Асимптотична нормальність періодограмних оцінок у моделях із сильно-залежним шумом
Розглядається нелінійна модель регресії «сигнал плюс шум», де функція регресії – майже періодична, а випадковий шум заданий функціоналом від гауссівського стаціонарного процесу із сильною залежністю. Досліджено періодограмні оцінки невідомих параметрів функції у заданій моделі та доведено їх асимпто...
Gespeichert in:
| Veröffentlicht in: | Компьютерная математика |
|---|---|
| Datum: | 2013 |
| 1. Verfasser: | |
| Format: | Artikel |
| Sprache: | Ukrainian |
| Veröffentlicht: |
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
2013
|
| Schlagworte: | |
| Online Zugang: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/84727 |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Zitieren: | Асимптотична нормальність періодограмних оцінок у моделях із сильно-залежним шумом / Г.Д. Біла // Компьютерная математика. — 2013. — № 1. — С. 46-51. — Бібліогр.: 5 назв. — укр. |
Institution
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| id |
nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-84727 |
|---|---|
| record_format |
dspace |
| spelling |
Біла, Г.Д. 2015-07-14T11:43:25Z 2015-07-14T11:43:25Z 2013 Асимптотична нормальність періодограмних оцінок у моделях із сильно-залежним шумом / Г.Д. Біла // Компьютерная математика. — 2013. — № 1. — С. 46-51. — Бібліогр.: 5 назв. — укр. ХХХХ-0003 https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/84727 519.21 Розглядається нелінійна модель регресії «сигнал плюс шум», де функція регресії – майже періодична, а випадковий шум заданий функціоналом від гауссівського стаціонарного процесу із сильною залежністю. Досліджено періодограмні оцінки невідомих параметрів функції у заданій моделі та доведено їх асимптотичну нормальність. Рассматривается нелинейная модель регрессии «сигнал плюс шум», где функция регрессии – почти периодическая, а случайный шум является функционалом от гауссовского стационарного процесса с сильной зависимостью. Исследованы периодограммные оценки неизвестных параметров функции в заданной модели и доказана их асимптотическая нормальность. The non-linear regression “signal plus noise” model with almost periodic regression function and random noise in the form of a functional of a stationary Gaussian process with a strong dependency is considered. Periodogram estimatеs of unknown parameters for the function in a given model are investigated and their asymptotic normality is proved. uk Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України Компьютерная математика Системный анализ Асимптотична нормальність періодограмних оцінок у моделях із сильно-залежним шумом Асимптотическая нормальность периодограммных оценок в моделях с сильнозависимым шумом Asymptotic normality of periodogram estimates in models with strongly dependent noise Article published earlier |
| institution |
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| collection |
DSpace DC |
| title |
Асимптотична нормальність періодограмних оцінок у моделях із сильно-залежним шумом |
| spellingShingle |
Асимптотична нормальність періодограмних оцінок у моделях із сильно-залежним шумом Біла, Г.Д. Системный анализ |
| title_short |
Асимптотична нормальність періодограмних оцінок у моделях із сильно-залежним шумом |
| title_full |
Асимптотична нормальність періодограмних оцінок у моделях із сильно-залежним шумом |
| title_fullStr |
Асимптотична нормальність періодограмних оцінок у моделях із сильно-залежним шумом |
| title_full_unstemmed |
Асимптотична нормальність періодограмних оцінок у моделях із сильно-залежним шумом |
| title_sort |
асимптотична нормальність періодограмних оцінок у моделях із сильно-залежним шумом |
| author |
Біла, Г.Д. |
| author_facet |
Біла, Г.Д. |
| topic |
Системный анализ |
| topic_facet |
Системный анализ |
| publishDate |
2013 |
| language |
Ukrainian |
| container_title |
Компьютерная математика |
| publisher |
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України |
| format |
Article |
| title_alt |
Асимптотическая нормальность периодограммных оценок в моделях с сильнозависимым шумом Asymptotic normality of periodogram estimates in models with strongly dependent noise |
| description |
Розглядається нелінійна модель регресії «сигнал плюс шум», де функція регресії – майже періодична, а випадковий шум заданий функціоналом від гауссівського стаціонарного процесу із сильною залежністю. Досліджено періодограмні оцінки невідомих параметрів функції у заданій моделі та доведено їх асимптотичну нормальність.
Рассматривается нелинейная модель регрессии «сигнал плюс шум», где функция регрессии – почти периодическая, а случайный шум является функционалом от гауссовского стационарного процесса с сильной зависимостью. Исследованы периодограммные оценки неизвестных параметров функции в заданной модели и доказана их асимптотическая нормальность.
The non-linear regression “signal plus noise” model with almost periodic regression function and random noise in the form of a functional of a stationary Gaussian process with a strong dependency is considered. Periodogram estimatеs of unknown parameters for the function in a given model are investigated and their asymptotic normality is proved.
|
| issn |
ХХХХ-0003 |
| url |
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/84727 |
| citation_txt |
Асимптотична нормальність періодограмних оцінок у моделях із сильно-залежним шумом / Г.Д. Біла // Компьютерная математика. — 2013. — № 1. — С. 46-51. — Бібліогр.: 5 назв. — укр. |
| work_keys_str_mv |
AT bílagd asimptotičnanormalʹnístʹperíodogramnihocínokumodelâhízsilʹnozaležnimšumom AT bílagd asimptotičeskaânormalʹnostʹperiodogrammnyhocenokvmodelâhssilʹnozavisimymšumom AT bílagd asymptoticnormalityofperiodogramestimatesinmodelswithstronglydependentnoise |
| first_indexed |
2025-12-07T21:05:51Z |
| last_indexed |
2025-12-07T21:05:51Z |
| _version_ |
1850885067847499776 |