Large deviations of a correlogram estimator of the random noise covariance function in a nonlinear regression model

Large deviations of a correlogram estimator of the random noise covariance function in a nonlinear regression model

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Datum:	2016
1. Verfasser:	K. K. Moskvychova
Format:	Artikel
Sprache:	English
Veröffentlicht:	2016
Schriftenreihe:	Reports of the National Academy of Sciences of Ukraine
Online Zugang:	http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000817602
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Назва журналу:	Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine \| LibNAS

Institution

Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine | LibNAS

Ähnliche Einträge

Asymptotic Expansion of the Moments of Correlogram Estimator for the Random-Noise Covariance Function in the Nonlinear Regression Model
von: O. V. Ivanov, et al.
Veröffentlicht: (2014)

On the Whittle Estimator of the Parameter of Spectral Density of Random Noise in the Nonlinear Regression Model
von: O. V. Ivanov, et al.
Veröffentlicht: (2015)

Properties of large deviations of empirical estimates in a stochastic optimization problem for a homogeneous random field
von: P. S. Knopov, et al.
Veröffentlicht: (2020)

Large deviation principle for processes with Poisson noise term
von: A. Logachov
Veröffentlicht: (2012)

On large deviations of empirical estimates in a stochastic programming problem for a homogeneous random field with a discrete parameter
von: P. S. Knopov, et al.
Veröffentlicht: (2021)

Correlogram estimation of response functions of linear systems in scheme of some independent samples
von: I. P. Blazhievska
Veröffentlicht: (2011)

Large deviations for random evolutions with independent increments in a scheme of Levy approximation
von: I. V. Samoilenko
Veröffentlicht: (2015)

Large deviations for random evolutions with independent increments in a scheme of Levy approximation
von: Samoilenko, I.V.
Veröffentlicht: (2015)

On large deviations in estimation problem with dependent observations
von: Knopov, P.S., et al.
Veröffentlicht: (2005)

Discrete estimators of covariance components of vectorial periodically nonstationary random processes
von: I. Y. Matsko
Veröffentlicht: (2017)

Equality of MNC and Aitken Estimations of Linear Regression Model Paper in the Case of Heteroscedastic Deviations
von: Yu. Savkina
Veröffentlicht: (2019)

Parameter estimators of nonlinear quantile regression
von: Ivanov, A.V., et al.
Veröffentlicht: (2005)

Correction of nonlinear orthogonal regression estimator
von: Fazekas, I., et al.
Veröffentlicht: (2004)

Systematic error of LSM-estimation of covariance components of biperiodically correlated random signals
von: I. M. Javorskyj, et al.
Veröffentlicht: (2019)

Consistency of M-estimates in general nonlinear regression models
von: Ivanov, A.V., et al.
Veröffentlicht: (2007)

Estimates of a group of φ-deviations of analytic functions
von: M. V. Haievskyi, et al.
Veröffentlicht: (2015)

On the Law of Addition of Random Matrices: Covariance of Traces of Resolvent for Random Summands
von: Vasilchuk, V.
Veröffentlicht: (2010)

Consistency and properties of large deviations of empirical estimates in stochastic optimization problems for homogeneous random fields under nonhomogeneous and homogeneous observations
von: P. S. Knopov, et al.
Veröffentlicht: (2021)

Asymptotic normality of linear regression parameter estimator in the case of random regressors
von: A. V. Ivanov, et al.
Veröffentlicht: (2016)

On the rate of convergence to normality of estimates of regression coefficient for associated random fields
von: T. L. Koval
Veröffentlicht: (2020)

On the rate convergence to normality of estimates of regression coefficient for associated random fields
von: Koval', T. L.; Коваль Т. Л.; Поліський національний університет, Житомир
Veröffentlicht: (2020)

On large deviations of empirical estimates in a stochastic programming problem with nonstationary observations and continuous time
von: P. S. Knopov, et al.
Veröffentlicht: (2019)

Asymptotic properties of M-estimates of parameters in a nonlinear regression model with discrete time and singular spectrum
von: O. V. Ivanov, et al.
Veröffentlicht: (2017)

Current Estimation of Informative Parameters of a Signal with Random Initial Phase and Amplitude on a Noise Background
von: Ryabuha, V. P., et al.
Veröffentlicht: (2013)

Estimate for deviation of functions from their Fourier sums
von: R. V. Tovkach
Veröffentlicht: (2017)

Covariance characteristics of narrowband periodically non-stationary random signals
von: I. M. Javorskyj, et al.
Veröffentlicht: (2019)

Asymptotic properties of linear regression parameter estimator in the case of long-range dependent regressors and noise
von: A. V. Ivanov, et al.
Veröffentlicht: (2014)

Regularity of nonlinear flows on manifolds: nonlinear estimates on new type variation or why generalizations of classical covariant derivatives are required?
von: Antoniouk, A.Val.
Veröffentlicht: (2005)

Efficiency comparison of two consistent estimators in nonlinear regression model with small measurement errors
von: Malenko, A.
Veröffentlicht: (2007)

Large deviations for impulsive processes of accumulation in a phase merging scheme
von: V. S. Koroliuk, et al.
Veröffentlicht: (2014)

A Lorentz-Covariant Connection for Canonical Gravity
von: Geiller, M., et al.
Veröffentlicht: (2011)

Precise asymptotics over a small parameter for a series of large deviation probabilities
von: Buldygin, V.V., et al.
Veröffentlicht: (2007)

On Eigenvalue Distribution of Random Matrices of Ihara Zeta Function of Large Random Graphs
von: O. Khorunzhiy
Veröffentlicht: (2017)

On Eigenvalue Distribution of Random Matrices of Ihara Zeta Function of Large Random Graphs
von: Khorunzhiy, O.
Veröffentlicht: (2017)

On the large-deviation principle for the winding angle of a Brownian trajectory around the origin
von: V. A. Kuznetsov
Veröffentlicht: (2015)

On the Square-Integrable Measure of the Divergence of Two Nuclear Estimations of the Bernoulli Regression Functions
von: P. K. Babilua, et al.
Veröffentlicht: (2015)

Asymptotic formulas for probabilities of large deviations of ladder heights
von: Nagaev, S.V.
Veröffentlicht: (2008)

Central Limit Theorem for Linear Eigenvalue Statistics of the Wigner and Sample Covariance Random Matrices
von: M. Shcherbina
Veröffentlicht: (2011)

Central Limit Theorem for Linear Eigenvalue Statistics of the Wigner and Sample Covariance Random Matrices
von: Shcherbina, M.
Veröffentlicht: (2011)

Statistical experiments with persistent linear regression in the Markov random medium
von: D. V. Koroliuk
Veröffentlicht: (2015)