Зображення обкладинки

Pricing equity warrants with jumps, stochastic volatility, and stochastic interest rates

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Дата:	2022
Автори:	A. Sawal, S. Ibrahim, T. Roslan
Формат:	Стаття
Мова:	Англійська
Опубліковано:	2022
Назва видання:	Mathematical Modeling and Computing
Онлайн доступ:	http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001378977
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:	Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine \| LibNAS

Репозитарії

Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine | LibNAS

Схожі ресурси

Call warrants pricing formula under mixed-fractional Brownian motion with Merton jump-diffusion
за авторством: S. Ibrahim, та інші
Опубліковано: (2022)

European option pricing under model involving slow growth volatility with jump
за авторством: E. Aatif, та інші
Опубліковано: (2023)

Impact of wave phase jumps on stochastic heating
за авторством: Zasenko, V.I., та інші
Опубліковано: (2017)

Asymptotic behavior of jumping stochastic procedure in the diffusion approximation scheme
за авторством: P. P. Horun
Опубліковано: (2014)

Low pressure discharge initiated by microwave radiation with stochastically jumping phase
за авторством: Karas’, V.I., та інші
Опубліковано: (2012)

Penalty method for pricing American-style Asian option with jumps diffusion process
за авторством: M. F. Laham, та інші
Опубліковано: (2023)

Nonlinear interaction dynamics of national income, interest rate, and price level
за авторством: G. S. Osipenko
Опубліковано: (2014)

Fundamental factors of the growing price volatility on the agricultural market
за авторством: P. A. Martyshev
Опубліковано: (2016)

Volatility and elasticity in exchange rates outright
за авторством: S. M. Novak
Опубліковано: (2014)

Breakdown and discharge in low pressure gas created by a microwave radiation undergoing stochastic phase jumps (II)
за авторством: Karas`, V.I., та інші
Опубліковано: (2006)

Pricing foreign exchange option under jump-diffusion
за авторством: E. N. Derieva, та інші
Опубліковано: (2015)

Deterministic and stochastic models of electrical power utiltity applicable for computation of levelized electricity prices
за авторством: V. O. Kostiuk
Опубліковано: (2015)

The Volatility of Price Movements When Changing the Export-Import Balance
за авторством: A. V. Voronin, та інші
Опубліковано: (2019)

Dividend payments in a perturbed compound Poisson model with stochastic investment and debit interest
за авторством: Y. H. Lu, та інші
Опубліковано: (2019)

Legal aspects of extradition on the basis of a European arrest warrant
за авторством: A. S. Nersesian
Опубліковано: (2017)

Foreign interest rate effects on interest rate in Ukraine
за авторством: I. I. Bardyn
Опубліковано: (2014)

Stochastic and Deterministic Bundles
за авторством: Leandre, R.
Опубліковано: (2005)

A General Model of Pricing of Loan and Deposit Products by Commercial Bank Subject to Stochastic Lag In Returning Loans
за авторством: A. O. Drozd, та інші
Опубліковано: (2016)

Robust filtering of stochastic processes
за авторством: Moklyachuk, M., та інші
Опубліковано: (2007)

Risk process with stochastic premiums
за авторством: Zinchenko, N., та інші
Опубліковано: (2008)

Hidden Symmetries of Stochastic Models
за авторством: Aneva, B.
Опубліковано: (2007)

Stochastic models of insurance evaluation
за авторством: V. V. Skrypnychenko
Опубліковано: (2015)

On the solvability of the stochastic Helmholtz problem
за авторством: M. I. Tleubergenov, та інші
Опубліковано: (2019)

Stochastic behavioral models. Classification
за авторством: D. V. Koroliouk, та інші
Опубліковано: (2016)

Nonlinearly perturbed stochastic processes
за авторством: Silvestrov, D.
Опубліковано: (2008)

Evolution of the stochastic and structural type ecosystem
за авторством: A. N. Mikheev, та інші
Опубліковано: (2018)

A stochastic interpretation of the parametrix method
за авторством: A. Kohatsu-Higa
Опубліковано: (2023)

Support theorem on stochastic flows with interaction
за авторством: Pilipenko, A.Yu.
Опубліковано: (2006)

The values of perfect information and stochastic solution
за авторством: V. M. Horbachuk, та інші
Опубліковано: (2017)

Robust estimation problems for stochastic processes
за авторством: Moklyachuk, M., та інші
Опубліковано: (2006)

Alternative mechanisms of stochasticity in maps with discontinuities
за авторством: Naydenov, S.V., та інші
Опубліковано: (2001)

Features of stochastic decay in the magnetoactive plasma
за авторством: Buts, V.A., та інші
Опубліковано: (2018)

Limit theorems for backward stochastic equations
за авторством: Makhno, S.Ya., та інші
Опубліковано: (2008)

A generalization of an extended stochastic integral
за авторством: Albeverio, S., та інші
Опубліковано: (2007)

Mathematical models and analysis of stochastic oscillations
за авторством: I. M. Yavorskyi
Опубліковано: (2013)

Stochastic parameters of a wind turbine
за авторством: P. P. Pekur
Опубліковано: (2014)

Stochastic model of the gearbox pair vibration
за авторством: I. M. Javorskyj, та інші
Опубліковано: (2021)

Stochastic optimization models of actuarial mathematics
за авторством: Ju. M. Ermolev, та інші
Опубліковано: (2020)

The limit stochastic equation changes type
за авторством: Makhno, S.Ya.
Опубліковано: (2005)

The Transition Probability of the q-TAZRP (q-Bosons) with Inhomogeneous Jump Rates
за авторством: Wang, D., та інші
Опубліковано: (2016)