Classification of methods for risk measures VaR and CVaR calculation and estimation
Збережено в:
Дата: | 2016 |
---|---|
Автори: | N. G. Zrazhevska, A. G. Zrazhevsky |
Формат: | Стаття |
Мова: | English |
Опубліковано: |
2016
|
Назва видання: | System researches & information technologies |
Онлайн доступ: | http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001079100 |
Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
Репозиторії
Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine | LibNASСхожі ресурси
-
Classification of methods for risk measures VaR and CVaR calculation and estimation
за авторством: Zrazhevska, N.G., та інші
Опубліковано: (2016) -
Класифікація методів обчислення та оцінювання мір ризику VaR і CVaR
за авторством: Zrazhevska, Nataliia G., та інші
Опубліковано: (2016) -
Прогнозування динамічних VaR і CVaR на основі квінтильної регресії з використанням металог розподілу
за авторством: Zrazhevsky, Grigoriy, та інші
Опубліковано: (2021) -
Optimality of the minimum VaR portfolio using CVaR as a risk proxy in the context of transition to Basel III: methodology and empirical study
за авторством: T. Zabolotskyy, та інші
Опубліковано: (2018) -
Studying the Currency Risk: the Conceptions of VaR and CFaR
за авторством: A. I. Bondarenko
Опубліковано: (2016)