Асимптотична нормальність періодограмних оцінок у моделях із сильно-залежним шумом
Розглядається нелінійна модель регресії «сигнал плюс шум», де функція регресії – майже періодична, а випадковий шум заданий функціоналом від гауссівського стаціонарного процесу із сильною залежністю. Досліджено періодограмні оцінки невідомих параметрів функції у заданій моделі та доведено їх асимпто...
Gespeichert in:
| Veröffentlicht in: | Компьютерная математика |
|---|---|
| Datum: | 2013 |
| 1. Verfasser: | |
| Format: | Artikel |
| Sprache: | Ukrainian |
| Veröffentlicht: |
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
2013
|
| Schlagworte: | |
| Online Zugang: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/84727 |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Zitieren: | Асимптотична нормальність періодограмних оцінок у моделях із сильно-залежним шумом / Г.Д. Біла // Компьютерная математика. — 2013. — № 1. — С. 46-51. — Бібліогр.: 5 назв. — укр. |