Pricing equity warrants with jumps, stochastic volatility, and stochastic interest rates
Збережено в:
| Дата: | 2022 |
|---|---|
| Автори: | , , |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | English |
| Опубліковано: |
2022
|
| Назва видання: | Mathematical Modeling and Computing |
| Онлайн доступ: | http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001378977 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Назва журналу: | Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine | LibNAS |
Репозитарії
Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine | LibNASСхожі ресурси
Robust filtering of stochastic processes
за авторством: Moklyachuk, M., та інші
Опубліковано: (2007)
за авторством: Moklyachuk, M., та інші
Опубліковано: (2007)