Асимптотична нормальність періодограмних оцінок у моделях із сильно-залежним шумом

Розглядається нелінійна модель регресії «сигнал плюс шум», де функція регресії – майже періодична, а випадковий шум заданий функціоналом від гауссівського стаціонарного процесу із сильною залежністю. Досліджено періодограмні оцінки невідомих параметрів функції у заданій моделі та доведено їх асимпто...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Компьютерная математика
Datum:2013
1. Verfasser: Біла, Г.Д.
Format: Artikel
Sprache:Ukrainian
Veröffentlicht: Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України 2013
Schlagworte:
Online Zugang:https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/84727
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Назва журналу:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Zitieren:Асимптотична нормальність періодограмних оцінок у моделях із сильно-залежним шумом / Г.Д. Біла // Компьютерная математика. — 2013. — № 1. — С. 46-51. — Бібліогр.: 5 назв. — укр.

Institution

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
id nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-84727
record_format dspace
spelling Біла, Г.Д.
2015-07-14T11:43:25Z
2015-07-14T11:43:25Z
2013
Асимптотична нормальність періодограмних оцінок у моделях із сильно-залежним шумом / Г.Д. Біла // Компьютерная математика. — 2013. — № 1. — С. 46-51. — Бібліогр.: 5 назв. — укр.
ХХХХ-0003
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/84727
519.21
Розглядається нелінійна модель регресії «сигнал плюс шум», де функція регресії – майже періодична, а випадковий шум заданий функціоналом від гауссівського стаціонарного процесу із сильною залежністю. Досліджено періодограмні оцінки невідомих параметрів функції у заданій моделі та доведено їх асимптотичну нормальність.
Рассматривается нелинейная модель регрессии «сигнал плюс шум», где функция регрессии – почти периодическая, а случайный шум является функционалом от гауссовского стационарного процесса с сильной зависимостью. Исследованы периодограммные оценки неизвестных параметров функции в заданной модели и доказана их асимптотическая нормальность.
The non-linear regression “signal plus noise” model with almost periodic regression function and random noise in the form of a functional of a stationary Gaussian process with a strong dependency is considered. Periodogram estimatеs of unknown parameters for the function in a given model are investigated and their asymptotic normality is proved.
uk
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
Компьютерная математика
Системный анализ
Асимптотична нормальність періодограмних оцінок у моделях із сильно-залежним шумом
Асимптотическая нормальность периодограммных оценок в моделях с сильнозависимым шумом
Asymptotic normality of periodogram estimates in models with strongly dependent noise
Article
published earlier
institution Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
collection DSpace DC
title Асимптотична нормальність періодограмних оцінок у моделях із сильно-залежним шумом
spellingShingle Асимптотична нормальність періодограмних оцінок у моделях із сильно-залежним шумом
Біла, Г.Д.
Системный анализ
title_short Асимптотична нормальність періодограмних оцінок у моделях із сильно-залежним шумом
title_full Асимптотична нормальність періодограмних оцінок у моделях із сильно-залежним шумом
title_fullStr Асимптотична нормальність періодограмних оцінок у моделях із сильно-залежним шумом
title_full_unstemmed Асимптотична нормальність періодограмних оцінок у моделях із сильно-залежним шумом
title_sort асимптотична нормальність періодограмних оцінок у моделях із сильно-залежним шумом
author Біла, Г.Д.
author_facet Біла, Г.Д.
topic Системный анализ
topic_facet Системный анализ
publishDate 2013
language Ukrainian
container_title Компьютерная математика
publisher Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
format Article
title_alt Асимптотическая нормальность периодограммных оценок в моделях с сильнозависимым шумом
Asymptotic normality of periodogram estimates in models with strongly dependent noise
description Розглядається нелінійна модель регресії «сигнал плюс шум», де функція регресії – майже періодична, а випадковий шум заданий функціоналом від гауссівського стаціонарного процесу із сильною залежністю. Досліджено періодограмні оцінки невідомих параметрів функції у заданій моделі та доведено їх асимптотичну нормальність. Рассматривается нелинейная модель регрессии «сигнал плюс шум», где функция регрессии – почти периодическая, а случайный шум является функционалом от гауссовского стационарного процесса с сильной зависимостью. Исследованы периодограммные оценки неизвестных параметров функции в заданной модели и доказана их асимптотическая нормальность. The non-linear regression “signal plus noise” model with almost periodic regression function and random noise in the form of a functional of a stationary Gaussian process with a strong dependency is considered. Periodogram estimatеs of unknown parameters for the function in a given model are investigated and their asymptotic normality is proved.
issn ХХХХ-0003
url https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/84727
citation_txt Асимптотична нормальність періодограмних оцінок у моделях із сильно-залежним шумом / Г.Д. Біла // Компьютерная математика. — 2013. — № 1. — С. 46-51. — Бібліогр.: 5 назв. — укр.
work_keys_str_mv AT bílagd asimptotičnanormalʹnístʹperíodogramnihocínokumodelâhízsilʹnozaležnimšumom
AT bílagd asimptotičeskaânormalʹnostʹperiodogrammnyhocenokvmodelâhssilʹnozavisimymšumom
AT bílagd asymptoticnormalityofperiodogramestimatesinmodelswithstronglydependentnoise
first_indexed 2025-12-07T21:05:51Z
last_indexed 2025-12-07T21:05:51Z
_version_ 1850885067847499776