Зображення обкладинки

On large deviations of empirical estimates in a stochastic programming problem for a homogeneous random field with a discrete parameter

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Дата:	2021
Автори:	P. S. Knopov, Ye. Y. Kasitska
Формат:	Стаття
Мова:	Англійська
Опубліковано:	2021
Назва видання:	Cybernetics and Systems Analysis
Онлайн доступ:	http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001268747
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:	Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine \| LibNAS

Репозитарії

Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine | LibNAS

Схожі ресурси

Properties of large deviations of empirical estimates in a stochastic optimization problem for a homogeneous random field
за авторством: P. S. Knopov, та інші
Опубліковано: (2020)

Consistency and properties of large deviations of empirical estimates in stochastic optimization problems for homogeneous random fields under nonhomogeneous and homogeneous observations
за авторством: P. S. Knopov, та інші
Опубліковано: (2021)

On large deviations of empirical estimates in a stochastic programming problem with nonstationary observations and continuous time
за авторством: P. S. Knopov, та інші
Опубліковано: (2019)

On large deviations in estimation problem with dependent observations
за авторством: Knopov, P.S., та інші
Опубліковано: (2005)

Large deviations of a correlogram estimator of the random noise covariance function in a nonlinear regression model
за авторством: K. K. Moskvychova
Опубліковано: (2016)

About convergence conditions for the empirical mean method of stochastic programming
за авторством: P. S. Knopov, та інші
Опубліковано: (2018)

Large deviations for random evolutions with independent increments in a scheme of Levy approximation
за авторством: I. V. Samoilenko
Опубліковано: (2015)

Large deviations for random evolutions with independent increments in a scheme of Levy approximation
за авторством: Samoilenko, I.V.
Опубліковано: (2015)

Precise asymptotics over a small parameter for a series of large deviation probabilities
за авторством: Buldygin, V.V., та інші
Опубліковано: (2007)

Homogenization of random functionals on solutions of stochastic equations
за авторством: Ja. I. Granovskij, та інші
Опубліковано: (2015)

The local principle of large deviations for solutions of Ito stochastic equations with quick drift
за авторством: A. V. Logachjov
Опубліковано: (2015)

The Cauchy problem for a stochastic parabolic equation with a deviation of the argument
за авторством: H. M. Perun, та інші
Опубліковано: (2022)

Intensity of crossings of a given level by a homogeneous random field
за авторством: D. V. Evgrafov
Опубліковано: (2017)

Large deviations for impulsive processes of accumulation in a phase merging scheme
за авторством: V. S. Koroliuk, та інші
Опубліковано: (2014)

Asymptotic properties of the method of empirical estimate for non-stationary random fields
за авторством: D. A. Gololobov
Опубліковано: (2018)

Stochastic differential equation in a random environment
за авторством: Ja. Makhno, та інші
Опубліковано: (2017)

Estimates of a group of φ-deviations of analytic functions
за авторством: M. V. Haievskyi, та інші
Опубліковано: (2015)

On the large-deviation principle for the winding angle of a Brownian trajectory around the origin
за авторством: V. A. Kuznetsov
Опубліковано: (2015)

Application of robust methods for estimation of distribution parameters with a priori constraints on parameters in economics and engineering
за авторством: K. L. Atoiev, та інші
Опубліковано: (2022)

Eigenvalue Distribution of a Large Weighted Bipartite Random Graph
за авторством: V. Vengerovsky
Опубліковано: (2014)

Eigenvalue Distribution of a Large Weighted Bipartite Random Graph
за авторством: Vengerovsky, V.
Опубліковано: (2014)

Stochastic parameters of a wind turbine
за авторством: P. P. Pekur
Опубліковано: (2014)

Current Estimation of Informative Parameters of a Signal with Random Initial Phase and Amplitude on a Noise Background
за авторством: Ryabuha, V. P., та інші
Опубліковано: (2013)

On optimal control of a stochastic equation with a fractional Wiener pro-cess
за авторством: P. S. Knopov, та інші
Опубліковано: (2021)

Discrete estimators of covariance components of vectorial periodically nonstationary random processes
за авторством: I. Y. Matsko
Опубліковано: (2017)

Multivariate random fields on some homogeneous spaces
за авторством: Ponomarenko, O., та інші
Опубліковано: (2008)

Large deviation principle for processes with Poisson noise term
за авторством: A. Logachov
Опубліковано: (2012)

Asymptotic formulas for probabilities of large deviations of ladder heights
за авторством: Nagaev, S.V.
Опубліковано: (2008)

Modeling random diffusion mass flow in a two-phase strip with a stochastically disposed sublayer of random thickness
за авторством: A. Davydok, та інші
Опубліковано: (2015)

Asymptotic properties of M-estimates of parameters in a nonlinear regression model with discrete time and singular spectrum
за авторством: O. V. Ivanov, та інші
Опубліковано: (2017)

A parallel algorithm for solving two-stage stochastic programming problem
за авторством: O. P. Lykhovyd
Опубліковано: (2019)

Analysis of mean function discrete LSM-estimator for biperiodically nonstationary random signals
за авторством: I. Javorskyj, та інші
Опубліковано: (2019)

Large deviations for one-dimensional SDE with discontinuous diffusion coefficient
за авторством: A. M. Kulik, та інші
Опубліковано: (2012)

Large deviation principle for one-dimensional SDEs with discontinuous coefficients
за авторством: D. D. Sobolieva
Опубліковано: (2012)

Large deviations principle for finite system of heavy diffusion particles
за авторством: V. V. Konarovskyi
Опубліковано: (2014)

Measuring of slow voltage deviations using the discrete wavelet-transformations
за авторством: V. M. Vanko, та інші
Опубліковано: (2016)

Random covers of finite homogeneous lattices
за авторством: Alekseychuk, A.N.
Опубліковано: (2006)

Empirical Estimate for the Element Number of a Nonredundant Configuration on a Hexagonal Telescope Aperture
за авторством: Kopilovich, L. E.
Опубліковано: (2013)

Empirical Estimate for the Element Number of a Nonredundant Configuration on a Hexagonal Telescope Aperture
за авторством: Kopilovich, L.E.
Опубліковано: (2006)

A Wegner Estimate for Multi-Particle Random Hamiltonians
за авторством: Kirsch, W.
Опубліковано: (2008)