Buchumschlag

On large deviations of empirical estimates in a stochastic programming problem for a homogeneous random field with a discrete parameter

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Datum:	2021
Hauptverfasser:	P. S. Knopov, Ye. Y. Kasitska
Format:	Artikel
Sprache:	Englisch
Veröffentlicht:	2021
Schriftenreihe:	Cybernetics and Systems Analysis
Online Zugang:	http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001268747
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Назва журналу:	Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine \| LibNAS

Institution

Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine | LibNAS

Ähnliche Einträge

Properties of large deviations of empirical estimates in a stochastic optimization problem for a homogeneous random field
von: P. S. Knopov, et al.
Veröffentlicht: (2020)

Consistency and properties of large deviations of empirical estimates in stochastic optimization problems for homogeneous random fields under nonhomogeneous and homogeneous observations
von: P. S. Knopov, et al.
Veröffentlicht: (2021)

On large deviations of empirical estimates in a stochastic programming problem with nonstationary observations and continuous time
von: P. S. Knopov, et al.
Veröffentlicht: (2019)

On large deviations in estimation problem with dependent observations
von: Knopov, P.S., et al.
Veröffentlicht: (2005)

Large deviations of a correlogram estimator of the random noise covariance function in a nonlinear regression model
von: K. K. Moskvychova
Veröffentlicht: (2016)

Estimation of Parameters of Homogeneous Gaussian Random Fields
von: Kozachenko, Yu. V., et al.
Veröffentlicht: (2000)

About convergence conditions for the empirical mean method of stochastic programming
von: P. S. Knopov, et al.
Veröffentlicht: (2018)

Large deviations for random evolutions with independent increments in a scheme of Levy approximation
von: Samoilenko, I.V.
Veröffentlicht: (2015)

Large deviations for random evolutions with independent increments in a scheme of Levy approximation
von: I. V. Samoilenko
Veröffentlicht: (2015)

Precise asymptotics over a small parameter for a series of large deviation probabilities
von: Buldygin, V.V., et al.
Veröffentlicht: (2007)

Homogenization of random functionals on solutions of stochastic equations
von: Ja. I. Granovskij, et al.
Veröffentlicht: (2015)

Estimates of probabilities of large deviations in problems of estimation of calculated actions. I
von: Bondarev , В. V., et al.
Veröffentlicht: (1991)

The local principle of large deviations for solutions of Ito stochastic equations with quick drift
von: A. V. Logachjov
Veröffentlicht: (2015)

The Cauchy problem for a stochastic parabolic equation with a deviation of the argument
von: H. M. Perun, et al.
Veröffentlicht: (2022)

Intensity of crossings of a given level by a homogeneous random field
von: D. V. Evgrafov
Veröffentlicht: (2017)

Convergence of the series of large-deviation probabilities for sums of independent equally distributed random variables
von: Klesov, O. I., et al.
Veröffentlicht: (1993)

Stability estimates for linear stochastic systems with deviating argument of neutral type
von: Bychkov, A. S., et al.
Veröffentlicht: (1993)

Large deviations for impulsive processes of accumulation in a phase merging scheme
von: V. S. Koroliuk, et al.
Veröffentlicht: (2014)

Large deviations for Bayes discrimination of a finite number of simple hypotheses
von: Gabriel', L. A., et al.
Veröffentlicht: (1999)

Problem of large deviations for Markov random evolutions with independent increments in the scheme of asymptotically small diffusion
von: Korolyuk, V. S., et al.
Veröffentlicht: (2010)

Stochastic differential equation in a random environment
von: Ja. Makhno, et al.
Veröffentlicht: (2017)

Estimates of a group of φ-deviations of analytic functions
von: M. V. Haievskyi, et al.
Veröffentlicht: (2015)

Estimates for a Group of Deviations in Generalized Hölder Metric
von: Lasuriya, R. A., et al.
Veröffentlicht: (2001)

Asymptotic properties of the method of empirical estimate for non-stationary random fields
von: D. A. Gololobov
Veröffentlicht: (2018)

On the large-deviation principle for the winding angle of a Brownian trajectory around the origin
von: V. A. Kuznetsov
Veröffentlicht: (2015)

Large deviation probabilities for UH-statistics
von: Borovskikh, Yu. V., et al.
Veröffentlicht: (1994)

Estimates of regression parameters of random fields. II.
von: Leonenko , N. N., et al.
Veröffentlicht: (1992)

Estimates of parameters of random field regressions. I
von: Leonenko , N. N., et al.
Veröffentlicht: (1992)

Application of robust methods for estimation of distribution parameters with a priori constraints on parameters in economics and engineering
von: K. L. Atoiev, et al.
Veröffentlicht: (2022)

On asymptotic properties of the empirical correlation matrix of a homogeneous vector-valued Gaussian field
von: Buldygin, V. V., et al.
Veröffentlicht: (2000)

Large deviations in the problem of distinguishing the counting processes
von: Lin'kov, Yu. N., et al.
Veröffentlicht: (1993)

Eigenvalue Distribution of a Large Weighted Bipartite Random Graph
von: Vengerovsky, V.
Veröffentlicht: (2014)

Eigenvalue Distribution of a Large Weighted Bipartite Random Graph
von: V. Vengerovsky
Veröffentlicht: (2014)

Current Estimation of Informative Parameters of a Signal with Random Initial Phase and Amplitude on a Noise Background
von: Ryabuha, V. P., et al.
Veröffentlicht: (2013)

Stochastic parameters of a wind turbine
von: P. P. Pekur
Veröffentlicht: (2014)

The existence of a bifurcation value of a parameter of a system of differential equations with deviating argument
von: Nasykhova, L. V., et al.
Veröffentlicht: (1997)

Discrete estimators of covariance components of vectorial periodically nonstationary random processes
von: I. Y. Matsko
Veröffentlicht: (2017)

Asymptotic normality of a discrete procedure of stochastic approximation in a semi-Markov medium
von: Chabanyuk, Ya. M., et al.
Veröffentlicht: (2006)

Multivariate random fields on some homogeneous spaces
von: Ponomarenko, O., et al.
Veröffentlicht: (2008)

Modeling random diffusion mass flow in a two-phase strip with a stochastically disposed sublayer of random thickness
von: A. Davydok, et al.
Veröffentlicht: (2015)