Асимптотична нормальність періодограмних оцінок у моделях із сильно-залежним шумом

• Veröffentlicht in: Компьютерная математика
• Datum: 2013
• 1. Verfasser: Біла, Г.Д.
• Format: Artikel
• Sprache: Ukrainisch
• Veröffentlicht: Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України 2013
• Schlagworte: Системный анализ
• Online Zugang: https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/84727
• Назва журналу: Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
• Zitieren: Асимптотична нормальність періодограмних оцінок у моделях із сильно-залежним шумом / Г.Д. Біла // Компьютерная математика. — 2013. — № 1. — С. 46-51. — Бібліогр.: 5 назв. — укр.

Розглядається нелінійна модель регресії «сигнал плюс шум», де функція регресії – майже періодична, а випадковий шум заданий функціоналом від гауссівського стаціонарного процесу із сильною залежністю. Досліджено періодограмні оцінки невідомих параметрів функції у заданій моделі та доведено їх асимптотичну нормальність. Рассматривается нелинейная модель регрессии «сигнал плюс шум», где функция регрессии – почти периодическая, а случайный шум является функционалом от гауссовского стационарного процесса с сильной зависимостью. Исследованы периодограммные оценки неизвестных параметров функции в заданной модели и доказана их асимптотическая нормальность. The non-linear regression “signal plus noise” model with almost periodic regression function and random noise in the form of a functional of a stationary Gaussian process with a strong dependency is considered. Periodogram estimatеs of unknown parameters for the function in a given model are investigated and their asymptotic normality is proved.