Про ймовірність банкрутства в моделі ризику зі змінною інтенсивністю надходження премій

• Published in: Доповіді НАН України
• Date: 2014
• Main Authors: Перестюк, М.О., Мішура, Ю.С., Рагуліна, О.Ю.
• Format: Article
• Language: Ukrainian
• Published: Видавничий дім "Академперіодика" НАН України 2014
• Subjects: Математика
• Online Access: https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/88246
• Journal Title: Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
• Cite this: Про ймовірність банкрутства в моделі ризику зі змінною інтенсивністю надходження премій / М.О. Перестюк, Ю.С. Мiшура, О.Ю. Рагулiна // Доповiдi Нацiональної академiї наук України. — 2014. — № 9. — С. 25-32. — Бібліогр.: 11 назв. — укр.

Розглянуто узагальнення класичної моделi ризику, коли iнтенсивнiсть надходження премiй залежить вiд капiталу страхової компанiї, який iнвестується в ризиковий актив. Дослiджено питання щодо ймовiрностi вибуху процесу ризику мiж моментами надходження вимог. Побудовано експоненцiальну оцiнку для ймов...