Зображення обкладинки

On approximations of the point measures associated with the Brownian web by means of the fractional step method and the discretization of the initial interval

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Дата:	2020
Автори:	A. A. Dorogovtsev, M. B. Vovchanskii
Формат:	Стаття
Мова:	Англійська
Опубліковано:	2020
Назва видання:	Ukrainian Mathematical Journal
Онлайн доступ:	http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001154743
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:	Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine \| LibNAS

Репозитарії

Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine | LibNAS

Схожі ресурси

On approximations of the point measures associated with the Brownian web by means of the fractional step method and the discretization of the initial interval
за авторством: Dorogovtsev, A. A., та інші
Опубліковано: (2020)

Interval estimation of the fractional Brownian motion parameter in a model with measurement error
за авторством: O. O. Synyavska
Опубліковано: (2016)

On self-intersection local times for generalized Brownian bridges and the distance between step functions
за авторством: A. A. Dorogovtsev, та інші
Опубліковано: (2015)

Approximation of fractional Brownian motion with associated Hurst index separated from 1 by stochastic integrals of linear power functions
за авторством: Banna, O., та інші
Опубліковано: (2008)

Correlated Brownian Motions as an Approximation to Deterministic Mean-Field Dynamics
за авторством: Kotelenez, P., та інші
Опубліковано: (2005)

Step by Step Perturbation of Discrete Models of Immunology
за авторством: S. V. Baranovskyi, та інші
Опубліковано: (2022)

Fractional Brownian motion in financial engineering models
за авторством: V. S. Yanishevskyi, та інші
Опубліковано: (2023)

Differentiability of Fractional Integrals Whose Kernels Contain Fractional Brownian Motions
за авторством: Krvavich, Yu. V., та інші
Опубліковано: (2001)

One-sided approximation of a step by algebraic polynomials in the mean
за авторством: Motornaya, O. V., та інші
Опубліковано: (2010)

On One-Sided Approximation of Functions with Regard for the Location of a Point on an Interval
за авторством: Motornyi, V. P., та інші
Опубліковано: (2002)

An isonormal process associated with a Brownian motion
за авторством: A. A. Dorohovtsev, та інші
Опубліковано: (2022)

Approximation of solutions of stochastic differential equations with fractional Brownian motion by solutions of random ordinary differential equations
за авторством: Ral’chenko, K. V., та інші
Опубліковано: (2010)

Step-by-step averaging for linear differential inclusions of variable dimension over a bounded interval
за авторством: A. A. Plotnikov
Опубліковано: (2017)

Nonlinear Brownian motion – mean square displacement
за авторством: Ebeling, W.
Опубліковано: (2004)

The generalization of the quantile hedging problem for price process model involving finite number of Brownian and fractional Brownian motions
за авторством: Bratyk, M., та інші
Опубліковано: (2008)

On a problem of system identification with additive fractional Brownian field
за авторством: E. N. Derieva, та інші
Опубліковано: (2016)

On differentiability of solution to stochastic differential equation with fractional Brownian motion
за авторством: Mishura, Yu.S., та інші
Опубліковано: (2007)

Approximation of measurable periodic functions in measure by step functions
за авторством: Pichugov, S. A., та інші
Опубліковано: (1996)

Synchronization of discrete dynamical systems by the sampling step
за авторством: M. O. Zinchuk, та інші
Опубліковано: (2014)

Approximation of Smooth Functions by Weighted Means of N-Point Padé Approximants
за авторством: Jedynak, R., та інші
Опубліковано: (2013)

Approximation of Smooth Functions by Weighted Means of N-Point Padé Approximants
за авторством: Gilewicz, J., та інші
Опубліковано: (2013)

Ruin probability for generalized φ-sub-Gaussian fractional Brownian motion
за авторством: Yamnenko, R.
Опубліковано: (2006)

The problem of a discrete Markov diffusion abandoning an interval
за авторством: D. V. Koroljuk
Опубліковано: (2016)

Approximation of Smooth Functions by Weighted Means of N-Point Padй Approximants
за авторством: R. Jedynak, та інші
Опубліковано: (2013)

Approximation in the mean of classes of functions with fractional derivatives by their Abel–Poisson integrals
за авторством: T. V. Zhigallo
Опубліковано: (2019)

Simulation of fractional Brownian motion with given reliability and accuracy in C([0, 1])
за авторством: Kozachenko, Y., та інші
Опубліковано: (2006)

Generalized two-parameter Lebesgue-Stieltjes integrals and their applications to fractional Brownian fields
за авторством: Il'chenko, S. A., та інші
Опубліковано: (2004)

Piecewise-linear approximation of the potential relief of a brownian motors
за авторством: T. E. Korochkova
Опубліковано: (2017)

Analytical solution of the associative mean spherical approximation for the ion-dipole model
за авторством: Holovko, M.F., та інші
Опубліковано: (1998)

The application of the associative mean spherical approximation in the theory of nonaqueous electrolyte solutions
за авторством: Barthel, J., та інші
Опубліковано: (2000)

The length of the interval of indeterminacy for the estimate of multiple change-points
за авторством: Shurenkov, G.
Опубліковано: (2007)

Weak convergence of integral functionals of random walks weakly convergent to fractional Brownian motion
за авторством: Mishura, Yu. S., та інші
Опубліковано: (2007)

On Robust Stabilization of Bilinear Systems under Interval Initial Conditions
за авторством: A. A. Martynjuk, та інші
Опубліковано: (2017)

On Stabilization of Motion of the Nonlinear System under the Interval Initial Conditions
за авторством: E. A. Babenko, та інші
Опубліковано: (2016)

Magic efficiency of approximation of smooth functions by weighted means of two $N$-point Padé approximants
за авторством: Gilewicz, J., та інші
Опубліковано: (2018)

Classification of means and methods of the Web semantic retrieval
за авторством: Yu. V. Rohushyna
Опубліковано: (2017)

Classification of means and methods of the Web semantic retrieval
за авторством: Rogushina, J.V.
Опубліковано: (2018)

Call warrants pricing formula under mixed-fractional Brownian motion with Merton jump-diffusion
за авторством: S. Ibrahim, та інші
Опубліковано: (2022)

Magic efficiency of approximation of smooth functions by weighted means of two N-point Padй approximants
за авторством: R. Jedynak, та інші
Опубліковано: (2018)

The fixed-point property under induced interval maps of continua
за авторством: D. Robatian
Опубліковано: (2015)