Зображення обкладинки

Solution of stochastic differential equation for control problem

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Дата:	2015
Автор:	K. G. Dzjubenko
Формат:	Стаття
Мова:	Англійська
Опубліковано:	2015
Назва видання:	Teoriia optymalnykh rishen
Онлайн доступ:	http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000475039
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:	Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine \| LibNAS

Репозитарії

Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine | LibNAS

Схожі ресурси

Stochastic differential formula and solution of control problem
за авторством: K. Dziubenko
Опубліковано: (2024)

Stochastic differential formula and solution of control problem
за авторством: Dziubenko, K.
Опубліковано: (2024)

On differentiability of solution to stochastic differential equation with fractional Brownian motion
за авторством: Mishura, Yu.S., та інші
Опубліковано: (2007)

On the φ-asymptotic behaviour of solutions of stochastic differential equations
за авторством: Buldygin, V.V., та інші
Опубліковано: (2008)

Approximation of solutions of stochastic differential equations with fractional Brownian motion by solutions of random ordinary differential equations
за авторством: Ral’chenko, K. V., та інші
Опубліковано: (2010)

Convergence of solutions of stochastic differential equations to the Arratia flow
за авторством: Malovichko, T. V., та інші
Опубліковано: (2008)

The law of iterated logarithm for solutions of stochastic differential equations
за авторством: Makhno, S. Ya., та інші
Опубліковано: (1996)

Viability of solutions of many-dimensional stochastic differential equations
за авторством: Gasanenko, V. A., та інші
Опубліковано: (1997)

On the аsymptotics of solutions of stochastic differential equations with jumps
за авторством: Yuskovych , V., та інші
Опубліковано: (2023)

PRV property and the asymptotic behaviour of solutions of stochastic differential equations
за авторством: Buldygin, V.V., та інші
Опубліковано: (2005)

On the rate of convergence of an unstable solution of a stochastic differential equation
за авторством: Mynbaeva, G. U., та інші
Опубліковано: (1994)

Asymptotic behavior of solutions of stochastic functional-differential equations with Poisson switchings
за авторством: Gotinchan, G. I., та інші
Опубліковано: (1998)

On existence of solution of the Cauchy problem for nonlinear stochastic partial differential-difference equations of neutral type
за авторством: V. K. Yasynskyi, та інші
Опубліковано: (2021)

Investigation of the Cauchy problem for stochastic partial differential equations
за авторством: Perun, H. M., та інші
Опубліковано: (1993)

On the representation of solutions of anticipating linear partial stochastic differential equations
за авторством: Ilchenko, A.V.
Опубліковано: (2007)

On the strong uniqueness of a solution to singular stochastic differential equations
за авторством: O. V. Aryasova, та інші
Опубліковано: (2011)

Small deviations of solutions of stochastic differential equations in tube domains
за авторством: Gasanenko, V. A., та інші
Опубліковано: (1997)

Existence and uniqueness of solution to the Cauchy problem for neutral stochastic differential equation of reaction-diffusion type
за авторством: A. N. Stanzhitskij, та інші
Опубліковано: (2016)

On the Asymptotic Properties of Solutions of Linear Stochastic Differential Equations in $R^d$
за авторством: Buldygin, V. V., та інші
Опубліковано: (2000)

Asymptotic stability of solutions of systems of stochastic differential equations in the critical case
за авторством: Yurchenko, I. V., та інші
Опубліковано: (1995)

Optimal stopping times for solutions of nonlinear stochastic differential equations and their application to one problem of financial mathematics
за авторством: Mishura, Yu. S., та інші
Опубліковано: (1999)

On the stability of solutions of stochastic differential inclusions
за авторством: Kravets, T. N., та інші
Опубліковано: (1995)

Stochastic Flow and Noise Associated with the Tanaka Stochastic Differential Equation
за авторством: Watanabe, S., та інші
Опубліковано: (2000)

Stochastic differential equations on imbedded manifolds
за авторством: Gikhman, I. I., та інші
Опубліковано: (1995)

The existence of strong solutions of diffusion stochastic differential equations with entire prehistory and integral contractors
за авторством: V. K. Yasynskyi, та інші
Опубліковано: (2013)

On the stability of the solution of the linear autonomous stochastic partial differential equation with external random disturbances
за авторством: V. K. Yasynskyi, та інші
Опубліковано: (2014)

On the solution of a one-dimensional stochastic differential equation with singular drift coefficient
за авторством: Kulik, A. M., та інші
Опубліковано: (2004)

On one problem of stochastic control
за авторством: Sverdan, M. L., та інші
Опубліковано: (1995)

Stability with probability I for solutions of linear stochastic differential-difference Ito’s equations
за авторством: Zelentsovsky , A. L., та інші
Опубліковано: (2025)

Mean-square asymptotic stability of solutions of systems of stochastic differential equations with random operators
за авторством: Yurchenko, I. V., та інші
Опубліковано: (1995)

About the Problem of Stabilization of Control Stochastic Differential-Functional Systems with Finite Delay
за авторством: V. I. Musurivskyi
Опубліковано: (2019)

The existence almost certainly strong solution of nonlinear stochastic functional differential equations with random perturbations
за авторством: V. K. Yasynskyi, та інші
Опубліковано: (2016)

Asymptotic behaviour of the solution of Cauchy’s problem for stochastic equation of parabolic type
за авторством: Dorogovtsev , A. Ya., та інші
Опубліковано: (1988)

Uniqueness in law of solutions of stochastic differential inclusions
за авторством: Lepeyev, A.N.
Опубліковано: (2007)

On existence of solution of the Cauchy problem for nonlinear diffusion stochastic partial differential-difference equations of neutral type with random external perturbations
за авторством: V. K. Yasynskyi, та інші
Опубліковано: (2017)

An example of a stochastic differential equation with the property of weak non-uniqueness of a solution
за авторством: Kopytko, B.I., та інші
Опубліковано: (2006)

Stochastic differential equation in a random environment
за авторством: Ja. Makhno, та інші
Опубліковано: (2017)

Limited and periodical solutions of one differential equation and its stochastic analog in the Banach space
за авторством: Gorodny , M. F., та інші
Опубліковано: (1991)

The problem of stabilization of stochastic differential-functional equations with impulse Markovian indignations and eventual behind
за авторством: V. I. Musurivskyi, та інші
Опубліковано: (2014)

On Stability of Solutions of a Stochastic Equation
за авторством: Dorogovtsev, A. Ya., та інші
Опубліковано: (2004)