МОДЕЛЬ ФІНАНСОВИХ ДАНИХ ЯК ІНТЕГРАЛ ВІД ДИФУЗІЙНОГО ПРОЦЕСУ
The model of financial data as integral of diffusion process is proposed. The covariance function and one-dimensional distribution of the model have been examined, estimates for the model parameters have been built and prediction problem for the specialcase has been solved. Two examples of financial...
Gespeichert in:
| Datum: | 2025 |
|---|---|
| 1. Verfasser: | |
| Format: | Artikel |
| Sprache: | English |
| Veröffentlicht: |
V.M. Glushkov Institute of Cybernetics of NAS of Ukraine
2025
|
| Online Zugang: | https://jais.net.ua/index.php/files/article/view/604 |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
| Назва журналу: | Problems of Control and Informatics |
Institution
Problems of Control and Informatics| id |
oai:ojs2.jais.net.ua:article-604 |
|---|---|
| record_format |
ojs |
| spelling |
oai:ojs2.jais.net.ua:article-6042025-10-08T16:36:33Z MODEL OF FINANCIAL DATA AS INTEGRAL OF DIFFUSION PROCESS МОДЕЛЬ ФІНАНСОВИХ ДАНИХ ЯК ІНТЕГРАЛ ВІД ДИФУЗІЙНОГО ПРОЦЕСУ Bondarenko, V.V. The model of financial data as integral of diffusion process is proposed. The covariance function and one-dimensional distribution of the model have been examined, estimates for the model parameters have been built and prediction problem for the specialcase has been solved. Two examples of financial data prove the adequacy of the proposed model. Запропоновано модель фінансових даних як інтеграл від дифузійного процесу. Розглянуто характеристики моделі: коваріаційну функцію та одновимірні розподіли; побудовано оцінки параметрів моделі. Для окремого випадку розв’язано задачу прогнозування. На прикладах фінансових даних — ціни акції — перевірено адекватність запропонованої моделі. V.M. Glushkov Institute of Cybernetics of NAS of Ukraine 2025-10-01 Article Article application/pdf https://jais.net.ua/index.php/files/article/view/604 10.1615/JAutomatInfScien.v43.i10.70 Міжнародний науково-технічний журнал "Проблеми керування та інформатики"; Том 56 № 5 (2011): Міжнародний науково-технічний журнал "Проблеми керування та інформатики"; 139-145 International Scientific Technical Journal "Problems of Control and Informatics; Том 56 № 5 (2011): International Scientific and Technical Journal "PROBLEMS OF CONTROL AND INFORMATICS"; 139-145 International Scientific Technical Journal "Problems of Control and Informatics"; Vol. 56 No. 5 (2011): International Scientific and Technical Journal "PROBLEMS OF CONTROL AND INFORMATICS"; 139-145 2786-6505 2786-6491 en https://jais.net.ua/index.php/files/article/view/604/673 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
| institution |
Problems of Control and Informatics |
| baseUrl_str |
|
| datestamp_date |
2025-10-08T16:36:33Z |
| collection |
OJS |
| language |
English |
| format |
Article |
| author |
Bondarenko, V.V. |
| spellingShingle |
Bondarenko, V.V. МОДЕЛЬ ФІНАНСОВИХ ДАНИХ ЯК ІНТЕГРАЛ ВІД ДИФУЗІЙНОГО ПРОЦЕСУ |
| author_facet |
Bondarenko, V.V. |
| author_sort |
Bondarenko, V.V. |
| title |
МОДЕЛЬ ФІНАНСОВИХ ДАНИХ ЯК ІНТЕГРАЛ ВІД ДИФУЗІЙНОГО ПРОЦЕСУ |
| title_short |
МОДЕЛЬ ФІНАНСОВИХ ДАНИХ ЯК ІНТЕГРАЛ ВІД ДИФУЗІЙНОГО ПРОЦЕСУ |
| title_full |
МОДЕЛЬ ФІНАНСОВИХ ДАНИХ ЯК ІНТЕГРАЛ ВІД ДИФУЗІЙНОГО ПРОЦЕСУ |
| title_fullStr |
МОДЕЛЬ ФІНАНСОВИХ ДАНИХ ЯК ІНТЕГРАЛ ВІД ДИФУЗІЙНОГО ПРОЦЕСУ |
| title_full_unstemmed |
МОДЕЛЬ ФІНАНСОВИХ ДАНИХ ЯК ІНТЕГРАЛ ВІД ДИФУЗІЙНОГО ПРОЦЕСУ |
| title_sort |
модель фінансових даних як інтеграл від дифузійного процесу |
| title_alt |
MODEL OF FINANCIAL DATA AS INTEGRAL OF DIFFUSION PROCESS |
| description |
The model of financial data as integral of diffusion process is proposed. The covariance function and one-dimensional distribution of the model have been examined, estimates for the model parameters have been built and prediction problem for the specialcase has been solved. Two examples of financial data prove the adequacy of the proposed model. |
| publisher |
V.M. Glushkov Institute of Cybernetics of NAS of Ukraine |
| publishDate |
2025 |
| url |
https://jais.net.ua/index.php/files/article/view/604 |
| work_keys_str_mv |
AT bondarenkovv modeloffinancialdataasintegralofdiffusionprocess AT bondarenkovv modelʹfínansovihdanihâkíntegralvíddifuzíjnogoprocesu |
| first_indexed |
2025-10-30T02:49:28Z |
| last_indexed |
2025-10-30T02:49:28Z |
| _version_ |
1847373403811479552 |