Зображення обкладинки

Classification of methods for risk measures VaR and CVaR calculation and estimation

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Дата:	2016
Автори:	N. G. Zrazhevska, A. G. Zrazhevsky
Формат:	Стаття
Мова:	Англійська
Опубліковано:	2016
Назва видання:	System researches &amp; information technologies
Онлайн доступ:	http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001079100
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:	Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine \| LibNAS

Репозитарії

Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine | LibNAS

Схожі ресурси

Класифікація методів обчислення та оцінювання мір ризику VaR і CVaR
за авторством: Zrazhevska, Nataliia G., та інші
Опубліковано: (2016)

Прогнозування динамічних VaR і CVaR на основі квінтильної регресії з використанням металог розподілу
за авторством: Zrazhevsky, Grigoriy, та інші
Опубліковано: (2021)

Optimality of the minimum VaR portfolio using CVaR as a risk proxy in the context of transition to Basel III: methodology and empirical study
за авторством: T. Zabolotskyy, та інші
Опубліковано: (2018)

Studying the Currency Risk: the Conceptions of VaR and CFaR
за авторством: A. I. Bondarenko
Опубліковано: (2016)

Методика оцінки та управління валютним ризиком на основі показника VaR(value-at-risk)
за авторством: Яблоков, А.І.
Опубліковано: (2008)

Визначення величини ризику VaR на основі оцінок параметрів моделі стохастичної волатильності
за авторством: Bidyuk, P. I., та інші
Опубліковано: (2012)

Визначення величини ризику VaR на основі оцінок параметрів моделі стохастичної волатильності
за авторством: Бідюк, П.І., та інші
Опубліковано: (2012)

On the Borelian measures in the $R^{\alpha}$ space
за авторством: Kharazishvili, A. B., та інші
Опубліковано: (1988)

On Pointwise Estimates for Convex Polynomial Approximation of Function with Fractional Derivatives of Arbitrary Order r &gt; 4, r ie R
за авторством: T. O. Petrova, та інші
Опубліковано: (2017)

Separation problem for a family of Borel and Baire G-powers of shift measures on R
за авторством: Zerakidze, Z., та інші
Опубліковано: (2013)

On the separation problem for a family of Borel and Baire G-powers of shift measures on ℝ
за авторством: Z. Zerakidze, та інші
Опубліковано: (2013)

Developing a model for modulating mirror fixed on active supports. Deterministic problem
за авторством: G. Zrazhevsky, та інші
Опубліковано: (2022)

On the separation problem for a family of Borel and Baire G -powers of shift measures on R
за авторством: Pantsulaia, G., та інші
Опубліковано: (2013)

To the analysis of methods of calculation of stability of use and their classification
за авторством: Sirenko, Anatolii P.
Опубліковано: (2019)

To the analysis of methods of calculation of stability of use and their classification
за авторством: A. P. Sirenko
Опубліковано: (2019)

Measure of difference between classifications
за авторством: G. A. Kravtsov
Опубліковано: (2016)

Risk analysis in the organization, planning, implementation and support of R&D by standard simulation tools of Excel
за авторством: Dodonov, O. G., та інші
Опубліковано: (2020)

Remittances, consumption and investments in Ukraine: VAR/VEC estimates
за авторством: I. Kurevina
Опубліковано: (2014)

Method of estimates of industrial risk
за авторством: O. M. Hunchenko, та інші
Опубліковано: (2016)

Топологічна класифікація афінних відображень з R² в R²
за авторством: Будницька, Т.В.
Опубліковано: (2008)

On the kernels of higher R-derivations of R[x1, ... xn]
за авторством: Kour, S.
Опубліковано: (2021)

Design of STRAUS-R accelerator
за авторством: Gordeev, V.S., та інші
Опубліковано: (2001)

Polyhedral coherent risk measures in the case of imprecise scenario estimates
за авторством: V. S. Kiriljuk
Опубліковано: (2018)

On a Family of R-algorithm Modifications
за авторством: N. G. Zhurbenko
Опубліковано: (2017)

The use of r-algorithm in the augmented Lagrangian method for the problems with critical multipliers
за авторством: T. A. Bardadym, та інші
Опубліковано: (2017)

Genre Peculiarities of J. R. R. Tolkien&#039;s Fantasy
за авторством: N. Sytnyk
Опубліковано: (2009)

Using the Monte Carlo method for calculating the error of the measurement system
за авторством: Ye. I. Baida, та інші
Опубліковано: (2024)

Regularization of the transformation matrix of r-algorithm
за авторством: N. G. Zhurbenko, та інші
Опубліковано: (2018)

Estimates of the area of solutions of the pseudolinear differential equations with Hukuhara derivative in the space (R
за авторством: E. V. Ocheretnjuk, та інші
Опубліковано: (2017)

An estimate of the remainder term in the central limit theorem for $r$-independent random variables
за авторством: Sharakhmetov, Sh., та інші
Опубліковано: (1993)

Determination of the scope of the experimental-calculation method for measuring the touch voltage
за авторством: Koliushko, D. G., та інші
Опубліковано: (2023)

The bidual of r-algebras
за авторством: Yilmaz, R.
Опубліковано: (2011)

The bidual of r-algebras
за авторством: Yilmaz, R., та інші
Опубліковано: (2011)

The Urgency of Cardinal Measures on Rehabilitation of Research Staff in the Ukrainian R&amp;D
за авторством: O. S. Popovych
Опубліковано: (2019)

Numerical efficiency of one modification of r-algorithm
за авторством: N. G. Zhurbenko
Опубліковано: (2017)

Коли R(X) і R⟨X⟩ є ω-евклідовими областями
за авторством: Sagan, A. V.; Саган А. В.; Львівський національний університет ім. Івана Франка, Львів
Опубліковано: (2018)

On the Exponential Dichotomy on $\mathbb{R}$ of Linear Differential Equations in $\mathbb{R}^n$
за авторством: Samoilenko, A. M., та інші
Опубліковано: (2001)

Classification of methods for measuring current-voltage characteristics of semiconductor devices
за авторством: E. A. Ermolenko
Опубліковано: (2014)

On a comparison method for pulse systems in the space $R^n$
за авторством: Akhmetov, M. U., та інші
Опубліковано: (1993)

On Estimates of the Kolmogorov Widths of the Classes $B_{p,θ}^r$ in the Space $L_q$
за авторством: Romanyuk, A. S., та інші
Опубліковано: (2001)