Зображення обкладинки

European option pricing under model involving slow growth volatility with jump

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Дата:	2023
Автори:	E. Aatif, El Mouatasim
Формат:	Стаття
Мова:	Англійська
Опубліковано:	2023
Назва видання:	Mathematical Modeling and Computing
Онлайн доступ:	http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001453316
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:	Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine \| LibNAS

Репозитарії

Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine | LibNAS

Схожі ресурси

Pricing foreign exchange option under jump-diffusion
за авторством: E. N. Derieva, та інші
Опубліковано: (2015)

Pricing equity warrants with jumps, stochastic volatility, and stochastic interest rates
за авторством: A. Sawal, та інші
Опубліковано: (2022)

Penalty method for pricing American-style Asian option with jumps diffusion process
за авторством: M. F. Laham, та інші
Опубліковано: (2023)

Ways of Asian Options Pricing
за авторством: N. L. Ivashchuk
Опубліковано: (2008)

The Models of Pricing for the Financial Options as the Instruments of Risks Hedging
за авторством: O. V. Kliuchka, та інші
Опубліковано: (2019)

Fair price options in the modification of the model Heidi-Leonenko
за авторством: Yu. Shchestiuk
Опубліковано: (2014)

About the method of solution an option price equation in the Heston model
за авторством: V. S. Yanishevskyi, та інші
Опубліковано: (2012)

Fundamental factors of the growing price volatility on the agricultural market
за авторством: P. A. Martyshev
Опубліковано: (2016)

The Volatility of Price Movements When Changing the Export-Import Balance
за авторством: A. V. Voronin, та інші
Опубліковано: (2019)

Calculation of Option Prices using Methods of Spectral Analysis
за авторством: I. V. Burtniak, та інші
Опубліковано: (2013)

Call warrants pricing formula under mixed-fractional Brownian motion with Merton jump-diffusion
за авторством: S. Ibrahim, та інші
Опубліковано: (2022)

Modeling the slow cohesive crack growth in viscoelastic solids
за авторством: A. O. Kaminskyi, та інші
Опубліковано: (2015)

Conditions of equilibrium for European option
за авторством: I. B. Kotsiuba, та інші
Опубліковано: (2014)

Subharmonic Almost Periodic Functions of Slow Growth
за авторством: Favorov, S.Yu., та інші
Опубліковано: (2007)

Slow growth of a crack with contact zone
за авторством: A. O. Kaminskyi, та інші
Опубліковано: (2017)

Transformation of the European natural gas pricing model
за авторством: T. Gedich
Опубліковано: (2017)

Hedging of the European option with nonsmooth payment function
за авторством: O. A. Glonti, та інші
Опубліковано: (2018)

On the Slow Growth of Crack with Contacting Faces in a Viscoelastic Body
за авторством: M. F. Selivanov
Опубліковано: (2017)

Behavior of subharmonic functions of slow growth outside exclusive sets
за авторством: M. Zabolotskyy, та інші
Опубліковано: (2024)

Model of queuing system with jump priorities
за авторством: A. Z. Melikov, та інші
Опубліковано: (2015)

Modeling hysteresis behavior of sandstone under conditions of slow cyclic loading
за авторством: Vakhnenko, V. O.
Опубліковано: (2011)

The generalization of the quantile hedging problem for price process model involving finite number of Brownian and fractional Brownian motions
за авторством: Bratyk, M., та інші
Опубліковано: (2008)

Macrostructural factors of the slow down of Ukraine&#039;s economic growth
за авторством: I. V. Kriuchkova
Опубліковано: (2012)

The competitiveness of soybean nodule bacteria strains with slow and intensive growth rates
за авторством: D. V. Krutylo
Опубліковано: (2011)

Dynamic Monopoly Pricing Under the Reference Price Effect
за авторством: S. V. Melnikov
Опубліковано: (2015)

Valiron-type and Valiron – Titchmarsh-type theorems for subharmonic functions of slow growth
за авторством: M. V. Zabolotskyi, та інші
Опубліковано: (2022)

Analysis of the Reinsurance Market Situation under Conditions of Volatility of the World Economy
за авторством: A. S. Bozhenko
Опубліковано: (2013)

Options for Innovation Office participation in the process of technological audit – European experience
за авторством: Yu. L. Hrinchenko
Опубліковано: (2012)

Rule of law: options of terminology
за авторством: V. E. Chirkin
Опубліковано: (2016)

Volatility and elasticity in exchange rates outright
за авторством: S. M. Novak
Опубліковано: (2014)

Accumulation of capital in volatile market conditions
за авторством: N. I. Duchynska, та інші
Опубліковано: (2017)

The Audit of Transfer Pricing in the Context of the European Integration and Globalization
за авторством: V. P. Miniailo, та інші
Опубліковано: (2019)

Factors of involvement in the work of voluntary or philanthropic organizations in European countries
за авторством: A. Reznik
Опубліковано: (2013)

Factors of involvement in the work of voluntary or philanthropic organizations in European countries
за авторством: O. Reznik
Опубліковано: (2013)

Volatile emissions of genus Tagetes L. species
за авторством: S. P. Mashkovska
Опубліковано: (2001)

A Systematic Approach to the Evaluation of Options Based on the CEV-Model
за авторством: I. V. Burtniak, та інші
Опубліковано: (2016)

Credit Derivatives Pricing Models
за авторством: I. M. Viadrova, та інші
Опубліковано: (2024)

Determination of jumps in terms of linear operators
за авторством: Sh. Zviadadze
Опубліковано: (2015)

Investigation on Inhibition Mechanism of Volatile Corrosion Inhibitor of Carbon Steel
за авторством: V. I. Vorobeva, та інші
Опубліковано: (2013)

Analysis of volatiles compounds of rapeseeds by gas chromatography–mass spectrometry
за авторством: E. E. Chigirinets, та інші
Опубліковано: (2013)