Зображення обкладинки

The Models of Pricing for the Financial Options as the Instruments of Risks Hedging

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Дата:	2019
Автори:	O. V. Kliuchka, L. M. Bohrinovtseva
Формат:	Стаття
Мова:	Англійська
Опубліковано:	2019
Назва видання:	Business Inform
Онлайн доступ:	http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000991254
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:	Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine \| LibNAS

Репозитарії

Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine | LibNAS

Схожі ресурси

Hedging instruments in price risks management (on the example of Ukraine’s agricultural and energy markets)
за авторством: M. V. Dykha, та інші
Опубліковано: (2024)

Hedging of the European option with nonsmooth payment function
за авторством: O. A. Glonti, та інші
Опубліковано: (2018)

Hedging of the European option with nonsmooth payment function
за авторством: Glonti, O. A., та інші
Опубліковано: (2018)

Hedging Financial Risks in the Economic Practices of Small Business: Current Imperatives
за авторством: H. M. Kolomiiets, та інші
Опубліковано: (2017)

Hedging of options under mean-square criterion and semi-Markov volatility
за авторством: Svishchuk, A.V.
Опубліковано: (1995)

Hedging of options under mean-square criterion and semi-Markov volatility
за авторством: Svishchuk, A. V., та інші
Опубліковано: (1995)

Ways of Asian Options Pricing
за авторством: N. L. Ivashchuk
Опубліковано: (2008)

Fair price options in the modification of the model Heidi-Leonenko
за авторством: Yu. Shchestiuk
Опубліковано: (2014)

About the method of solution an option price equation in the Heston model
за авторством: V. S. Yanishevskyi, та інші
Опубліковано: (2012)

The generalization of the quantile hedging problem for price process model involving finite number of Brownian and fractional Brownian motions
за авторством: Bratyk, M., та інші
Опубліковано: (2008)

Calculation of Option Prices using Methods of Spectral Analysis
за авторством: I. V. Burtniak, та інші
Опубліковано: (2013)

Pricing foreign exchange option under jump-diffusion
за авторством: E. N. Derieva, та інші
Опубліковано: (2015)

European option pricing under model involving slow growth volatility with jump
за авторством: E. Aatif, та інші
Опубліковано: (2023)

Rate of convergence of the price of European option on a market for which the jump of stock price is uniformly distributed over an interval
за авторством: Mishura, Yu. S., та інші
Опубліковано: (2008)

Penalty method for pricing American-style Asian option with jumps diffusion process
за авторством: M. F. Laham, та інші
Опубліковано: (2023)

Leveling the Financial Risks of Banking System with Use of Monitoring Instruments
за авторством: O. I. Omelchenko, та інші
Опубліковано: (2018)

The Method of Real Options as an Instrument to Evaluate Projects with High Uncertainty
за авторством: Yu. Shestakov
Опубліковано: (2019)

Ускорение сходимости метода декомпозиции "Progressive Hedging’’
за авторством: Бойко, В.В., та інші
Опубліковано: (2018)

On the rate of convergence of barrier option prices in binomial market to those in continuous time market
за авторством: Soloveiko, O., та інші
Опубліковано: (2008)

Options for Modelling the Financial Viability of Sofix Companies in the Post-crisis Years
за авторством: G. Angelov
Опубліковано: (2014)

Options for Modelling the Financial Viability of Sofix Companies in the Post-crisis Years
за авторством: Angelov, G.
Опубліковано: (2014)

Assessing the Impact of Anti-Inflationary Instruments on Price Stability
за авторством: O. O. Ponomarenko, та інші
Опубліковано: (2022)

Risk Assessment Methods of Transfer Pricing
за авторством: M. I. Muzychuk
Опубліковано: (2023)

Methodology of price risk management in marketing system
за авторством: O. Chukurna
Опубліковано: (2013)

Approaches to assessing Price Risk in the food industry
за авторством: I. A. Pliushchyk, та інші
Опубліковано: (2012)

Analog of the black-scholes formula for option pricing under conditions of (B, S, X)-incomplete market of securities with jumps
за авторством: Zhuravyts'kyi, D. G., та інші
Опубліковано: (2000)

Stock portfolio hedging based on the volatility management strategy with the dynamic parameter optimization
за авторством: O. V. Piskun
Опубліковано: (2015)

Transfer pricing and customs valuation: differences and avoiding potential risks
за авторством: O. O. Bulana
Опубліковано: (2015)

Increasing convergence rate of &quot;Progressive Hedging&quot; decomposition algorithm
за авторством: V. V. Bojko, та інші
Опубліковано: (2018)

Credit Derivatives Pricing Models
за авторством: I. M. Viadrova, та інші
Опубліковано: (2024)

On reselling of European option
за авторством: Kukush, A.G., та інші
Опубліковано: (2006)

Cybersecurity of NPP Instrumentation and Control Systems: Risks Assessment
за авторством: A. A. Symonov, та інші
Опубліковано: (2022)

Place of Financial Intermediation in the Pricing Process at Securities Market
за авторством: N. P. Matseliukh
Опубліковано: (2016)

Register of financial statements as instrument of transparency in financial administration
за авторством: S. Kosiciarova, та інші
Опубліковано: (2015)

Sredit instruments of leasing development and risks in agrarian enterprises
за авторством: S. V. Vasylchak, та інші
Опубліковано: (2016)

A Systematic Approach to the Evaluation of Options Based on the CEV-Model
за авторством: I. V. Burtniak, та інші
Опубліковано: (2016)

Analytical-Instrumental Framework for Effective Risk Management of Enterprises
за авторством: H. M. Cherepnia
Опубліковано: (2015)

Information model for pricing on electronic markets
за авторством: V. S. Sazheniuk, та інші
Опубліковано: (2020)

Conditions of equilibrium for European option
за авторством: I. B. Kotsiuba, та інші
Опубліковано: (2014)

Conditions of equilibrium for European option
за авторством: Kotsiuba, I.B., та інші
Опубліковано: (2014)