МОДЕЛЬ ФІНАНСОВИХ ДАНИХ ЯК ІНТЕГРАЛ ВІД ДИФУЗІЙНОГО ПРОЦЕСУ
The model of financial data as integral of diffusion process is proposed. The covariance function and one-dimensional distribution of the model have been examined, estimates for the model parameters have been built and prediction problem for the specialcase has been solved. Two examples of financial...
Збережено в:
| Дата: | 2025 |
|---|---|
| Автор: | |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | English |
| Опубліковано: |
V.M. Glushkov Institute of Cybernetics of NAS of Ukraine
2025
|
| Онлайн доступ: | https://jais.net.ua/index.php/files/article/view/604 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Назва журналу: | Problems of Control and Informatics |