Зображення обкладинки

Large deviations of a correlogram estimator of the random noise covariance function in a nonlinear regression model

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Дата:	2016
Автор:	K. K. Moskvychova
Формат:	Стаття
Мова:	Англійська
Опубліковано:	2016
Назва видання:	Reports of the National Academy of Sciences of Ukraine
Онлайн доступ:	http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000817602
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:	Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine \| LibNAS

Репозитарії

Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine | LibNAS

Схожі ресурси

Asymptotic Expansion of the Moments of Correlogram Estimator for the Random-Noise Covariance Function in the Nonlinear Regression Model
за авторством: O. V. Ivanov, та інші
Опубліковано: (2014)

Asymptotic Expansion of the Moments of Correlogram Estimator for the Random-Noise Covariance Function in the Nonlinear Regression Model
за авторством: Ivanov, O. V., та інші
Опубліковано: (2014)

On the Whittle Estimator of the Parameter of Spectral Density of Random Noise in the Nonlinear Regression Model
за авторством: O. V. Ivanov, та інші
Опубліковано: (2015)

On the Whittle Estimator of the Parameter of Spectral Density of Random Noise in the Nonlinear Regression Model
за авторством: Ivanov, O. V., та інші
Опубліковано: (2015)

On the asymptotic distribution of the Koenker?Bassett estimator for a parameter of the nonlinear model of regression with strongly dependent noise
за авторством: Ivanov, O. V., та інші
Опубліковано: (2011)

Properties of large deviations of empirical estimates in a stochastic optimization problem for a homogeneous random field
за авторством: P. S. Knopov, та інші
Опубліковано: (2020)

Large deviation principle for processes with Poisson noise term
за авторством: A. Logachov
Опубліковано: (2012)

On large deviations of empirical estimates in a stochastic programming problem for a homogeneous random field with a discrete parameter
за авторством: P. S. Knopov, та інші
Опубліковано: (2021)

Large deviations for random evolutions with independent increments in a scheme of Levy approximation
за авторством: Samoilenko, I.V.
Опубліковано: (2015)

Large deviations for random evolutions with independent increments in a scheme of Levy approximation
за авторством: I. V. Samoilenko
Опубліковано: (2015)

Estimates of regression parameters of random fields. II.
за авторством: Leonenko , N. N., та інші
Опубліковано: (1992)

Estimates of parameters of random field regressions. I
за авторством: Leonenko , N. N., та інші
Опубліковано: (1992)

Discrete estimators of covariance components of vectorial periodically nonstationary random processes
за авторством: I. Y. Matsko
Опубліковано: (2017)

On large deviations in estimation problem with dependent observations
за авторством: Knopov, P.S., та інші
Опубліковано: (2005)

Correlogram estimation of response functions of linear systems in scheme of some independent samples
за авторством: I. P. Blazhievska
Опубліковано: (2011)

Equality of MNC and Aitken Estimations of Linear Regression Model Paper in the Case of Heteroscedastic Deviations
за авторством: Савкіна, Марта Юріївна
Опубліковано: (2019)

Equality of MNC and Aitken Estimations of Linear Regression Model Paper in the Case of Heteroscedastic Deviations
за авторством: Yu. Savkina
Опубліковано: (2019)

Parameter estimators of nonlinear quantile regression
за авторством: Ivanov, A.V., та інші
Опубліковано: (2005)

Correction of nonlinear orthogonal regression estimator
за авторством: Fazekas, I., та інші
Опубліковано: (2004)

Correction of nonlinear orthogonal regression estimator
за авторством: Fazekas, L., та інші
Опубліковано: (2004)

Systematic error of LSM-estimation of covariance components of biperiodically correlated random signals
за авторством: I. M. Javorskyj, та інші
Опубліковано: (2019)

Asymptotic normality and efficiency of a weighted correlogram
за авторством: Maiboroda, R. E., та інші
Опубліковано: (1998)

Consistency of M-estimates in general nonlinear regression models
за авторством: Ivanov, A.V., та інші
Опубліковано: (2007)

Estimates of probabilities of large deviations in problems of estimation of calculated actions. I
за авторством: Bondarev , В. V., та інші
Опубліковано: (1991)

On the Law of Addition of Random Matrices: Covariance of Traces of Resolvent for Random Summands
за авторством: Vasilchuk, V.
Опубліковано: (2010)

Estimates of a group of φ-deviations of analytic functions
за авторством: M. V. Haievskyi, та інші
Опубліковано: (2015)

Asymptotic normality of M-estimates in the classical nonlinear regression model
за авторством: Ivanov, O. V., та інші
Опубліковано: (2008)

Asymptotic normality of a projective estimator of an infinite-dimensional parameter of nonlinear regression
за авторством: Kukush, A. G., та інші
Опубліковано: (1993)

Consistency and properties of large deviations of empirical estimates in stochastic optimization problems for homogeneous random fields under nonhomogeneous and homogeneous observations
за авторством: P. S. Knopov, та інші
Опубліковано: (2021)

Convergence of the series of large-deviation probabilities for sums of independent equally distributed random variables
за авторством: Klesov, O. I., та інші
Опубліковано: (1993)

On the rate convergence to normality of estimates of regression coefficient for associated random fields
за авторством: Koval', T. L.; Коваль Т. Л.; Поліський національний університет, Житомир
Опубліковано: (2020)

On the rate of convergence to normality of estimates of regression coefficient for associated random fields
за авторством: T. L. Koval
Опубліковано: (2020)

Asymptotic normality of linear regression parameter estimator in the case of random regressors
за авторством: A. V. Ivanov, та інші
Опубліковано: (2016)

On large deviations of empirical estimates in a stochastic programming problem with nonstationary observations and continuous time
за авторством: P. S. Knopov, та інші
Опубліковано: (2019)

Covariance characteristics of narrowband periodically non-stationary random signals
за авторством: I. M. Javorskyj, та інші
Опубліковано: (2019)

Problem of large deviations for Markov random evolutions with independent increments in the scheme of asymptotically small diffusion
за авторством: Korolyuk, V. S., та інші
Опубліковано: (2010)

Asymptotic properties of M-estimates of parameters in a nonlinear regression model with discrete time and singular spectrum
за авторством: O. V. Ivanov, та інші
Опубліковано: (2017)

Asymptotic properties of $M$-estimates of parameters in a nonlinear regression model with discrete time and singular spectrum
за авторством: Ivanov, O. V., та інші
Опубліковано: (2017)

Asymptotic properties of linear regression parameter estimator in the case of long-range dependent regressors and noise
за авторством: A. V. Ivanov, та інші
Опубліковано: (2014)

Current Estimation of Informative Parameters of a Signal with Random Initial Phase and Amplitude on a Noise Background
за авторством: Ryabuha, V. P., та інші
Опубліковано: (2013)