Зображення обкладинки

Pricing equity warrants with jumps, stochastic volatility, and stochastic interest rates

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Дата:	2022
Автори:	A. Sawal, S. Ibrahim, T. Roslan
Формат:	Стаття
Мова:	Англійська
Опубліковано:	2022
Назва видання:	Mathematical Modeling and Computing
Онлайн доступ:	http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001378977
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:	Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine \| LibNAS

Репозитарії

Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine | LibNAS

Схожі ресурси

Call warrants pricing formula under mixed-fractional Brownian motion with Merton jump-diffusion
за авторством: S. Ibrahim, та інші
Опубліковано: (2022)

Long-term returns in stochastic interest rate models
за авторством: Zubchenko, V.
Опубліковано: (2007)

European option pricing under model involving slow growth volatility with jump
за авторством: E. Aatif, та інші
Опубліковано: (2023)

Impact of wave phase jumps on stochastic heating
за авторством: Zasenko, V.I., та інші
Опубліковано: (2017)

On the аsymptotics of solutions of stochastic differential equations with jumps
за авторством: Yuskovych , V., та інші
Опубліковано: (2023)

Low pressure discharge induced by microwaves with stochastically jumping phase
за авторством: Karas’, V.I., та інші
Опубліковано: (2012)

Asymptotic behavior of jumping stochastic procedure in the diffusion approximation scheme
за авторством: P. P. Horun
Опубліковано: (2014)

Penalty method for pricing American-style Asian option with jumps diffusion process
за авторством: M. F. Laham, та інші
Опубліковано: (2023)

On the rate of convergence of stochastic approximation procedures
за авторством: Koval, V. A., та інші
Опубліковано: (1994)

Low pressure discharge initiated by microwave radiation with stochastically jumping phase
за авторством: Karas’, V.I., та інші
Опубліковано: (2012)

Rate of convergence of the price of European option on a market for which the jump of stock price is uniformly distributed over an interval
за авторством: Mishura, Yu. S., та інші
Опубліковано: (2008)

Nonlinear interaction dynamics of national income, interest rate, and price level
за авторством: G. S. Osipenko
Опубліковано: (2014)

Fundamental factors of the growing price volatility on the agricultural market
за авторством: P. A. Martyshev
Опубліковано: (2016)

Volatility and elasticity in exchange rates outright
за авторством: S. M. Novak
Опубліковано: (2014)

Penetration of microwave with a stochastic jumping phase (MSJP) into overdense plasmas and electron collisionless heating by it
за авторством: Karas’, V.I., та інші
Опубліковано: (2003)

The Volatility of Price Movements When Changing the Export-Import Balance
за авторством: A. V. Voronin, та інші
Опубліковано: (2019)

Pricing foreign exchange option under jump-diffusion
за авторством: E. N. Derieva, та інші
Опубліковано: (2015)

On the rate of convergence of an unstable solution of a stochastic differential equation
за авторством: Mynbaeva, G. U., та інші
Опубліковано: (1994)

Foreign interest rate effects on interest rate in Ukraine
за авторством: I. I. Bardyn
Опубліковано: (2014)

Legal aspects of extradition on the basis of a European arrest warrant
за авторством: A. S. Nersesian
Опубліковано: (2017)

Breakdown and discharge in low pressure gas created by a microwave radiation undergoing stochastic phase jumps (II)
за авторством: Karas`, V.I., та інші
Опубліковано: (2006)

Deterministic and stochastic models of electrical power utiltity applicable for computation of levelized electricity prices
за авторством: V. O. Kostiuk
Опубліковано: (2015)

Dividend payments in a perturbed compound Poisson model with stochastic investment and debit interest
за авторством: Y. H. Lu, та інші
Опубліковано: (2019)

Dividend payments in a perturbed compound Poisson model with stochastic investment and debit interest
за авторством: Li, Y. F., та інші
Опубліковано: (2019)

Stochastic Flow and Noise Associated with the Tanaka Stochastic Differential Equation
за авторством: Watanabe, S., та інші
Опубліковано: (2000)

A General Model of Pricing of Loan and Deposit Products by Commercial Bank Subject to Stochastic Lag In Returning Loans
за авторством: A. O. Drozd, та інші
Опубліковано: (2016)

Averaging in stochastic system
за авторством: Mitropolsky , Yu. A., та інші
Опубліковано: (1971)

Stochastic and Deterministic Bundles
за авторством: Leandre, R.
Опубліковано: (2005)

Stochastic and Deterministic Bundles
за авторством: Leandre, R., та інші
Опубліковано: (2005)

Rate of convergence in the Euler scheme for stochastic differential equations with non-Lipschitz diffusion and Poisson measure
за авторством: Zubchenko, V. P., та інші
Опубліковано: (2011)

Stochastic heating of charged particles
за авторством: Buts, V.A., та інші
Опубліковано: (2013)

On equilibrium of an open economy with monopolies and consumers interests depended on prices
за авторством: A. P. Makhort
Опубліковано: (2017)

Risk process with stochastic premiums
за авторством: Zinchenko, N., та інші
Опубліковано: (2008)

Robust filtering of stochastic processes
за авторством: Moklyachuk, M., та інші
Опубліковано: (2007)

Stochastic resonance in nuclear fission
за авторством: Berezovoj, V.P., та інші
Опубліковано: (2001)

The Transition Probability of the q-TAZRP (q-Bosons) with Inhomogeneous Jump Rates
за авторством: Wang, D., та інші
Опубліковано: (2016)

Optimal control over evolution stochastic systems and its application to stochastic models of financial mathematics
за авторством: Biirdeinyi, A. G., та інші
Опубліковано: (1998)

Nonlinearly perturbed stochastic processes
за авторством: Silvestrov, D.
Опубліковано: (2008)

Simulation of stochastic vortex tangle
за авторством: Kondaurova, L.P., та інші
Опубліковано: (2003)

Hidden Symmetries of Stochastic Models
за авторством: Aneva, B.
Опубліковано: (2007)