European option pricing under model involving slow growth volatility with jump
Збережено в:
Дата: | 2023 |
---|---|
Автори: | E. Aatif, El Mouatasim |
Формат: | Стаття |
Мова: | English |
Опубліковано: |
2023
|
Назва видання: | Mathematical Modeling and Computing |
Онлайн доступ: | http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001453316 |
Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
Назва журналу: | Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine | LibNAS |
Репозитарії
Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine | LibNASСхожі ресурси
-
Pricing foreign exchange option under jump-diffusion
за авторством: E. N. Derieva, та інші
Опубліковано: (2015) -
Pricing equity warrants with jumps, stochastic volatility, and stochastic interest rates
за авторством: A. Sawal, та інші
Опубліковано: (2022) -
Penalty method for pricing American-style Asian option with jumps diffusion process
за авторством: M. F. Laham, та інші
Опубліковано: (2023) -
Reselling of European option if the implied volatility varies as Cox-Ingersoll-Ross process
за авторством: Pupashenko, M., та інші
Опубліковано: (2008) -
Hedging of options under mean-square criterion and semi-Markov volatility
за авторством: Svishchuk, A.V.
Опубліковано: (1995)