Optimality of the minimum VaR portfolio using CVaR as a risk proxy in the context of transition to Basel III: methodology and empirical study
Gespeichert in:
| Datum: | 2018 |
|---|---|
| Hauptverfasser: | , , |
| Format: | Artikel |
| Sprache: | English |
| Veröffentlicht: |
2018
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| Schriftenreihe: | Economic annals-XXI |
| Online Zugang: | http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001055262 |
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| Назва журналу: | Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine | LibNAS |