Pricing equity warrants with jumps, stochastic volatility, and stochastic interest rates

Збережено в:
Бібліографічні деталі
Дата:2022
Автори: A. Sawal, S. Ibrahim, T. Roslan
Формат: Стаття
Мова:English
Опубліковано: 2022
Назва видання:Mathematical Modeling and Computing
Онлайн доступ:http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001378977
Теги: Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine | LibNAS

Репозиторії

Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine | LibNAS