Асимптотична нормальність періодограмних оцінок у моделях із сильно-залежним шумом
Розглядається нелінійна модель регресії «сигнал плюс шум», де функція регресії – майже періодична, а випадковий шум заданий функціоналом від гауссівського стаціонарного процесу із сильною залежністю. Досліджено періодограмні оцінки невідомих параметрів функції у заданій моделі та доведено їх асимпто...
Saved in:
| Published in: | Компьютерная математика |
|---|---|
| Date: | 2013 |
| Main Author: | |
| Format: | Article |
| Language: | Ukrainian |
| Published: |
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
2013
|
| Subjects: | |
| Online Access: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/84727 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Journal Title: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Cite this: | Асимптотична нормальність періодограмних оцінок у моделях із сильно-залежним шумом / Г.Д. Біла // Компьютерная математика. — 2013. — № 1. — С. 46-51. — Бібліогр.: 5 назв. — укр. |
Institution
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| _version_ | 1862750515241156608 |
|---|---|
| author | Біла, Г.Д. |
| author_facet | Біла, Г.Д. |
| citation_txt | Асимптотична нормальність періодограмних оцінок у моделях із сильно-залежним шумом / Г.Д. Біла // Компьютерная математика. — 2013. — № 1. — С. 46-51. — Бібліогр.: 5 назв. — укр. |
| collection | DSpace DC |
| container_title | Компьютерная математика |
| description | Розглядається нелінійна модель регресії «сигнал плюс шум», де функція регресії – майже періодична, а випадковий шум заданий функціоналом від гауссівського стаціонарного процесу із сильною залежністю. Досліджено періодограмні оцінки невідомих параметрів функції у заданій моделі та доведено їх асимптотичну нормальність.
Рассматривается нелинейная модель регрессии «сигнал плюс шум», где функция регрессии – почти периодическая, а случайный шум является функционалом от гауссовского стационарного процесса с сильной зависимостью. Исследованы периодограммные оценки неизвестных параметров функции в заданной модели и доказана их асимптотическая нормальность.
The non-linear regression “signal plus noise” model with almost periodic regression function and random noise in the form of a functional of a stationary Gaussian process with a strong dependency is considered. Periodogram estimatеs of unknown parameters for the function in a given model are investigated and their asymptotic normality is proved.
|
| first_indexed | 2025-12-07T21:05:51Z |
| format | Article |
| fulltext | |
| id | nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-84727 |
| institution | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| issn | ХХХХ-0003 |
| language | Ukrainian |
| last_indexed | 2025-12-07T21:05:51Z |
| publishDate | 2013 |
| publisher | Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України |
| record_format | dspace |
| spelling | Біла, Г.Д. 2015-07-14T11:43:25Z 2015-07-14T11:43:25Z 2013 Асимптотична нормальність періодограмних оцінок у моделях із сильно-залежним шумом / Г.Д. Біла // Компьютерная математика. — 2013. — № 1. — С. 46-51. — Бібліогр.: 5 назв. — укр. ХХХХ-0003 https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/84727 519.21 Розглядається нелінійна модель регресії «сигнал плюс шум», де функція регресії – майже періодична, а випадковий шум заданий функціоналом від гауссівського стаціонарного процесу із сильною залежністю. Досліджено періодограмні оцінки невідомих параметрів функції у заданій моделі та доведено їх асимптотичну нормальність. Рассматривается нелинейная модель регрессии «сигнал плюс шум», где функция регрессии – почти периодическая, а случайный шум является функционалом от гауссовского стационарного процесса с сильной зависимостью. Исследованы периодограммные оценки неизвестных параметров функции в заданной модели и доказана их асимптотическая нормальность. The non-linear regression “signal plus noise” model with almost periodic regression function and random noise in the form of a functional of a stationary Gaussian process with a strong dependency is considered. Periodogram estimatеs of unknown parameters for the function in a given model are investigated and their asymptotic normality is proved. uk Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України Компьютерная математика Системный анализ Асимптотична нормальність періодограмних оцінок у моделях із сильно-залежним шумом Асимптотическая нормальность периодограммных оценок в моделях с сильнозависимым шумом Asymptotic normality of periodogram estimates in models with strongly dependent noise Article published earlier |
| spellingShingle | Асимптотична нормальність періодограмних оцінок у моделях із сильно-залежним шумом Біла, Г.Д. Системный анализ |
| title | Асимптотична нормальність періодограмних оцінок у моделях із сильно-залежним шумом |
| title_alt | Асимптотическая нормальность периодограммных оценок в моделях с сильнозависимым шумом Asymptotic normality of periodogram estimates in models with strongly dependent noise |
| title_full | Асимптотична нормальність періодограмних оцінок у моделях із сильно-залежним шумом |
| title_fullStr | Асимптотична нормальність періодограмних оцінок у моделях із сильно-залежним шумом |
| title_full_unstemmed | Асимптотична нормальність періодограмних оцінок у моделях із сильно-залежним шумом |
| title_short | Асимптотична нормальність періодограмних оцінок у моделях із сильно-залежним шумом |
| title_sort | асимптотична нормальність періодограмних оцінок у моделях із сильно-залежним шумом |
| topic | Системный анализ |
| topic_facet | Системный анализ |
| url | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/84727 |
| work_keys_str_mv | AT bílagd asimptotičnanormalʹnístʹperíodogramnihocínokumodelâhízsilʹnozaležnimšumom AT bílagd asimptotičeskaânormalʹnostʹperiodogrammnyhocenokvmodelâhssilʹnozavisimymšumom AT bílagd asymptoticnormalityofperiodogramestimatesinmodelswithstronglydependentnoise |