Формула стохастичного диференціала та розв’язок задачі керування
Exact solution of finite-dimensional linear stochastic differential system with control is derived. Its uniqueness up to stochastic modification is proved. In order to achieve this, detailed grounding of existence for stochastic integral over a process with orthogonal increments is provided. Particu...
Збережено в:
| Дата: | 2024 |
|---|---|
| Автор: | |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | English |
| Опубліковано: |
V.M. Glushkov Institute of Cybernetics of NAS of Ukraine
2024
|
| Теми: | |
| Онлайн доступ: | https://jais.net.ua/index.php/files/article/view/412 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Назва журналу: | Problems of Control and Informatics |