Зображення обкладинки

European option pricing under model involving slow growth volatility with jump

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Дата:	2023
Автори:	E. Aatif, El Mouatasim
Формат:	Стаття
Мова:	Англійська
Опубліковано:	2023
Назва видання:	Mathematical Modeling and Computing
Онлайн доступ:	http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001453316
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:	Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine \| LibNAS

Репозитарії

Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine | LibNAS

Схожі ресурси

Pricing foreign exchange option under jump-diffusion
за авторством: E. N. Derieva, та інші
Опубліковано: (2015)

Pricing equity warrants with jumps, stochastic volatility, and stochastic interest rates
за авторством: A. Sawal, та інші
Опубліковано: (2022)

Rate of convergence of the price of European option on a market for which the jump of stock price is uniformly distributed over an interval
за авторством: Mishura, Yu. S., та інші
Опубліковано: (2008)

Penalty method for pricing American-style Asian option with jumps diffusion process
за авторством: M. F. Laham, та інші
Опубліковано: (2023)

Analog of the black-scholes formula for option pricing under conditions of (B, S, X)-incomplete market of securities with jumps
за авторством: Zhuravyts'kyi, D. G., та інші
Опубліковано: (2000)

Reselling of European option if the implied volatility varies as Cox-Ingersoll-Ross process
за авторством: Pupashenko, M., та інші
Опубліковано: (2008)

Hedging of options under mean-square criterion and semi-Markov volatility
за авторством: Svishchuk, A.V.
Опубліковано: (1995)

Hedging of options under mean-square criterion and semi-Markov volatility
за авторством: Svishchuk, A. V., та інші
Опубліковано: (1995)

Ways of Asian Options Pricing
за авторством: N. L. Ivashchuk
Опубліковано: (2008)

The Models of Pricing for the Financial Options as the Instruments of Risks Hedging
за авторством: O. V. Kliuchka, та інші
Опубліковано: (2019)

Fair price options in the modification of the model Heidi-Leonenko
за авторством: Yu. Shchestiuk
Опубліковано: (2014)

About the method of solution an option price equation in the Heston model
за авторством: V. S. Yanishevskyi, та інші
Опубліковано: (2012)

Fundamental factors of the growing price volatility on the agricultural market
за авторством: P. A. Martyshev
Опубліковано: (2016)

The Volatility of Price Movements When Changing the Export-Import Balance
за авторством: A. V. Voronin, та інші
Опубліковано: (2019)

Calculation of Option Prices using Methods of Spectral Analysis
за авторством: I. V. Burtniak, та інші
Опубліковано: (2013)

On reselling of European option
за авторством: Kukush, A.G., та інші
Опубліковано: (2006)

Call warrants pricing formula under mixed-fractional Brownian motion with Merton jump-diffusion
за авторством: S. Ibrahim, та інші
Опубліковано: (2022)

Modeling the slow cohesive crack growth in viscoelastic solids
за авторством: A. O. Kaminskyi, та інші
Опубліковано: (2015)

Conditions of equilibrium for European option
за авторством: I. B. Kotsiuba, та інші
Опубліковано: (2014)

Conditions of equilibrium for European option
за авторством: Kotsiuba, I.B., та інші
Опубліковано: (2014)

Transformation of the European natural gas pricing model
за авторством: T. Gedich
Опубліковано: (2017)

Subharmonic Almost Periodic Functions of Slow Growth
за авторством: Favorov, S.Yu., та інші
Опубліковано: (2007)

Slow growth of a crack with contact zone
за авторством: A. O. Kaminskyi, та інші
Опубліковано: (2017)

Julia lines of entire functions of slow growth
за авторством: Zabolotskii, N. V., та інші
Опубліковано: (2006)

Hedging of the European option with nonsmooth payment function
за авторством: O. A. Glonti, та інші
Опубліковано: (2018)

Hedging of the European option with nonsmooth payment function
за авторством: Glonti, O. A., та інші
Опубліковано: (2018)

On the rate of convergence of barrier option prices in binomial market to those in continuous time market
за авторством: Soloveiko, O., та інші
Опубліковано: (2008)

Equilibrium Prices Model of the Energy Resources European Market
за авторством: Kulyk М.M., та інші
Опубліковано: (2002)

Modeling hysteresis behavior of sandstone under conditions of slow cyclic loading
за авторством: Vakhnenko, V. O.
Опубліковано: (2011)

Behavior of subharmonic functions of slow growth outside exclusive sets
за авторством: M. Zabolotskyy, та інші
Опубліковано: (2024)

On the Slow Growth of Crack with Contacting Faces in a Viscoelastic Body
за авторством: M. F. Selivanov
Опубліковано: (2017)

Behavior of subharmonic functions of slow growth outside exclusive sets
за авторством: Zabolotskyy, M., та інші
Опубліковано: (2024)

The generalization of the quantile hedging problem for price process model involving finite number of Brownian and fractional Brownian motions
за авторством: Bratyk, M., та інші
Опубліковано: (2008)

Model of queuing system with jump priorities
за авторством: A. Z. Melikov, та інші
Опубліковано: (2015)

Dynamic Monopoly Pricing Under the Reference Price Effect
за авторством: S. V. Melnikov
Опубліковано: (2015)

Macrostructural factors of the slow down of Ukraine&#039;s economic growth
за авторством: I. V. Kriuchkova
Опубліковано: (2012)

The competitiveness of soybean nodule bacteria strains with slow and intensive growth rates
за авторством: D. V. Krutylo
Опубліковано: (2011)

Options for Innovation Office participation in the process of technological audit – European experience
за авторством: Yu. L. Hrinchenko
Опубліковано: (2012)

Analysis of the Reinsurance Market Situation under Conditions of Volatility of the World Economy
за авторством: A. S. Bozhenko
Опубліковано: (2013)

Valiron-type and Valiron – Titchmarsh-type theorems for subharmonic functions of slow growth
за авторством: M. V. Zabolotskyi, та інші
Опубліковано: (2022)