Differential equations with small stochastic summands under the Levy approximating conditions
Збережено в:
| Дата: | 2017 |
|---|---|
| Автори: | I. V. Samoilenko, A. V. Nikitin |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | Англійська |
| Опубліковано: |
2017
|
| Назва видання: | Ukrainian Mathematical Journal |
| Онлайн доступ: | http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000779906 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Назва журналу: | Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine | LibNAS |
Репозитарії
Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine | LibNASСхожі ресурси
Differential equations with small stochastic summands under the
Levy approximating conditions
за авторством: Nikitin, A. V., та інші
Опубліковано: (2017)
за авторством: Nikitin, A. V., та інші
Опубліковано: (2017)
Differential equations with small stochastic supplements under Poisson approximation conditions
за авторством: I. V. Samojlenko, та інші
Опубліковано: (2017)
за авторством: I. V. Samojlenko, та інші
Опубліковано: (2017)
Double merging of the phase space for stochastic differential equations with small additions in Poisson approximating conditions
за авторством: I. V. Samoilenko, та інші
Опубліковано: (2019)
за авторством: I. V. Samoilenko, та інші
Опубліковано: (2019)
Asymptotic dissipativity of stochastic processes with impulse perturbation in the Levy approximation scheme
за авторством: A. V. Nikitin
Опубліковано: (2018)
за авторством: A. V. Nikitin
Опубліковано: (2018)
Asymptotic dissipativity for merged stochastic evolutionary systems with markov switchings and impulse perturbations under conditions of Levy aproximations
за авторством: I. V. Samoilenko, та інші
Опубліковано: (2020)
за авторством: I. V. Samoilenko, та інші
Опубліковано: (2020)
Peculiarities of construction and analysis of the information warfare model at markov switchings and impulse perturbations under Levy approximation conditions
за авторством: I. V. Samoilenko, та інші
Опубліковано: (2021)
за авторством: I. V. Samoilenko, та інші
Опубліковано: (2021)
Conditions of smoothness for the distribution density of a solution of a multidimensional linear stochastic differential equation with levy noise
за авторством: Bodnarchuk, S. V., та інші
Опубліковано: (2011)
за авторством: Bodnarchuk, S. V., та інші
Опубліковано: (2011)
Integral approximation of stochastic differential equations with anticipating initial conditions
за авторством: Kulik, A. M., та інші
Опубліковано: (1995)
за авторством: Kulik, A. M., та інші
Опубліковано: (1995)
Small deviations of solutions of stochastic differential equations in tube domains
за авторством: Gasanenko, V. A., та інші
Опубліковано: (1997)
за авторством: Gasanenko, V. A., та інші
Опубліковано: (1997)
Large deviations for random evolutions with independent increments in a scheme of Levy approximation
за авторством: Samoilenko, I.V.
Опубліковано: (2015)
за авторством: Samoilenko, I.V.
Опубліковано: (2015)
Large deviations for random evolutions with independent increments in a scheme of Levy approximation
за авторством: I. V. Samoilenko
Опубліковано: (2015)
за авторством: I. V. Samoilenko
Опубліковано: (2015)
Approximation of solutions of stochastic differential equations with fractional Brownian motion by solutions of random ordinary differential equations
за авторством: Ral’chenko, K. V., та інші
Опубліковано: (2010)
за авторством: Ral’chenko, K. V., та інші
Опубліковано: (2010)
On strong existence and continuous dependence for solutions of one-dimensional stochastic equations with additive Levy noise
за авторством: Yu. Pilipenko
Опубліковано: (2012)
за авторством: Yu. Pilipenko
Опубліковано: (2012)
Nonlinear normalization of random evolution in the scheme of Levy approximation
за авторством: O. A. Yarova
Опубліковано: (2018)
за авторством: O. A. Yarova
Опубліковано: (2018)
Sum of discrete fuzzy numbers with fuzzy set of summands
за авторством: S. O. Mashchenko
Опубліковано: (2021)
за авторством: S. O. Mashchenko
Опубліковано: (2021)
Selection of regular direct summands from matrix polynomials
за авторством: Shavarovskyy, B. Z., та інші
Опубліковано: (1994)
за авторством: Shavarovskyy, B. Z., та інші
Опубліковано: (1994)
Stochastic differential equations on imbedded manifolds
за авторством: Gikhman, I. I., та інші
Опубліковано: (1995)
за авторством: Gikhman, I. I., та інші
Опубліковано: (1995)
Decomposition of polynomial matrices into a direct sum of triangular summands
за авторством: Shavarovskyy, B. Z., та інші
Опубліковано: (1999)
за авторством: Shavarovskyy, B. Z., та інші
Опубліковано: (1999)
Stochastic Flow and Noise Associated with the Tanaka Stochastic Differential Equation
за авторством: Watanabe, S., та інші
Опубліковано: (2000)
за авторством: Watanabe, S., та інші
Опубліковано: (2000)
On the Law of Addition of Random Matrices: Covariance of Traces of Resolvent for Random Summands
за авторством: Vasilchuk, V.
Опубліковано: (2010)
за авторством: Vasilchuk, V.
Опубліковано: (2010)
Small-time limit behavior of the probability that a Lévy process stays positive
за авторством: Knopova, V.P.
