The Models of Pricing for the Financial Options as the Instruments of Risks Hedging
Збережено в:
Дата: | 2019 |
---|---|
Автори: | O. V. Kliuchka, L. M. Bohrinovtseva |
Формат: | Стаття |
Мова: | English |
Опубліковано: |
2019
|
Назва видання: | Business Inform |
Онлайн доступ: | http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000991254 |
Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
Назва журналу: | Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine | LibNAS |
Репозитарії
Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine | LibNASСхожі ресурси
-
Hedging of the European option with nonsmooth payment function
за авторством: O. A. Glonti, та інші
Опубліковано: (2018) -
Hedging Financial Risks in the Economic Practices of Small Business: Current Imperatives
за авторством: H. M. Kolomiiets, та інші
Опубліковано: (2017) -
Hedging of options under mean-square criterion and semi-Markov volatility
за авторством: Svishchuk, A.V.
Опубліковано: (1995) -
Ways of Asian Options Pricing
за авторством: N. L. Ivashchuk
Опубліковано: (2008) -
Fair price options in the modification of the model Heidi-Leonenko
за авторством: Yu. Shchestiuk
Опубліковано: (2014)