On approximations of the point measures associated with the Brownian web by means of the fractional step method and the discretization of the initial interval
Gespeichert in:
| Datum: | 2020 |
|---|---|
| Hauptverfasser: | A. A. Dorogovtsev, M. B. Vovchanskii |
| Format: | Artikel |
| Sprache: | Englisch |
| Veröffentlicht: |
2020
|
| Schriftenreihe: | Ukrainian Mathematical Journal |
| Online Zugang: | http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001154743 |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
| Назва журналу: | Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine | LibNAS |
Institution
Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine | LibNASÄhnliche Einträge
Interval estimation of the fractional Brownian motion parameter in a model with measurement error
von: O. O. Synyavska
Veröffentlicht: (2016)
von: O. O. Synyavska
Veröffentlicht: (2016)
On self-intersection local times for generalized Brownian bridges and the distance between step functions
von: A. A. Dorogovtsev, et al.
Veröffentlicht: (2015)
von: A. A. Dorogovtsev, et al.
Veröffentlicht: (2015)
Approximation of fractional Brownian motion with associated Hurst index separated from 1 by stochastic integrals of linear power functions
von: Banna, O., et al.
Veröffentlicht: (2008)
von: Banna, O., et al.
Veröffentlicht: (2008)
Step by Step Perturbation of Discrete Models of Immunology
von: S. V. Baranovskyi, et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: S. V. Baranovskyi, et al.
Veröffentlicht: (2022)
Fractional Brownian motion in financial engineering models
von: V. S. Yanishevskyi, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: V. S. Yanishevskyi, et al.
Veröffentlicht: (2023)
An isonormal process associated with a Brownian motion
von: A. A. Dorohovtsev, et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: A. A. Dorohovtsev, et al.
Veröffentlicht: (2022)
Step-by-step averaging for linear differential inclusions of variable dimension over a bounded interval
von: A. A. Plotnikov
Veröffentlicht: (2017)
von: A. A. Plotnikov
Veröffentlicht: (2017)
The generalization of the quantile hedging problem for price process model involving finite number of Brownian and fractional Brownian motions
von: Bratyk, M., et al.
Veröffentlicht: (2008)
von: Bratyk, M., et al.
Veröffentlicht: (2008)
On a problem of system identification with additive fractional Brownian field
von: E. N. Derieva, et al.
Veröffentlicht: (2016)
von: E. N. Derieva, et al.
Veröffentlicht: (2016)
On differentiability of solution to stochastic differential equation with fractional Brownian motion
von: Mishura, Yu.S., et al.
Veröffentlicht: (2007)
von: Mishura, Yu.S., et al.
Veröffentlicht: (2007)
Nonlinear Brownian motion – mean square displacement
von: Ebeling, W.
Veröffentlicht: (2004)
von: Ebeling, W.
Veröffentlicht: (2004)
The problem of a discrete Markov diffusion abandoning an interval
von: D. V. Koroljuk
Veröffentlicht: (2016)
von: D. V. Koroljuk
Veröffentlicht: (2016)
Approximation of Smooth Functions by Weighted Means of N-Point Padй Approximants
von: R. Jedynak, et al.
Veröffentlicht: (2013)
von: R. Jedynak, et al.
Veröffentlicht: (2013)
Synchronization of discrete dynamical systems by the sampling step
von: M. O. Zinchuk, et al.
Veröffentlicht: (2014)
von: M. O. Zinchuk, et al.
Veröffentlicht: (2014)
Piecewise-linear approximation of the potential relief of a brownian motors
von: T. E. Korochkova
Veröffentlicht: (2017)
von: T. E. Korochkova
Veröffentlicht: (2017)
Approximation in the mean of classes of functions with fractional derivatives by their Abel–Poisson integrals
von: T. V. Zhigallo
Veröffentlicht: (2019)
von: T. V. Zhigallo
Veröffentlicht: (2019)
The length of the interval of indeterminacy for the estimate of multiple change-points
von: Shurenkov, G.
Veröffentlicht: (2007)
von: Shurenkov, G.
Veröffentlicht: (2007)
Analytical solution of the associative mean spherical approximation for the ion-dipole model
von: Holovko, M.F., et al.
Veröffentlicht: (1998)
von: Holovko, M.F., et al.
Veröffentlicht: (1998)
On Robust Stabilization of Bilinear Systems under Interval Initial Conditions
von: A. A. Martynjuk, et al.
Veröffentlicht: (2017)
von: A. A. Martynjuk, et al.
Veröffentlicht: (2017)
On Stabilization of Motion of the Nonlinear System under the Interval Initial Conditions
von: E. A. Babenko, et al.
Veröffentlicht: (2016)
von: E. A. Babenko, et al.
Veröffentlicht: (2016)
Magic efficiency of approximation of smooth functions by weighted means of two N-point Padй approximants
von: R. Jedynak, et al.
Veröffentlicht: (2018)
von: R. Jedynak, et al.
