізу випадкових компонент моделі. Для дослідження випадкових складових застосовуються методи параметричної ідентифікації, які дозволяють в умовах апріорної невизначеності отримати оцінки статистичних характеристик збурень. Вказані недоліки існуючих методів та запропоновані нові способи оцінювання константи коінтеграції.
A new system approach to cointegration constant estimation, based on prior analyses of stochastic components of the problem is proposed. Stochastic components are estimated using parametric identification methods, which allow estimating statistical characteristics of noise under conditions of priori uncertainty. Drawbacks of existing cointegration constant estimation methods are explained and some new methods are proposed.
|
| first_indexed | 2025-12-07T18:35:01Z |
| format | Article |
| fulltext | |
| id | nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-50273 |
| institution | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| issn | 1681–6048 |
| language | Russian |
| last_indexed | 2025-12-07T18:35:01Z |
| publishDate | 2003 |
| publisher | Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України |
| record_format | dspace |
| spelling | Народицкая, Н.А. Подладчиков, В.Н. 2013-10-08T22:50:48Z 2013-10-08T22:50:48Z 2003 Методы оценивания константы коинтеграции в условиях априорной неопределенности / Н.А. Народицкая, В.Н. Подладчиков // Систем. дослідж. та інформ. технології. — 2003. — № 2. — С. 84-91. — Бібліогр.: 4 назв. — рос. 1681–6048 https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/50273 681.5 Предложен новый подход к оцениванию константы коинтеграции, основанный на предварительном анализе случайных компонент модели. Для исследования случайных составляющих используются методы параметрической идентификации, позволяющие в условиях априорной неопределенности получить оценки статистических характеристик шумов. Указаны недостатки существующих методов и предложены новые способы оценивания константы коинтеграции. Запропоновано новий системний підхід до оцінювання константи коінтеграції на основі попереднього аналізу випадкових компонент моделі. Для дослідження випадкових складових застосовуються методи параметричної ідентифікації, які дозволяють в умовах апріорної невизначеності отримати оцінки статистичних характеристик збурень. Вказані недоліки існуючих методів та запропоновані нові способи оцінювання константи коінтеграції. A new system approach to cointegration constant estimation, based on prior analyses of stochastic components of the problem is proposed. Stochastic components are estimated using parametric identification methods, which allow estimating statistical characteristics of noise under conditions of priori uncertainty. Drawbacks of existing cointegration constant estimation methods are explained and some new methods are proposed. ru Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України Системні дослідження та інформаційні технології Методи аналізу та управління системами в умовах ризику і невизначеності Методы оценивания константы коинтеграции в условиях априорной неопределенности Методи оцінювання константи коінтеграції за умов апріорної невизначеності Cointegration constant estimation under prior uncertainty Article published earlier |
| spellingShingle | Методы оценивания константы коинтеграции в условиях априорной неопределенности Народицкая, Н.А. Подладчиков, В.Н. Методи аналізу та управління системами в умовах ризику і невизначеності |
| title | Методы оценивания константы коинтеграции в условиях априорной неопределенности |
| title_alt | Методи оцінювання константи коінтеграції за умов апріорної невизначеності Cointegration constant estimation under prior uncertainty |
| title_full | Методы оценивания константы коинтеграции в условиях априорной неопределенности |
| title_fullStr | Методы оценивания константы коинтеграции в условиях априорной неопределенности |
| title_full_unstemmed | Методы оценивания константы коинтеграции в условиях априорной неопределенности |
| title_short | Методы оценивания константы коинтеграции в условиях априорной неопределенности |
| title_sort | методы оценивания константы коинтеграции в условиях априорной неопределенности |
| topic | Методи аналізу та управління системами в умовах ризику і невизначеності |
| topic_facet | Методи аналізу та управління системами в умовах ризику і невизначеності |
| url | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/50273 |
| work_keys_str_mv | AT narodickaâna metodyocenivaniâkonstantykointegraciivusloviâhapriornoineopredelennosti AT podladčikovvn metodyocenivaniâkonstantykointegraciivusloviâhapriornoineopredelennosti AT narodickaâna metodiocínûvannâkonstantikoíntegracíízaumovapríornoíneviznačeností AT podladčikovvn metodiocínûvannâkonstantikoíntegracíízaumovapríornoíneviznačeností AT narodickaâna cointegrationconstantestimationunderprioruncertainty AT podladčikovvn cointegrationconstantestimationunderprioruncertainty |