Формула стохастичного диференціала та розв’язок задачі керування

• Дата: 2024
• Автор: Dziubenko, Karen
• Формат: Стаття
• Мова: English
• Опубліковано: V.M. Glushkov Institute of Cybernetics of NAS of Ukraine 2024
• Теми: випадковий процес з ортогональними приростами; формула стохастичного диференціала; лінійна стохастична диференційна система з керуванням; стохастична еквівалентність розв’язків
• Онлайн доступ: https://jais.net.ua/index.php/files/article/view/412
• Назва журналу: Problems of Control and Informatics

Exact solution of finite-dimensional linear stochastic differential system with control is derived. Its uniqueness up to stochastic modification is proved. In order to achieve this, detailed grounding of existence for stochastic integral over a process with orthogonal increments is provided. Particu...