Veröffentlicht: (2018)
Generalization of Point Interpolation Assessments of the Project Approximation of Functions, what Have a Fractional Derivative
von: Петрова, Тамара Олександрівна, et al.
Veröffentlicht: (2019)
von: Петрова, Тамара Олександрівна, et al.
Veröffentlicht: (2019)
Generalization of Point Interpolation Assessments of the Project Approximation of Functions, What Have a Fractional Derivative
von: T. O. Petrova, et al.
Veröffentlicht: (2019)
von: T. O. Petrova, et al.
Veröffentlicht: (2019)
Pulsating brownian motor with smooth modeling potentials in the framework of small fluctuation approximation
von: T. Y. Korochkova
Veröffentlicht: (2024)
von: T. Y. Korochkova
Veröffentlicht: (2024)
The fixed-point property under induced interval maps of continua
von: D. Robatian
Veröffentlicht: (2015)
von: D. Robatian
Veröffentlicht: (2015)
Call warrants pricing formula under mixed-fractional Brownian motion with Merton jump-diffusion
von: S. Ibrahim, et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: S. Ibrahim, et al.
Veröffentlicht: (2022)
The invariance of current energy Fourier spectrum of discrete real signals on finite intervals
von: V. A. Ponomarev, et al.
Veröffentlicht: (2014)
von: V. A. Ponomarev, et al.
Veröffentlicht: (2014)
Rational Choice of the Investment Project Using Interval Estimates of the Initial Parameters
von: O. S. Kotsiuba
Veröffentlicht: (2016)
von: O. S. Kotsiuba
Veröffentlicht: (2016)
Regularized ellipsoidal filter for the state of discrete dynamical systems using averaged current measurements at a sliding interval
von: V. V. Volosov, et al.
Veröffentlicht: (2020)
von: V. V. Volosov, et al.
Veröffentlicht: (2020)
Existence and uniqueness of solution of mixed stochastic differential equation driven by fractional Brownian motion and wiener process
von: Mishura, Y., et al.
Veröffentlicht: (2007)
von: Mishura, Y., et al.
Veröffentlicht: (2007)
Convergence of skew Brownian motions with local times at several points that are contracted into a single one
von: I. H. Krykun
Veröffentlicht: (2016)
von: I. H. Krykun
Veröffentlicht: (2016)
Classification of means and methods of the Web semantic retrieval
von: Yu. V. Rohushyna
Veröffentlicht: (2017)
von: Yu. V. Rohushyna
Veröffentlicht: (2017)
Classification of means and methods of the Web semantic retrieval
von: Rogushina, J.V.
Veröffentlicht: (2018)
von: Rogushina, J.V.
Veröffentlicht: (2018)
Research and development of schemes of the discrete step of reinforcement in the shaft with rope profile conductors
von: A. O. Rubel
Veröffentlicht: (2021)
von: A. O. Rubel
Veröffentlicht: (2021)
Fractional diffusion equation degenerating on the initial hyperplane
von: A. M. Ponomarenko
Veröffentlicht: (2021)
von: A. M. Ponomarenko
Veröffentlicht: (2021)
Asymptotics of disordering in the discrete approximation of an Arratia flow
von: E. V. Glinyanaya
Veröffentlicht: (2012)
von: E. V. Glinyanaya
Veröffentlicht: (2012)
On a semigroup of closed connected partial homeomorphisms of the unit interval with a fixed point
von: Chuchman, Ivan
Veröffentlicht: (2018)
von: Chuchman, Ivan
Veröffentlicht: (2018)
About solving the Korteweg–de Vries equation with step-like initial data
von: Z. N. Gladkaja
Veröffentlicht: (2015)
von: Z. N. Gladkaja
Veröffentlicht: (2015)
Inertial reciprocating brownian motor
von: T. E. Korochkova, et al.
Veröffentlicht: (2014)
von: T. E. Korochkova, et al.
Veröffentlicht: (2014)
Method of local linear approximation for nonlinear discrete equations
von: Yu. Sliusarchuk
Veröffentlicht: (2019)
von: Yu. Sliusarchuk
Veröffentlicht: (2019)
Ähnliche Einträge
-
Interval estimation of the fractional Brownian motion parameter in a model with measurement error
von: O. O. Synyavska
Veröffentlicht: (2016) -
On self-intersection local times for generalized Brownian bridges and the distance between step functions
von: A. A. Dorogovtsev, et al.
Veröffentlicht: (2015) -
Approximation of fractional Brownian motion with associated Hurst index separated from 1 by stochastic integrals of linear power functions
von: Banna, O., et al.
Veröffentlicht: (2008) -
Step by Step Perturbation of Discrete Models of Immunology
von: S. V. Baranovskyi, et al.
Veröffentlicht: (2022) -
Fractional Brownian motion in financial engineering models
von: V. S. Yanishevskyi, et al.
Veröffentlicht: (2023)