Зображення обкладинки

Pricing equity warrants with jumps, stochastic volatility, and stochastic interest rates

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Дата:	2022
Автори:	A. Sawal, S. Ibrahim, T. Roslan
Формат:	Стаття
Мова:	Англійська
Опубліковано:	2022
Назва видання:	Mathematical Modeling and Computing
Онлайн доступ:	http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001378977
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:	Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine \| LibNAS

Репозитарії

Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine | LibNAS

Схожі ресурси

Call warrants pricing formula under mixed-fractional Brownian motion with Merton jump-diffusion
за авторством: S. Ibrahim, та інші
Опубліковано: (2022)

Long-term returns in stochastic interest rate models
за авторством: Zubchenko, V.
Опубліковано: (2007)

European option pricing under model involving slow growth volatility with jump
за авторством: E. Aatif, та інші
Опубліковано: (2023)

Impact of wave phase jumps on stochastic heating
за авторством: Zasenko, V.I., та інші
Опубліковано: (2017)

Low pressure discharge induced by microwaves with stochastically jumping phase
за авторством: Karas’, V.I., та інші
Опубліковано: (2012)

Asymptotic behavior of jumping stochastic procedure in the diffusion approximation scheme
за авторством: P. P. Horun
Опубліковано: (2014)

Penalty method for pricing American-style Asian option with jumps diffusion process
за авторством: M. F. Laham, та інші
Опубліковано: (2023)

Low pressure discharge initiated by microwave radiation with stochastically jumping phase
за авторством: Karas’, V.I., та інші
Опубліковано: (2012)

Nonlinear interaction dynamics of national income, interest rate, and price level
за авторством: G. S. Osipenko
Опубліковано: (2014)

Fundamental factors of the growing price volatility on the agricultural market
за авторством: P. A. Martyshev
Опубліковано: (2016)

Volatility and elasticity in exchange rates outright
за авторством: S. M. Novak
Опубліковано: (2014)

The Volatility of Price Movements When Changing the Export-Import Balance
за авторством: A. V. Voronin, та інші
Опубліковано: (2019)

Foreign interest rate effects on interest rate in Ukraine
за авторством: I. I. Bardyn
Опубліковано: (2014)

Pricing foreign exchange option under jump-diffusion
за авторством: E. N. Derieva, та інші
Опубліковано: (2015)

Legal aspects of extradition on the basis of a European arrest warrant
за авторством: A. S. Nersesian
Опубліковано: (2017)

Penetration of microwave with a stochastic jumping phase (MSJP) into overdense plasmas and electron collisionless heating by it
за авторством: Karas’, V.I., та інші
Опубліковано: (2003)

Deterministic and stochastic models of electrical power utiltity applicable for computation of levelized electricity prices
за авторством: V. O. Kostiuk
Опубліковано: (2015)

Breakdown and discharge in low pressure gas created by a microwave radiation undergoing stochastic phase jumps (II)
за авторством: Karas`, V.I., та інші
Опубліковано: (2006)

Dividend payments in a perturbed compound Poisson model with stochastic investment and debit interest
за авторством: Y. H. Lu, та інші
Опубліковано: (2019)

Optical radiation special features from plasma of low pressure discharge initiated by microwave radiation with stochastic jumping phase
за авторством: Karas, V.I., та інші
Опубліковано: (2013)

Stochastic flow and noise associated with the Tanaka stochastic differential equation
за авторством: Watanabe, S.
Опубліковано: (2000)

A General Model of Pricing of Loan and Deposit Products by Commercial Bank Subject to Stochastic Lag In Returning Loans
за авторством: A. O. Drozd, та інші
Опубліковано: (2016)

On equilibrium of an open economy with monopolies and consumers interests depended on prices
за авторством: A. P. Makhort
Опубліковано: (2017)

Stochastic and Deterministic Bundles
за авторством: Leandre, R.
Опубліковано: (2005)

The Transition Probability of the q-TAZRP (q-Bosons) with Inhomogeneous Jump Rates
за авторством: Wang, D., та інші
Опубліковано: (2016)

The path integral method in interest rate models
за авторством: V. S. Yanishevskyi, та інші
Опубліковано: (2021)

The Credit Activities of the Bank and the Formation of Interest Rates
за авторством: M. M. Volvenkova
Опубліковано: (2016)

Stochastic heating of charged particles
за авторством: Buts, V.A., та інші
Опубліковано: (2013)

Risk process with stochastic premiums
за авторством: Zinchenko, N., та інші
Опубліковано: (2008)

Robust filtering of stochastic processes
за авторством: Moklyachuk, M., та інші
Опубліковано: (2007)

Stochastic resonance in nuclear fission
за авторством: Berezovoj, V.P., та інші
Опубліковано: (2001)

General characteristics of the FOREX market and influence of interest rate differentials on exchange rates
за авторством: R. R. Holub
Опубліковано: (2014)

Banking Interest and Discount Policy as a Tool for Monetary Regulation of Price Stability
за авторством: K. I. Simakov, та інші
Опубліковано: (2020)

Stochastic models of insurance evaluation
за авторством: V. V. Skrypnychenko
Опубліковано: (2015)

On the solvability of the stochastic Helmholtz problem
за авторством: M. I. Tleubergenov, та інші
Опубліковано: (2019)

Stochastic behavioral models. Classification
за авторством: D. V. Koroliouk, та інші
Опубліковано: (2016)

Simulation of stochastic vortex tangle
за авторством: Kondaurova, L.P., та інші
Опубліковано: (2003)

Singularly perturbed stochastic systems
за авторством: Korolyuk, V.S.
Опубліковано: (1997)

Nonlinearly perturbed stochastic processes
за авторством: Silvestrov, D.
Опубліковано: (2008)

Hidden Symmetries of Stochastic Models
за авторством: Aneva, B.
Опубліковано: (2007)