Зображення обкладинки

Optimality of the minimum VaR portfolio using CVaR as a risk proxy in the context of transition to Basel III: methodology and empirical study

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Дата:	2018
Автори:	T. Zabolotskyy, V. Vitlinskyy, V. Shvets
Формат:	Стаття
Мова:	Англійська
Опубліковано:	2018
Назва видання:	Economic annals-XXI
Онлайн доступ:	http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001055262
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:	Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine \| LibNAS

Репозитарії

Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine | LibNAS

Схожі ресурси

Classification of methods for risk measures VaR and CVaR calculation and estimation
за авторством: N. G. Zrazhevska, та інші
Опубліковано: (2016)

Класифікація методів обчислення та оцінювання мір ризику VaR і CVaR
за авторством: Zrazhevska, Nataliia G., та інші
Опубліковано: (2016)

Прогнозування динамічних VaR і CVaR на основі квінтильної регресії з використанням металог розподілу
за авторством: Zrazhevsky, Grigoriy, та інші
Опубліковано: (2021)

Studying the Currency Risk: the Conceptions of VaR and CFaR
за авторством: A. I. Bondarenko
Опубліковано: (2016)

Properties of the beta coefficient of the global minimum variance portfolio
за авторством: S. M. Yaroshko, та інші
Опубліковано: (2021)

Визначення величини ризику VaR на основі оцінок параметрів моделі стохастичної волатильності
за авторством: Bidyuk, P. I., та інші
Опубліковано: (2012)

Визначення величини ризику VaR на основі оцінок параметрів моделі стохастичної волатильності
за авторством: Бідюк, П.І., та інші
Опубліковано: (2012)

Методика оцінки та управління валютним ризиком на основі показника VaR(value-at-risk)
за авторством: Яблоков, А.І.
Опубліковано: (2008)

Problems and prospects for the implementation of the Basel III requirement for determining liquidity of banks of Ukraine
за авторством: Ya. Hrudzevych
Опубліковано: (2018)

Capital of Banks in the Context of the Requirements of Basel III International Standards: Prospects for Ukraine
за авторством: O. O. Papaika, та інші
Опубліковано: (2014)

Analysis Azerbaijani banking sector: in the period of transition to the Basel principles
за авторством: A. Museyibov
Опубліковано: (2024)

Regulation of the domestic banking system in accordance with the recommendations of the Basel Committee
за авторством: O. S. Korsakova
Опубліковано: (2017)

Disclosure in the Financial Statement of the Banking Institution in Accordance with IFRS and Basel Committee
за авторством: N. V. Hliebova
Опубліковано: (2012)

Barbell strategy with bond portfolios: theory review and empirical study with government bond portfolios of Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank in 2018
за авторством: D. H. Linh, та інші
Опубліковано: (2018)

Impact of R&amp;D and innovation on economic development: an empirical analysis on Azerbaijan
за авторством: S. M. Huseynov
Опубліковано: (2022)

Significance of the Ukrainian loess-palaeosol sequences for Pleistocene climate reconstructions: rock magnetic, palaeosol and pollen proxies
за авторством: Hlavatskyi , D. V., та інші
Опубліковано: (2021)

Significance of the Ukrainian loess-palaeosol sequences for Pleistocene climate reconstructions: rock magnetic, palaeosol and pollen proxies
за авторством: D. V. Hlavatskyi, та інші
Опубліковано: (2021)

Топологічна класифікація афінних відображень з R² в R²
за авторством: Будницька, Т.В.
Опубліковано: (2008)

On the kernels of higher R-derivations of R[x1, ... xn]
за авторством: Kour, S.
Опубліковано: (2021)

Adsorption properties of the fumed individual and mixed Si, Ti and Al oxides as proxies for the Antarctic atmospheric mineral aerosols
за авторством: Bazylevska, M.S., та інші
Опубліковано: (2019)

Genre Peculiarities of J. R. R. Tolkien&#039;s Fantasy
за авторством: N. Sytnyk
Опубліковано: (2009)

The bidual of r-algebras
за авторством: Yilmaz, R.
Опубліковано: (2011)

The bidual of r-algebras
за авторством: Yilmaz, R., та інші
Опубліковано: (2011)

Ruskie posiіki dla Bolesіawa III Krzywoustego w 1109 r.
за авторством: Kollinger, K.
Опубліковано: (2008)

Коли R(X) і R⟨X⟩ є ω-евклідовими областями
за авторством: Sagan, A. V.; Саган А. В.; Львівський національний університет ім. Івана Франка, Львів
Опубліковано: (2018)

On the Exponential Dichotomy on $\mathbb{R}$ of Linear Differential Equations in $\mathbb{R}^n$
за авторством: Samoilenko, A. M., та інші
Опубліковано: (2001)

On Pointwise Estimates for Convex Polynomial Approximation of Function with Fractional Derivatives of Arbitrary Order r &gt; 4, r ie R
за авторством: T. O. Petrova, та інші
Опубліковано: (2017)

Theorem on the existence of an invariant section over $\mathbb{R}^m$ for the indefinite monotone system in $\mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^n$
за авторством: Lagoda, V. A., та інші
Опубліковано: (2013)

On the dependence of the norm of a function on the norms of its derivatives of orders $k$ , $r - 2$ and $r , 0 < k < r - 2$
за авторством: Babenko, V. F., та інші
Опубліковано: (2012)

Design of STRAUS-R accelerator
за авторством: Gordeev, V.S., та інші
Опубліковано: (2001)

Geometry of Centroaffine Surfaces in R⁵
за авторством: Bushek, N., та інші
Опубліковано: (2015)

Geometry of Centroaffine Surfaces in R⁵
за авторством: Bushek, N., та інші
Опубліковано: (2015)

Schurnarova N. R. Sociolinguistics
за авторством: O. Snytko
Опубліковано: (2017)

An implementation of r-algorithm on GPUs
за авторством: P. I. Stetsiuk, та інші
Опубліковано: (2016)

Obituaries. Dashkevych Y. R.
за авторством: O. B. Bubenok, та інші
Опубліковано: (2010)

О зависимости между нормой функции и нормами ее производных порядка k , r−2 и r,0<k<r−2
за авторством: Бабенко, В.Ф., та інші
Опубліковано: (2012)

Recombination and long-term relaxation of photoconductivity in r+–r–r– structures of CdxHg1–xTe (0.24 ≤ x ≤ 0.29)
за авторством: N. J. Ismayilov, та інші
Опубліковано: (2018)

Onyshchenko V.A. Forests of order Fagetalia sylvaticae in Ukraine
за авторством: Миркин, Б.М., та інші
Опубліковано: (2010)

Onyshchenko V.A. Forests of order Fagetalia sylvaticae in Ukraine
за авторством: Ситник, К.М.
Опубліковано: (2010)

Construction of solutions continuous and bounded for t∈R⁺ (t∈R⁻) of the system autonomous nonlinear functional-difference equations
за авторством: H. P. Peliukh, та інші
Опубліковано: (2021)