Опубліковано: (2016)
за авторством: Knopova, V.P.
Опубліковано: (2016)
Stability after the first approaching of solutions of Ito-Schorohod's stochastic differential equations in Hilbert spaces
за авторством: A. V. Nikitin, та інші
Опубліковано: (2013)
за авторством: A. V. Nikitin, та інші
Опубліковано: (2013)
Stochastic differential equation in a random environment
за авторством: Ja. Makhno, та інші
Опубліковано: (2017)
за авторством: Ja. Makhno, та інші
Опубліковано: (2017)
On the φ-asymptotic behaviour of solutions of stochastic differential equations
за авторством: Buldygin, V.V., та інші
Опубліковано: (2008)
за авторством: Buldygin, V.V., та інші
Опубліковано: (2008)
The existence of Lyapunov–Krasovskii functionals for stochastic differential-functional Ito–Skorokhod equations under the condition of the solutions stability on probability with finite aftereffect
за авторством: I. V. Jurchenko, та інші
Опубліковано: (2018)
за авторством: I. V. Jurchenko, та інші
Опубліковано: (2018)
On differentiability of solution to stochastic differential equation with fractional Brownian motion
за авторством: Mishura, Yu.S., та інші
Опубліковано: (2007)
за авторством: Mishura, Yu.S., та інші
Опубліковано: (2007)
Solution of stochastic differential equation for control problem
за авторством: K. G. Dzjubenko
Опубліковано: (2015)
за авторством: K. G. Dzjubenko
Опубліковано: (2015)
On a nonlinear equation unsolved with respect to the levy laplacian
за авторством: Feller, M. N., та інші
Опубліковано: (1996)
за авторством: Feller, M. N., та інші
Опубліковано: (1996)
Viability of solutions of many-dimensional stochastic differential equations
за авторством: Gasanenko, V. A., та інші
Опубліковано: (1997)
за авторством: Gasanenko, V. A., та інші
Опубліковано: (1997)
Solving of Partial Differential Equations under Minimal Conditions
за авторством: Maslyuchenko, V.K., та інші
Опубліковано: (2008)
за авторством: Maslyuchenko, V.K., та інші
Опубліковано: (2008)
Limit theorem for coiuntable systems of stochastic differential
equations
за авторством: Pilipenko, A. Yu., та інші
Опубліковано: (2016)
за авторством: Pilipenko, A. Yu., та інші
Опубліковано: (2016)
On the аsymptotics of solutions of stochastic differential equations with jumps
за авторством: Yuskovych , V., та інші
Опубліковано: (2023)
за авторством: Yuskovych , V., та інші
Опубліковано: (2023)
On weak convergence of stochastic differential equations with irregular coefficients
за авторством: I. H. Krykun
Опубліковано: (2023)
за авторством: I. H. Krykun
Опубліковано: (2023)
Limit theorem for coiuntable systems of stochastic differential equations
за авторством: Yu. Pylypenko, та інші
Опубліковано: (2016)
за авторством: Yu. Pylypenko, та інші
Опубліковано: (2016)
Convergence of solutions of stochastic differential equations to the Arratia flow
за авторством: Malovichko, T. V., та інші
Опубліковано: (2008)
за авторством: Malovichko, T. V., та інші
Опубліковано: (2008)
Qualitative Analysis of Systems of Itô Stochastic Differential Equations
за авторством: Kulinich, G. L., та інші
Опубліковано: (2000)
за авторством: Kulinich, G. L., та інші
Опубліковано: (2000)
Investigation of the Cauchy problem for stochastic partial differential equations
за авторством: Perun, H. M., та інші
Опубліковано: (1993)
за авторством: Perun, H. M., та інші
Опубліковано: (1993)
On the representation of solutions of anticipating linear partial stochastic differential equations
за авторством: Ilchenko, A.V.
Опубліковано: (2007)
за авторством: Ilchenko, A.V.
Опубліковано: (2007)
Problems for partial differential equations with nonlocal conditions. Metric approach to the problem of small denominators
за авторством: Il'kiv, V. S., та інші
Опубліковано: (2006)
за авторством: Il'kiv, V. S., та інші
Опубліковано: (2006)
Stochastic differential equations of charged particle motion in toroidal plasmas
за авторством: Gurin, A.A., та інші
Опубліковано: (2017)
за авторством: Gurin, A.A., та інші
Опубліковано: (2017)
Схожі ресурси
-
Differential equations with small stochastic summands under the
Levy approximating conditions
за авторством: Nikitin, A. V., та інші
Опубліковано: (2017) -
Differential equations with small stochastic supplements under Poisson approximation conditions
за авторством: I. V. Samojlenko, та інші
Опубліковано: (2017) -
Double merging of the phase space for stochastic differential equations with small additions in Poisson approximating conditions
за авторством: I. V. Samoilenko, та інші
Опубліковано: (2019) -
Asymptotic dissipativity of stochastic processes with impulse perturbation in the Levy approximation scheme
за авторством: A. V. Nikitin
Опубліковано: (2018) -
Asymptotic dissipativity for merged stochastic evolutionary systems with markov switchings and impulse perturbations under conditions of Levy aproximations
за авторством: I. V. Samoilenko, та інші
Опубліковано: (2020)